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短期間RSIを用いたIWMのトレード
平均回帰を利用したIWMのトレードを紹介します。
・平均回帰の動きは短期間のRSIで測ります。
短期間のRSIを用いて平均回帰の動きを測ることを始めたのは
私の知る限り、ローレンス・A・コナーズ氏が初めてと思います。
・IWMは米国の小型株で構成される指数(ラッセル2000)と
同等の投資成果を目指すETFです。
1. 免責事項
・本記事は投資勧誘を目的としたものではありません。
・本記事に記された過去のテストの結果は、将来に得られる利益を
示唆するものではありません。
・テストにおいては注意を払っていますが、正確な結果を
保証するものではありません。
・実際の投資における判断、運用は自己責任に帰するものとします。
2. 注意点
・テストの結果は手数料を考慮していません。
3. 売買対象と期間と時間軸
・IWMについて、2009/8/23~2019/8/22の10年間でテストしました。
時間軸は日足です。
4. 売買ルール
※時間外取引は除きます。
① ・今日の終値が200日SMAより大きい。
・引け時点で X 期間RSIが Y より小さい。
(X: 2, 3, 4, 5, Y: 10, 20, 30でテスト)
② ①を全て満たした場合、翌日の寄り付きで成行で買う。
③ ポジションを持っている状態で、引け時点の X 期間RSIが
Z より大きい場合、翌日の寄り付きで成行で売る。
(Z: 50, 60, 70でテスト)
5. 結果
※手数料は考慮していません。
取引数の少ないパラメータの結果はあまり参考にならないと思います。
平均損益を考慮すると、手数料の面で国内証券会社は厳しく、
インタラクティブ・ブローカーズ等、米国の証券会社で取引をするか、
先物を使うか、TNA等のレバレッジETFを使う手があると思います。
また、取引数と平均損益、平均損益と平均保有日数は
トレードオフの傾向にあり、自身のスタイルに合わせてパラメータを
選択するのが良いと思います。
6. 損益曲線例 (X=2, Y=30, Z=70の場合)
工夫の余地はあると思いますが、1銘柄でそれなりの取引数だと
こんなものかなと感じます。
SPYと比較すると、損益曲線は安定性で負けているように見え、
平均損益はパラメータによりマチマチという感じです。
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