Fundingエントリ―のススメPart2

Meme/壇上

2019年3月17日 18:01

追記１、3/19 20:00よりエントリー＆イグジット方法変更での検証

Part1はこちら→ https://note.mu/memenote/n/n5a7e4d01dbfe

今回は前回の内容にさらにもう一つ情報を加えてエントリー指標にしていきます。
検証期間：2週間

正直言って、かなりガバガバです

一応指標としての機能はするけれど、「なぜ機能するのか」「どういう理論で根拠として成り立っているのか」は推測の段階です。

なので「現状は機能するけれど、恒久的な根拠となり得るか」という点に関してはいまだ懐疑の域を出ないことをご了承いただくと共にご意見などをいただければ幸いです。

聖杯なんてものはないです

そして手法というのもおこがましいレベルのものなので大仰な目次などは今回はありません。

判断指標にするサイトはこちら→https://datamish.com/d/000000004/btcusd?refresh=1m&orgId=1
Bitfinexのポジションが見れるサイトです。
BTC意外にもETHやXRPなども見れます。が、現状指標にしてるのはBTCUSDだけなので今回はその流れを。

見るべきところは

ちんちん突っ込んだらすごい気持ちよさそうな形してる pic.twitter.com/dWq4sbJd7Y
— 壇上(旧：豪雪賢者雪ダルマ) (@lasthopelonger) March 16, 2019

ではありません。

LS比に関しては基本的に多い方のポジションが燃料になりやすい傾向はありますが、あくまで傾向なので一旦トレンドが発生してしまった場合には偏ることが多々あります。
なのでLS比を見る場合には、
①ポジションが溜まっている
②ポジションを積んでいる
のどちらなのかの判別が必須であり、それを見分ける術はおそらくこのデータからだけでは推測不能だと思われます。

見るべきところはその上にある「USD Price」のところ。

こちらは先ほどのLSのポジションが線で表示され、FinexのBTCUSDの値動きと連動するように動いています。

①USD Price…Bitfinex BTCUSD
②Longs(緑線)…ロングポジションの量
③Shorts(赤線)…ショートポジションの量

短期においてはこの②と③の間を基本的には行き来し、それを超えた分に関してはいずれかのプライスアクションが起きることが多いです。
①自己売買によりポジションの変更をする
②線内に戻すように値動きをする

基本的には②のアクションが多いですが、現在のようなレンジ相場においては頻繁なポジション変更で上限を引き上げる、下限を引き下げる動きもあるので注意が必要。（あくまで「引き上げ/引き下げ」は便宜上の呼び方です)

なのでエントリーとしては
①赤線（下限）を割ったらロング
②緑線（上限）を上抜けたらショート
※利確損切りはその後値動きによって戻されるのかポジション変更によって引き上げ/引き下げを行うのかによって判断

になります。

これにプラス要素としての判断基準でBitmexのFundingエントリ―でどちらに優位性があるのかの判断をします（詳細はPart1参照)
予測率がロング受け取り状態の際に赤線割でのロングならば優位性があり、逆にショート受け取りの際にロングを拾うならばその後のポジション引き下げによってヨコヨコからのもう一段の下落の想定の必要あり、というシナリオになります。

露骨な持ち変えがあった場合の逃げ場所としては上記のようになります。
カクンと自分が持っているポジションに不利な方向に動くようなら利確or損切りをし逃げる準備をし次の機を待つ

たまにある清算＆急増するポジション状況（逆もあり）の際は大きな値動きが発生することが多いのでFundingでの優位性をチェックしながらの片道獲りが逃げ足早めで良い結果でした。

ヨコヨコ時においてもこのポジション持ち変えにより現状どちらに修正（反発？）が入りやすいのかのひとつの指標にはなりうると思います。

一番個人的にやりやすかった環境は
・BitmexにてFunding cost&datamishの監視をし、線の上抜け/下抜けによって成行イン→想定価格での指値アウト。
Taker手数料の関係上現在の価格帯では3ドル程度のスプレッドとして想定。
手数料の表についてはMexのススメ参照
→https://note.mu/memenote/n/nd3a9a753da46
ですが、Bitflyer使用者であれば成行→成行でも一定の利益は出そうな感じでした。
ポジション保有時間は5分～1時間程度の短期トレードになります。

おまけ検証

ETHUSDのFunding costについてですが、

正直これだけ見ててもクソほどの役にも立たない情報でした

ボラティリティはETHUSDのほうがあることが多いので、現状BTCUSDと連動しやすい状況下にあるという前提で先述の指標を参照しETHUSDの取引をする方法もあります。
しかし、イーサリアム自体が「今のところ」連動指標として機能しているだけで今後もその通りになる保証はありません。
なのでこれはあくまでも現在のみに通じているやり方という認識が必要です。

追記１、3/19 20:00よりエントリー＆イグジット方法変更での検証

証拠金を約30%ずつの3段階に分けてエントリー
①それぞれのエントリータイミングはエントリーラインを超えた段階でイン→反対側のラインをタッチで利確＆ドテン
②2段階目、3段階目のエントリーは1段階目のエントリーライン、2段階目のエントリーラインにて利確し、相対的なエントリーポジションの引き上げ/引き下げを行う
③このため最終的にエントリーラインからドテンラインまでの証拠金使用率は30%固定となる

検証結果はTwitter @lasthopelonger にて更新予定。

3/18 20:20現在状況

～18:00までは証拠金100%のみでの状況。
18:00～20:00頃までは証拠金50%を2分割した状況。
20:00～現在証拠金3分割にて現在ショート中