Footprint chartの教科書
Footprint chartの概要
footprintチャートの基礎
1.footprintチャートの定義と歴史
footチャートは、価格と取引量の関係を視覚的に表現するためのツールです。個々の価格レベルでの取引活動を可視化し、市場の流れや取引者の意図を理解するのに役立ちます。footprintチャートは、トレーダーが価格変動の背後にある取引のパターンやダイナミクスを把握するのに役立ちます。歴史的には、footprintチャートはトレーダーの間で人気が高まり、テクニカル分析における重要なツールの1つとなっています。このチャートの使用法は、時間の経過とともに進化し、様々な取引スタイルや市場状況に適応してきました。
2.チャートの構成要素とその意味（価格レベル、取引量など）
footprintチャートの主な構成要素には、以下のものが含まれます
価格レベル（Price Levels）: チャート上に表示される価格のレベル。一般的には、上部に高値、下部に安値が表示されます。
取引量（Volume）: 各価格レベルでの取引量がグラフィカルに表現されます。取引量の大きさは、価格変動の背後にある市場の活力や関心度を示します。
Delta（デルタ）: 各価格レベルでの買いと売りのバランスを表す指標。買い取引と売り取引の差がプラスの場合は買い圧、マイナスの場合は売り圧を示します。
3.footprintチャートの読み方と解釈方法
footprintチャートを読む際には、以下のポイントに注意することが重要です：
買いと売りのバランス: Deltaをチェックして、買いと売りのバランスを確認します。買い圧が高い場合は上昇トレンド、売り圧が高い場合は下降トレンドが予想されます。
取引量の変化: チャート上で取引量の変化を注視します。高い取引量が特定の価格レベルで見られる場合、その価格レベルが重要なサポートやレジスタンスとなる可能性があります。
パターンの識別: 特定の価格レベルでの取引パターンやフットプリントパターンを識別し、これらがトレンドの転換点やエントリーシグナルになる可能性があることを考慮します。
footprintチャートの利用法
1.デイトレーディングやスイングトレーディングにおけるfootprintチャートの役割
デイトレーディング:
デイトレーダーはfootprintチャートを使用して、短期的な価格変動の背後にある取引活動を把握し、短期トレンドやレンジの動きを捉えます。特に、買いと売りのバランスや取引量の変化を注視し、イントラデイのエントリーとエグジットのタイミングを見極めます。
スイングトレーディング:
スイングトレーダーはfootprintチャートを使用して、中長期のトレンドや転換点を特定し、スイングポイントでのエントリーやエグジットのタイミングを見つけます。footprintチャートを通じて、重要なサポートやレジスタンスレベルを特定し、スイングトレードの戦略を展開します。
2.取引戦略の構築とfootprintチャートの活用方法
トレンドフォロー戦略:
footprintチャートを使用してトレンドの方向性を確認し、トレンドに沿った取引を行います。買いと売りのバランスや取引量の変化を見て、トレンドの強さや持続性を評価し、トレンドに乗るエントリーやエグジットのポイントを決定します。
リバーサル戦略:
footprintチャートを使用して反転トレンドのシグナルを見つけます。特定のパターンやフットプリントの変化を識別し、トレンドが転換する可能性がある場所でエントリーやエグジットを行います。例えば、取引量の急増や買いと売りのバランスの変化が反転のシグナルとなります。
3.チャートパターンやシグナルの識別方法
Delta分析:
footprintチャート上のDelta（買いと売りのバランス）を分析し、買い圧と売り圧の関係を把握します。買い圧が高い場合は上昇トレンド、売り圧が高い場合は下降トレンドとなります。
フットプリントパターン:
footprintチャート上で特定のパターンやシグナルを識別します。例えば、取引量の急増やDeltaの変化が特定のパターンを形成する場合、それがトレンドの転換点やエントリーシグナルとなる可能性があります。
具体的な取引戦略
footprintチャートを活用したスキャルピング戦略の構築
エントリー:
スキャルピング戦略では、footprintチャート上で短期的な価格変動や取引活動を捉え、急激な値動きに乗じて利益を確保します。
エントリーのポイントとしては、取引量が急増している価格レベルやDeltaの急激な変化などを利用します。例えば、買い圧が急上昇し、取引量が増加している価格レベルでの買いエントリーが考えられます。
エグジット:
スキャルピングでは素早いエグジットが重要です。利益確定のポイントは、価格が急速に反転する可能性が高いところで行います。footprintチャート上で価格が急速に変動する場合や買い圧が急激に減少する場合には、素早くポジションをクローズすることが必要です。
2. 足型の特定パターンに基づくエントリーとエグジットの方法
エントリー:
footprintチャート上で特定の足型パターンを識別し、それに基づいてエントリーを行います。例えば、ロータス足やブルフラッグ足などのパターンがある場合には、それが形成された価格レベルでのエントリーが考えられます。これらのパターンがトレンドの転換点や反転のシグナルを示す場合があります。
エグジット:
エグジットのポイントは、足型パターンの確認や価格の動向に応じて決定します。例えば、トレンドの転換点や反転のシグナルが現れた場合には、ポジションをクローズします。また、利益確定や損失カットのための指標を設定し、それに基づいてポジションを管理します。
3. リスク管理と利益確定の戦略
リスク管理:
取引前にリスク管理計画を立て、ポジションごとのリスクを最小限に抑えます。ポジションサイズやストップロスの設定、リターンとリスクのバランスを考慮し、ポジションを管理します。
利益確定:
利益確定のポイントは、取引の目標や市場状況に応じて決定します。footprintチャート上で価格が重要なレベルに到達した場合やトレンドが弱まった場合には、利益を確定します。また、トレーリングストップを使用して利益を最大化することも考慮します。
相性の良いインジケーター
1. ボリュームプロファイルとの組み合わせ
理由:
ボリュームプロファイルは取引量が価格レベルごとにどのように分布しているかを示すため、footprintチャートとの相性が良いです。footprintチャートは取引活動を細かく見ることができるため、ボリュームプロファイルと組み合わせることで、取引量の分布と価格変動の関係をより詳細に分析できます。
2. 移動平均線やRSIなどのテクニカル指標との連携方法
理由:
移動平均線やRSIなどのテクニカル指標はトレンドや過熱度を示すため、footprintチャートとの相性が良いです。例えば、footprintチャートでトレンドの方向性や転換点を確認し、移動平均線がそれを裏付ける場合、トレンドの持続性が高まります。また、RSIが過熱度を示すときにfootprintチャート上で買い圧が急増するなどの相関関係も考えられます。
3. フィボナッチリトレースメントやピボットポイントなどの支持線との相性
理由:
フィボナッチリトレースメントやピボットポイントなどの支持線は価格のサポートとレジスタンスレベルを示すため、footprintチャートとの相性が良いです。footprintチャート上で価格が支持線やレジスタンスレベルに到達し、そこで買い圧や売り圧が強まる場合、相場反応がより強くなる可能性があります。
具体的な手法の提案
1.Delta分析を用いたトレンドフォロー
1-1.Delta分析を行い、買い圧と売り圧のバランスからトレンドを捉える
Deltaは買い圧と売り圧のバランスを示すため、トレンドの形成や強度を把握するのに役立ちます。買い圧が売り圧を上回ると、価格が上昇する可能性が高まり、逆も同様です。footprintチャート上でDeltaの急激な変化や持続的なバイアスが見られる場合、それがトレンドの始まりや継続を示すサインとなります。
1-2.サポートやレジスタンスレベルでエントリーやエグジットを行う
サポートやレジスタンスレベルは価格のサポートやレジスタンスを示すため、footprintチャート上でのエントリーやエグジットポイントとして有用です。価格がサポートレベルで買い圧が増加し、価格が反発する傾向がある場合、そのレベルでの買いエントリーが考えられます。同様に、レジスタンスレベルで売り圧が増加し、価格が反発する場合には、そのレベルでの売りエントリーが考えられます。
1-3.戦略の具体的な手順
エントリー:
footprintチャート上でDeltaの急激な変化やバイアスが見られる場合、それがトレンドの始まりを示すサインとなります。価格がサポートレベルで買い圧が増加し、トレンドが形成される可能性が高い場合には、買いエントリーを検討します。
エグジット:
トレンドが持続する限りポジションを保持し、利益確定や損失カットのポイントは、サポートやレジスタンスレベルや他のテクニカル指標との組み合わせによって決定します。価格がレジスタンスレベルに到達し、売り圧が増加する場合には、売りエントリーをクローズします。
2.Footprintパターンを活用したリバーサル取引戦略
2-1. 足型パターンの特定とシグナルの検出
理由:
Footprintチャート上で特定の足型パターンが形成されると、それがトレンドの反転を示すシグナルとなる場合があります。例えば、多くの買い取引が行われたにも関わらず価格が下落した場合、これは売り圧が高まっていることを示す可能性があり、トレンドの反転を示すシグナルとなります。
2-2. エントリーとエグジットの戦略
理由:
エントリーやエグジットポイントは、足型パターンが確認された場合に基づいて決定されます。例えば、買い取引が多く行われたにも関わらず価格が下落した場合、これは売りエントリーのシグナルと見なすことができます。また、価格がサポートレベルでの買い圧の増加を示すパターンが確認された場合、これは買いエントリーのシグナルと見なすことができます。
2-3. 戦略の具体的な手順
エントリー:
Footprintチャート上で特定の足型パターンが形成された場合にエントリーを行います。例えば、多くの買い取引が行われたにも関わらず価格が下落した場合には、売りエントリーを検討します。同様に、価格がサポートレベルでの買い圧の増加を示すパターンが確認された場合には、買いエントリーを検討します。
エグジット:
ポジションを保持し、価格が逆のサポートやレジスタンスレベルに到達した場合や、逆のシグナルが確認された場合にポジションをクローズします。足型パターンがトレンドの反転を示すシグナルであるため、トレンドが逆転する可能性が高い場合にポジションをクローズします。
3.Volume ProfileとFootprintチャートの組み合わせ
3-1. ボリュームプロファイルとFootprintチャートの相互補完
理由:
ボリュームプロファイルは取引量の分布を視覚化し、価格レベルごとの取引活動を示します。一方、Footprintチャートは個々の取引の詳細な情報を提供します。これらを組み合わせることで、取引量の分布と個々の取引のパターンを同時に分析することができます。
3-2. ポイント・オブ・コントロール（POC）やバリューエリアの考慮
理由:
ポイント・オブ・コントロール（POC）はボリュームプロファイルの中で最も取引量が集中している価格レベルを示します。バリューエリアは取引量の80〜90％が集中する価格レベルの範囲です。これらのレベルを考慮することで、価格の重要なサポートやレジスタンスレベルを特定し、取引のエントリーやエグジットポイントを決定するのに役立ちます。
3-3. 取引戦略の具体的な手順
エントリー:
ボリュームプロファイルのポイント・オブ・コントロール（POC）やバリューエリア付近でのFootprintチャート上の特定の足型パターンが確認された場合、エントリーを検討します。例えば、POC付近で多くの買い取引が行われたにも関わらず価格が下落した場合には、売りエントリーを検討します。
エグジット:
ポジションを保持し、価格がポイント・オブ・コントロール（POC）やバリューエリアを抜ける場合や、逆のシグナルが確認された場合にポジションをクローズします。また、利益確定や損失カットのポイントは、ボリュームプロファイルとFootprintチャートの分析に基づいて決定します。
上記インジケーターに関してはまた別で記事書きたいと思います！
以上になります。
皆さんの良いトレードライフを！！
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