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2023年03月度 仮想通貨月次報告

バジル

こんにちは、バジル（@kkngo_crypto）です。

今月はシルバーゲートやSVBが破綻したり、bitFlyerの乖離が急拡大したりと、なかなか盛り上がった月となりました。みなさんはどうだったでしょうか？

今までの月次報告は下記マガジンから確認できます。

それでは今月もいってみましょう！

月次報告　※3/31 18時時点

  • 月次 142,437円　🎉B級達成🎉

  • 年次 352,034円

となりました！

今月の損益詳細（bot別）

現在稼働中のbotは下記のとおりです。

  • botA

    • ティックバー、ドルバー、ボリュームバー、タイムバーいろいろ使い分け

    • 機械学習中心

  • botB　※3/23頃にほぼ月次プラマイゼロで停止

    • 何もかも日々ころころ変えているbitFlyer向けのロジック

  • 高頻度bot　※3/23頃から運用開始

    • 100ドルくらいの低ロットでお試し運用中

  • トレビューbot（Binance, Bybit, dYdX）

  • オンチェーンbot

    • DFKのマイニングやgen0ヒーローレンタル

👉botA

ROI：7.5%、DD：-8.2%でした。

シルバーゲート破綻やkuCoin提訴などを受けた3/10の下落では大きく焼かれて月次もマイ転し、辛い気持ちになったのですが、その後は順調に取り戻せました。

とツイートしたように、焼かれているときも特に何もせずに祈っていました。期待値がプラスのbotだと信じられているのであれば、日々できることは祈ることだけですよね。

あと、ツイートと言えば今月は

という手数料の話もしてました。今月も全取引所合計で12万円ほど手数料を払っています。高すぎる。いいからVIPにしてくれ！と思います。

しかし、この手数料があってもB級にはなれているので、結構有効なbotは作れているんじゃないかと思っています。

👉botB（bitFlyer）

ほぼ月次プラマイゼロの状態で3/23頃に停止しました。

bitFlyerでなにをすればいいかはずっと悩んでいて、先月今月と特にエッジもなさそうなシンプルなbotを消去法的に動かしていたのですが、3/23頃に乖離が5%になったタイミングで、いい機会だと思って止めました。

👍高頻度bot

超低ロットなこともあり今月は月次のグラフには載せてませんが、高頻度botを運用しはじめました。

最初の数日は損失を垂れ流していたのですが、パラメータの調整や高速化をがんばった結果、割と形になってきています。直近三日に絞ると下記の通り強そうな損益グラフを描いてます。

  • 一時的に相場とロジックが噛み合っているだけかも

  • 高頻度はロットを上げるとすぐ収益が頭打ちになりそう

といった懸念もありますが、様子を見ながら徐々にロットを上げようかな～というところです。来月に期待！

👍トレビューbot

ROI：14%、DD：-15%でした！

今月も安定感があって良かったです。

トレンドにあってないストラテジーを止めたり、ロットを調整したり、稼働させる取引所を変えたりといった微調整はしていました。

👍オンチェーン（DFK）

マイニング、gen0ヒーローのレンタル、LockedトークンのClaim、アイテムの売却による収益です。

また、今月はヒーローNFTをいくつか売却しました（gen0ヒーロー含む）。10万円程度の損失確定とはなったのですが、年単位のポジションだったこともあり、この月次報告には含めていません。

ちなみに、このgen0ヒーローはDFKの人気のピークが過ぎていた去年の春ごろに購入したものだったのですが、そこから一年経ってもドル建て価格は20%くらいの下落で耐えていました。強い。

NFTのトレード損益だけを見ると20%マイナスではあるのですが、クエストやレンタルで一年間収益を生んでくれていたので、総合するとプラスだったんじゃないかな～と思います（ちゃんと計算はしてません）。

ヒーローはまだかなり持っていますし、Lockedトークンもたくさんあるので、DFKから引退はしていません。来月以降も1万円/月くらいの収益にはなる想定です。

今月の主な市場トピック

  • シルバーゲート破綻、SVB破綻、USDCデペグ

    • クリプト全体からお金が離れるような悲観的な雰囲気になった。

    • SVB預金者の救済発表などもありUSDCのペグが戻ると、相場も一気に回復した

  • 米商品先物取引委員会（CFTC）がBinanceを提訴

    • Binanceからの出金が増えた

    • BNBが下落したが思ったほどではなかった（数%程度）

      • 元々Binanceはきな臭かったので、提訴されたくらいではパニックという状況にまではならなかったのかもしれない

      • USDCデペグを経験した直後だったのでみんな提訴くらいではそれほど心が動かなかったのかもしれない

  • bitFlyerの乖離急拡大

    • LightningFXの現物決済サービスの終了予告、システムアップデートの予告をきっかけに徐々に乖離は縮小傾向（でもまだかなり大きい）

    • なぜ乖離が急拡大したかは現状でも納得感のある理由はない

      • 大口が仕掛けたとか、現物決済サービスの終了がリークしていたとか、いろいろ説はある

    • Twitterなどを見ていてもショートした人が結構焼かれていた

USDCが0.85ドルくらいになったタイミングで拾いたくなったり、bitFlyerの乖離が10%を超えたあたりでショートしたくなったりもしたのですが、ぐっと我慢しました。裁量はしないと心に決めています。

もうちょっとしっかりした理由としては、どちらもレバを掛けられるポジションではないので、資金の乏しい私の場合はリターンの期待値がそこまで高くなさそうだというのがありました。

数日～数週間くらい保持するポジションになる可能性もあり、その間botを動かす資金を減らすとなればそちらのほうが機会損失です。

鉄火場になればbotが拾ってくれるはず！という信頼もあるので、Twitterなどで盛り上がっているのを「botがんばれ～🙏」と祈りながら眺めていました（実際、botはまあまあ勝ってくれました）。

また、bitFlyerでのショートポジションについては、個人的な印象ですが4,5年前から仮想通貨をやっているベテランの方のほうが焼かれがちに見えました。bfの乖離という指標への信頼が強いのかもしれません。

最近参入した人にとっては、bfという泡沫取引所内の乖離がSFDという謎の仕様で縮小するということには大金をベットできないと思います。

一度の値動きだけを見てどちらが正しいというものではないですが、bfに限らず経験年数での意識の違いとかはありそうだな～と思いました。

またまた、SFDについては、

という理由で、素人が簡単に収益をあげられるものじゃないという認識があったので、SFD botは検討もしませんでした。上記ツイートは一昨年は板を見てやめたような文章になってますが、実際はSFD botを作ってごりごりに負けました。。。

最近参入したbotterで、今回初めてSFDを知ったような人の中には、SFD botを作って動かしてみたという人もいるんじゃないでしょうか。

  • 乖離拡大でショートが焼かれた

  • うまくSFDの境界を往復するようなトレードにならず、雑なmmbotみたいな動きになってじわじわ負け続けた

という悲しい結果が想像できますが、仕方ないと思います。SFDは独特の仕様が興味をそそってbotで拾ってみたくなるんですよね。

誰もが通った道です。

RESTで価格を取得して乖離を計算してSFDの境界前後に指値を置くbot、休止中のものも含めれば日本に一万個くらいあると思います。

最後に、Binanceからはある程度資金を逃がしました。Binanceで動かしておきたいbotもいくつかあるので、最低限必要な分だけは残しています。

今月やったこと

  • bot開発

    • 既存botのロット調整周りの処理を改善（ロジックはほぼノータッチ）

    • 高頻度botの新規開発

  • note記事

    • なし！

来月やりたいこと

高頻度botが形になりそうな気配があるので、このbotをブラッシュアップしていく予定です。

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