シストレでバックテストをやるのはなぜ？

シストレのバックテストとは

シストレで利用するストラテジーが、どのくらいの確率で機能するかを過去の相場で試す行為が「バックテスト」です。シストレはさまざまなストラテジーがあります。採用する前に、正しく機能するかどうかバックテストを行い確認することが大切です。

シストレのバックテストはなぜ必須なのか

シストレでは、ストラテジーのバックテストは必須だと言われています。トレーダーの多くは、入念にバックテストを行ったうえで、そのストラテジーを採用するか判断しています。どうしてストラテジーのバックテストは必須なのでしょうか。

その理由を2つ紹介します。

戦略ロジックを過去の相場の値動きに照らし合わせる作業だから

それぞれのストラテジーが持つ戦略ロジックが、どのような相場において高いパフォーマンスを発揮するかどうかは動かしてみないと分かりません。予測を元に組まれたロジックであっても、正しく機能するとは限らないためです。

しかし、過去の相場で高いパフォーマンスを発揮するテスト結果があれば、将来の相場においても正しく機能する可能性が高いと考えられています。バックテストは、戦略ロジックが過去の相場でどの程度機能するのか確認する作業であり、信ぴょう性の高い検証結果を得る手段なのです。

ストラテジーの勝率の高さを把握できるから

過去の一定期間の相場環境においてバックテストを実施することにより、そのストラテジーを採用した場合の勝率を算出できます。さらに月間での収支や年間での収支など、自分の欲しい情報を確認することもできるでしょう。
さまざまな通貨ペアや時間帯でのバックテストを繰り返して行うことにより、勝率が高いストラテジーかどうかを判断できます。

過去の相場はあくまでも過去では？という意見も

バックテストは、過去の相場の動きを利用してストラテジーのテストを行います。したがって過去の相場はあくまで過去の話であり、たとえバックテストの結果が良くても、未来の相場で同じようなパフォーマンスを発揮する保証はないという意見もあります。

確かに、相場はあらゆる社会情勢や経済状況などの影響を受けるため、過去の相場と全く同じ相場が発生することはありません。しかし、相場の動きには一定の傾向があり、繰り返されるのも事実です。バックテストの結果を完全に信頼してトレードするのではなく、その時々の状況や変化に対応しながら、柔軟にトレードすることが大切だと言えます。

バックテストの目的は傾向を把握すること

バックテストの目的は、該当するストラテジーがどのような場面で利益を出し、どのような場面では損失を出すのか、ストラテジーの損益の傾向を把握することにあります。

戦略ロジックの損益状況の傾向を把握する

できるだけ損失を少なくして安定的に利益を得るために、ストラテジーのバックテストを行い損益状況の傾向を把握することが重要です。

そもそも為替相場は不安定なものであり、FX初心者だけでなくベテラントレーダーでも完全に相場の動きを読み取ることは困難です。場合によっては大きな損失が発生する場合もあるでしょう。

損小利大がFXの基本だとするなら、戦略ロジックの傾向把握は避けて通れない道とも言えます。

収益が出やすい状況なら戦略ロジックを稼働できる

バックテストを実施して戦略ロジックの収益傾向を把握することにより、どのような相場であれば収益が出るのか、ある程度把握できるようになります。

その結果、相場が収益の出やすい状況かを確認できれば、トレーダーは自信を持ってその戦略ロジックを稼働できるのです。ストラテジーを信じて稼働させられることで、心理的負担も軽減できます。

バックテストの結果を見て実戦に入るべし

バックテストをすることなく、いきなり実戦に入ることはおすすめできません。逆にバックテストを重ねることで、ある程度損益状況の傾向が分かれば、相場に対する不安が少なくなります。さらに、ストラテジーへの信頼度も上がります。

特にこれまで使用したことのないシステムを利用する場合は、できるだけ長期間のバックテストを実施して、その結果を検証しましょう。そのうえで信頼できるかどうかを判断し、実戦に入ることが大切です。、ロジックを改善しましょう。そのうえで信頼できるまで精度をあげてから、実戦に入ることが大切です。

ストラテジー選びの判断材料は「過去」だけ

自分の感覚や他人の評価などの曖昧な情報を判断材料にすることは、あまりおすすめできません。未来に対する不確かな予測だけでは、相場を分析する材料として不十分だと言えるからです。

相場の動きや通貨ペア、時間帯などを考慮して、多数あるストラテジーの中からどのストラテジーを採用するのか判断するためには、過去の相場検証を繰り返すことが最も効果的。ここでは、過去のバックテスト結果を重視する理由をいくつか紹介します。

前提として、未来のことは分からない

前提として、未来の相場の動きは分からないものだと認識することが大切です。世界を驚かせるような要人発言が飛び出すかもしれないですし、大規模な災害が起こる可能性だってあります。

そのため、FXトレードで安定的に利益を上げるためには、信ぴょう性が高い情報を元に取引に望むことが大切。バックテストを何度も積み重ねて一定の傾向を掴むことができれば、傾向を元に未来の相場への適切な対策を立てることが可能となります。

だから、過去の運用成績を元に判定するしかない

ストラテジーにはさまざまな種類があり、どのストラテジーが常に高いパフォーマンスを発揮するのか、何もせずに素人が判定するのは困難です。過去の相場で運用したバックテストの成績を元に、ストラテジーの精度を判定するしかないと言えます。

第三者の評価やそのシステムを提供している業者の評価も、あくまで過去の情報を使って得た成績です。自分でバックテストを行ってみて得た成績とも比較し、ストラテジーを検証するようにしましょう。

バックテストから得られた過去の傾向はその後も続く場合が多い

一定期間のバックテストを通じて得られた結果は、その後も続く傾向にあります。過去の相場の動きに機能するストラテジーであれば一定の効果は期待できるため、まだ取引経験が少ない方は安心して取引に参加できると言えます。

とはいえ、為替相場は日々変化しています。バックテストによって得られた傾向をあまりに過信することなく、変化に対応しながらトレードすることが重要なのです。

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これまで投資の経験がない方や、FXに取り組んだけれど思うような結果を得たことがない方は、トレード手法を参考にするツールとしてもおすすめです。無料のデモ口座開設サービスもあるので、一度実際の取引を体験してみてはいかがでしょうか。

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