テクニカル分析：エンベロープ　お試し編

直前の値動きによって幅が変わったりしないタイプのボリンジャーバンド。

https://info.monex.co.jp/technical-analysis/indicators/023.html

ある一定の％の乖離までなら、移動平均に収束するので、逆張りする。

逆に突き抜けたら、そのままいくので順張りする、という理論。

つまり移動平均からの乖離率は0％に近寄っていく力とある程度をこえたら外に超えていくという特徴があるだろうという過程に基づいて利益をえていこうというやつです。

簡単なので、今回は取引シグナルではなくて移動平均乖離率について考察してみようと思う。ちょっとした統計分析ですね。

まあレンジと突き抜けってかんじですね。

それぞれhistogramとってみるか.

15平均乖離率(緑)の分布。やはり0の周辺に厚く存在することがわかる。

一方でマイナス乖離についてはヘビーテールでかなり下側に触れがちなようだ。