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2023年04月度 仮想通貨月次報告

バジル

こんにちは、バジル（@kkngo_crypto）です。

今月はBTCが30,000ドルを突破したと思ったら戻したと思ったらまた上がったりと、かなり激しい値動きの月となりました。みなさんは上手く乗れたでしょうか？

今までの月次報告は下記マガジンから確認できます。

それでは今月もいってみましょう！

月次報告　※4/30 15時時点

  • 月次 7,556円

  • 年次 366,105円

となりました！
月次はほぼプラマイゼロですが、数日前に月次-12万だったところから持ちなおしたので助かった感が強いです。

今月の損益詳細（bot別）

現在稼働中のbotは下記のとおりです。

  • メインbot

    • ティックバー、ドルバー、ボリュームバー、タイムバーいろいろ使い分け

    • ルールベース＋機械学習（richmanbtc型の範疇に収まってるはず）

  • 高頻度bot

    • 今月から本格運用開始

  • トレビューbot

  • オンチェーンbot

    • DFKのマイニングやgen0ヒーローレンタル

👎メインbot

ROI：-8.0%、DD：-32.5%でした。ぎゃー。

4/4にプラス13万だったところから4/27にマイナス19万まで落ちたのでDDがすごかったです。

このbotは、自動でパラメータを変更したり機械学習モデルを作成したりなど、長期的に放置で収益をあげ続けてくれるという夢を追って調整しています。

今年の運用実績としては、プロフィットファクターは1.1弱で、日単位などの短いスパンで見れば損益はガタガタといったところ。バックテストなら採用しない成績ですが、ほぼ放置の実運用の成績としては悪くないと思っていて、メインに据えてロットも大きめで運用していました。

しかし、ですよ。

メインbotの今年の成績

長期的に見れば勝てるはずという信頼はしていても、負けが込んでDDが大きくなってくると精神衛生上（金銭的にも）よろしくないのも事実です。

そこで、今月は久しぶりにロジックを大きく修正しました。

  • パラメータのいくつかを成績の良いものに固定

  • エントリーの条件を多少緩めてトレード回数を増やすように調整

    • 期待値通りの成績に寄せたいという意図もありますが、取引金額を上げて取引所のVIPユーザーを目指すという理由もあります（手数料が減るため）。

  • 機械学習の利用方法を明らかにダメっぽいエントリーの足切りくらいに限定

といった改修内容です。

とツイートしたように、修正完了後にいきなり焼かれたのはかなり効いたのですが、4/27以降は順調に勝てはじめています。この調子で来月も期待してます。

👍高頻度bot

ROI：5.9%、DD：-16.3%でした。

先月からテストを兼ねた低ロット運用を始めて、成績が良かったので今月頭からロットを増やして実運用を開始しました。

嘘みたいに安定感があり、勝ててる高頻度botってこんなにDDないのかよという驚きがありましたが、メインbot同様に4/26夜～4/27朝にかけて大きく焼かれてしまいました。

雑に作ってテスト運用していたbotだったので、イレギュラーケースを何も考慮していませんでした。そりゃそうです。

同じ負けパターンを繰り返さないように、値動きが大きすぎる時はトレードしないように改修し、バックテスト上では4/27以外の収益はほぼそのままで4/27も微プラスといういい感じの調整になりました。

高頻度のことは良くわからないので、来月もコツコツドカンしながら穴をふさいでいく形になる可能性はありますが、引き続き稼働させていきます。

👍トレビューbot

ROI：23.7%、DD：-5.3%でした！

今月も安定感があって良かったです。

稼働しているストラテジーはどれも相場と噛み合っているだけのシンプルなものなので、トレンドにあってないと判断したストラテジーを止めたり、新しいストラテジーを作成したりといった調整は随時しています。

勝ててるということは、この辺の判断がうまくできるようになってきたということなのかもしれません。noteで紹介したストラテジーもいくつかはまだ稼働中です。

また、ほかのbotが大きく焼かれた4/26夜～4/27朝に無傷だったのも嬉しいところです。基本的には長めにポジションを持つルールベースのbotなので、シンプソンチャートのような一時的な上下では焼かれません。

いろんなタイプのbotを持っている強みを感じるところではあるのですが、惜しむらくはトレビューbotのロットが小さくてメインbotのマイナスを吸収しきれませんでした。

来月はもう少しbotごとのロットのバランスを取っていこうかなと思います。

👍オンチェーン（DFK）

マイニング、LockedトークンのClaim、アイテムの売却による収益です。
来月も1万円くらいの収益になる想定です。

今月の主な市場トピック/感想

  • 4/26夜～4/27朝のすごい値動き

    • Mt.GOXと米政府のウォレットが取引を行っているという誤報が原因

  • バイナンスジャパンが6月以降のローンチ発表

    • こういったリスクも考慮していろいろな取引所に手を出しているので、グローバル版利用不可となってもbotterは続けられそう

      • とはいえ痛いは痛い

GOXの件は、誤報でこんな値動きになるのは迷惑な話ではあるのですが、誤報じゃなかったらもっと激しく動いていたかもと考えると、いい予行演習になったと捉えることもできます。高頻度botの改修のきっかけにもなりました。

今月やったこと

  • bot開発

    • メインbotの改修

    • 高頻度botの実運用開始

  • note記事

    • なし！

今後やりたいこと

現状のbot構成として

  • richmanbtc型の機械学習を利用したbot

  • 高頻度bot

  • トレビューを使ったルールベースのシンプルなbot

と、毛色の違う3種類が形になってきているのはかなり安心感があり、新規開発フェーズから保守運用フェーズに移ってきたなという印象もあります。

アビトラとかDEXとかFR取りとか新たにbotでやれることもあるのですが、当面は現状のbotのブラッシュアップをしていく予定です。


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