2023年02月度 仮想通貨月次報告
こんにちは、バジル（@kkngo_crypto）です。
2月は短いですね～。早くも月次報告の時期になりました。
過去の月次は下記マガジンから確認できます。
それでは今月もいってみましょう！
月次報告 ※2/28 18時時点
月次 68,265 円
年次 191,422 円
となりました。
また、損益ではありませんが、FTX JPから資産が無事出金できました🎉（数万円ほど）
今月の損益詳細（bot別）
現在、botは大きく分けて4種類運用しています。先月は5種類ありましたが、bybit用のbotと、BinanceとOKX用のbotを統合しました。
botA（Binance, Bybit, OKX）
ティックバー、ドルバー、ボリュームバー、タイムバーいろいろ使い分け
機械学習中心
botB（bitFlyer）
何もかも日々ころころ変えている
現時点ではタイムバーでシンプルなロジック
トレビューbot（Binance, Bybit, dYdX）
トレビューストラテジー紹介（NFA）で紹介したもの＋noteで未紹介のストラテジーもいくつか
オンチェーンbot
DFKのマイニングやgen0ヒーローレンタル
👉botA（Binance, bybit, OKX）
ROI：-3%、DD：-20%でした。
botロジックとしては先月から大きく変えていないのですが、今月はbotのパラメータ調整を自動化するようにしました（詳しくは「今月やったこと」に書きました）。
中旬ごろまでは自動化に伴うバグで想定外のトレードをしていることがあり、月次マイナスなのも仕方ないか、、、と思っています。
ただ、
先月の月次報告記事に書いてた「CEX bot用の調査の自動化」が大体終わった～～。思い描いてた形になった。これであとbotterとして自分にできることは寝て起きるだけ！ のはず。。。
— バジル💎CEX bot/DFK (@kkngo_crypto) February 22, 2023
とツイートしたように、現在はほぼバグもなくなって自動化の設定も固まっています。2/22以降に絞ると（まだ一週間程度ですが）成績も上々です。
また、今月の取引所ごとの内訳は下記のようになっていました。
ここ数か月はbinanceの調子が良かったためbinanceのロットを多めにしていたのですが、今月はbinanceで大きく負けてしまいました。ロットが少なめのbybitやOKXは大きくプラスでした。
今までbinanceで勝てていたというのも何か納得できる理由があったわけではないですし、ロットを均していたらなあと反省しました。
3月は各取引所でロットを同じくらいにして運用してみる予定です。
👉botB（bitFlyer）
ROI：-3%、DD：-7%でした。
bitFlyerは割と行き詰まっていて、今はひとまずタイムバーを使った割とシンプルなロジックに落ち着いています。そこまで自信のあるロジックではないので、なんとかなれ～～と思って見守っています。
先月も書きましたが、bitFlyerで大きく勝つには高頻度しかないんじゃないかという気がしています。botAがある程度固まってきたので、また時間が取れればbitFlyerの高頻度もチャレンジしてみたいです。
👍トレビューbot（Binance, Bybit, dYdX）
ROI：24%、DD：-8%でした。
運用しているストラテジーは先月とほぼ変更していません。今月も安定感があって良かったです。どこかでコツコツドカンを喰らうような気もしますが、ひとまず負けるまでは大きく変えずに行く予定です。
👍オンチェーン
1～2年前にShibaswapでファーミングしていた際のリワードがアンロックされていて、45,000円程度になりました。今月はトレードbotがあまり良い結果ではなかったので助けられました。
あとはDFKの収益で、こちらは先月とほぼ同じ程度です。
今月やったこと
noteを更新
いままでnoteで紹介してきたストラテジーの記事公開後の成績をまとめたものです。シンプルなストラテジーですが直近は結構勝ててますという内容です
CEX bot用の調査の自動化
どういった調査＆テスト結果を有効とするかのルールを作り込むのに苦労しましたが、ほぼ満足のいく形になりました。
自分でパラメータの判断をしていた時と比べると、ルールに落とし込めなかったな～と感じる部分もありますが、スクリプト化したことで複数の基準を組み合わせて総合的に判断できるようになったのは大きなプラスです。
トータルでは以前よりも強くなったのでは？と思っていて、3月の結果には結構期待しています。
上の方でも書きましたが、パラメータ変更を自動的に取り込むためにbot本体も大きく改修したので、今月はいくつか大きなバグも発生しました。今月の中旬ごろまでの大きな負けはバグが原因となっている可能性が高いです。
特に影響が大きそうだったバグとしては、
ローソク足ごとにトレード用の指標を計算してlistにappendしていたが、参照する際に最新ではなく常に1件目のみを参照していた
というものがあり、bot起動直後は問題ないのですが時間が経つと参照する指標がどんどん古くなってめちゃくちゃなトレードになっていました。
言葉にすると「なぜそんな単純なバグが……」と思いますが、まあバグってそんなものですよね😢
あとはバグというよりは予期せぬエラーに対応しきれていないケースなのですが、ポジションのクローズ漏れも何度か発生していました。
そのうちやりたいこと
botの対応取引所を増やす
出来高が大きくてペアも多い取引所には対応しておきたいです。
現状で手を出していない大手海外取引所は見せ板が多かったりしてあまり信用できない所も多いのですが、手札が多いに越したことはないはずです。候補としてはbitgetとかkucoinとかになるでしょうか。
Optunaを使ってみる
機械学習のハイパーパラメータの最適化フレームワークで、機械学習botterとしては触っておいて損はないです。
現状、ハイパーパラメータのチューニングについてはGridSearchCVを使って指定した組み合わせの中でより良いものを探している程度なので、Optunaでより効率的になるなら試してみたいです。
polarsを使ってみる
pandasより速いという話をよく見かけるDataFrameライブラリです。
稼働中のbotでpandasを利用していて1時間くらいかかっている処理があり、これがpolarsで高速ができるものなのかは興味はあるところです。ただ、1時間かかっているとはいっても現状は特にそれで困っているわけではないので、そこまで優先度は高くありません。
サーバレスアーキテクチャへの移行
今は AWS EC2でbotを運用しているのですが、軽めの処理から徐々にAWS Lambdaに移行するというのを考えました。
EC2がダメということはないのですが、サーバを運用するということは
サーバが壊れる
ストレージがいっぱいになる
セキュリティインシデント
といったリスクを抱えることであり、どれも個人開発ではあまり気にしたくはないものです。
しかし、サーバレスへの移行もそう簡単ではありません。
例えばLambdaから取引所のAPIを叩くとなると、Lambdaの送信時のIPアドレスの固定が必要になってきます。そのためにはNATゲートウェイなどのサービスを利用する必要があり、単に面倒というのもありますが、固定費だけで月数千円くらいかかります。
直接利益には繋がらないのに手間と費用がかさむ作業だと思うと腰が重く、こちらもそこまで優先度は高くないです。
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