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Photo by kentauroshappy

2021年1月からbotterとして活動しているので今までの振り返り

バジル

はじめまして、kkngoバジル（@kkngo_crypto）です。
本業のシステムエンジニアの傍ら、クリプト一本で生活できたらいいなあと夢見ながら日々Pythonを使ってbot開発をしています。現状はC級未満の弱小botterです。
このnoteでは自分のいままでのbotter活動を振り返ってみたいと思います。

クリプトに触れたきっかけ

きっかけは2020年末頃からのビットコインのバブルでした。

株式やFXは難しそうで抵抗があったのですが、ビットコインには元々親近感がありました。前職のナード感のある元同僚がなぜか毎年正月のあけおめにあわせてビットコイン相場の情報をLINEしてきていたからです。

それまで投資経験はNISAなどでインデックスファンドを積み立てていただけだったのですが、数年間で20パーセントほどの利益になっており、投資というものに興味は持っていました。
数千万円元手があったらインデックスファンド持ってるだけで生活できるのでは？　という皮算用をしながら、現実には100万円程度しか自由に動かせるお金はなく、何か大きなワンチャンがある投資先があればなあと漠然と思っていました。
そこでビットコインのバブルが到来し、手を出してみることにしました。

2021年1月～2月頃：初めにやったこと

投資が全くの素人の自分でも勝てる可能性があるのはシステムトレードだろうと考え、noteやqiitaやtwitterからビットコインのシステムトレードについて検索するところから活動を始めました。

上記ツイートにも書きましたが、magitoさんのmmbot記事にたどり着き、紹介されているサンプルコードのままのbotをbitflyerで動かしました。スプレッドも板も指値も成行も約定も知らない言葉でしたが、magitoさんの説得力が素晴らしく、このMM戦略ってやつ絶対儲かるじゃん！と思って始めました。

もちろん全然勝てないわけですが、それから2か月くらいは、このbotをベースにいろいろなテクニカルを加えたり、指値位置やロットを微調整したりということを繰り返していました。

一回だけ寝ているだけで起きたら5000円増えていたことがあり、にやにやが止まりませんでした。この体験があったから今でもbotterを続けているような気もします。

2021年3月～8月頃：FTX登録

いろいろとbotのアイデアが浮かんでくる中で、ビットコインしか先物がないbitflyerでは物足りなくなってきてFTX（グローバル）に登録しました。bitflyerで複数botのポジション管理に悩んでいたので、サブアカウントの存在も魅力的でした。

上記のHohetoさんの記事を見て、まずはヒゲキャッチ用のクオンツゾーンを試しました。ヒゲキャッチという考え方自体上記の記事で初めて知ったくらいなのですが、Hohetoさんの説得力が素晴らしく、このヒゲキャッチってやつ絶対勝てるじゃん！と思っていました。基本は記事のまま動かし、大きく負けたら指値位置の数字をフィーリングで変えるみたいなことをやっていました。

pythonのbot開発としては、ローソク足にテクニカルを組み合わせてこねくり回す日々で、余剰資金だからと自分を納得させながら損失を垂れ流していました。約定履歴とかOIとか出来高とかFRとかのポロリっぽいツイートを見かけても、ローソク足以外を使うのはめんどうくさいからと手を出さずにいました。

また、FTXに登録したことで海外の様々なDefiにもアクセスしやすくなりました。有名どころから魔界PJまで、twitterで見かけたものはとりあえず触ってみるスタンスで、利益が出たものもありましたが、IRON/TITANの暴落を食らうなどマイナスも大きかったです。
はてなダイアリーをやっていた時にうさんくさいブロガーとして認識していたイケハヤ（まだ東京で消耗してるの？で知られる）が、クリプトでもうさんくさい活動をしていることを知っておもしろかったです。

2021年9月頃：STAR ATLAS上場

「FTXで上場したコインはほぼ必ず値上がりしている」みたいなツイートを2021年7月頃に見かけたのをきっかけに、FTXのマーケット一覧を監視して先物が増えたら即成り行きロングをするbotを稼働させていました。
しばらくは大きな利益は上げてくれず、日本語で情報を見かけるようなエッジは賞味期限が切れているのかなーなんて思っていましたが、ATLAS/POLISの上場の際には一撃で6000ドルの利益を上げてくれました。上場の瞬間はたまたまiPhoneでFTXを開いていたのですが、いきなり資金が10倍くらいに爆増して手が震えたのを覚えています。

魔るしあんさんのツイートからDefiKingdoms（以下DFK）を知り、16ビットライクなビジュアルと音楽に惹かれて2000ドル程度インしたのもこの頃です。DFKでbotter活動はしていないので本記事では詳細は割愛しますが、ロックJEWELのマイニングやクリスタルヴェールで数千ドルの収益につながりました。今でも毎月100-200ドル程度の収益を安定して上げ続けてくれています。

2021年10月～2022年5月頃：binance、トレビュー

FTXには上場していないコインのトレードにも手を出したくてbinanceに登録したり、ローソク足のロジックのテストを効率的に行いたくてトレビューにも登録しました。

その後はひたすらトレビューでbotを作っていました。トレビューのアラートのwebhookを使ってスプレッドシートに書き込み、pythonのbotでスプレッドシートをポーリングしてFTXやbinanceでトレードという感じでbotを量産していました。

トレビューの便利な機能として、有料プラン限定なのですが、シンボルを計算式にできるというものがあり、コインA/コインBというようなチャートが簡単に作れました。取引所ではせいぜいBTC建て、ETH建て、BNB建てくらいしかチャートを見かけないので、マイナーなコイン建のチャートを作ってテストを繰り返すことで、簡単なテクニカルが効くチャートを作り出せるんじゃないかと思っていろいろ試しました。

  • MASK/DUSK（名前の響きが似てる）

  • DOGE/SHIB（犬同士）

  • BCH/ETC（過去のコイン同士）

  • FTM/ONEや、ATOM/AVAXなど（ネイティブトークン同士）

  • SAND/MANA（メタバース同士）

  • CRV/AAVE（レンディング同士）

など思いついた組み合わせのチャートを片っ端から作って、ボリンジャーバンドで逆張りするだけレベルの単純なロジックでテストしました。大量にテストしているとめちゃくちゃ成績のいいチャートを見つけることができました。

テストで好成績だったものからどんどん実運用も始めたのですが、、、全然勝てませんでした。

通常約20回も繰り返せば、標準的な5％有意水準（偽陽性率、false positive rate）に従う（偽）投資戦略を見つけられるだろう。

ファイナンス機械学習

とファイナンス機械学習に書いてあるように、私が適当にチャートを20個生み出すごとに1個はボリンジャーバンドの逆張りにマッチしているチャートになっているという統計的な事実がただそこにはありました。

典型的なカーブフィッティングですが、自分で体験しなければなかなか実感できないものなので、これも良い経験だったと思います。

2022年6月頃～現在：機械学習、約定履歴

トレビューbotで挫折した私は、何か新しいことを始めなければと思い、ファイナンス機械学習を読んでrichmanさんの本を読んでチュートリアルも実施しました。また、ローソク足のみでのトレードというのも限界があるような気がして、約定履歴も取得し始めました。

今は、richmanさんのチュートリアルをベースにして、

  • 特徴量は自分でアレンジする

  • 機械学習だけでなくルールベースの条件も組み合わせる

  • いろいろな取引所を対象にする

  • いろいろなコインを対象にする

  • 指値の位置もアレンジする。手数料が安い取引所は成行も検討する

  • ローソク足は約定履歴からいろいろな条件で集約して自作したものを使う

といった観点でbotを作っています。

直近のbot損益

  • 2022/07

    • 損益：-163.69ドル

    • 証拠金：2,000ドル、トレード数：10,000回

  • 2022/08

    • 損益：124.71ドル

    • 証拠金：2,000ドル、トレード数：2,000回

  • 2022/09

    • 損益：-170.51ドル

    • 証拠金：4,000ドル、トレード回数：1,500回

  • 2022/10

    • 損益：53.51ドル

    • 証拠金：4,000ドル、トレード数：1,500回

昔はマイナスばかりだったのですが、機械学習と約定履歴を使い始めてからは勝ったり負けたりするようになってきています。もう一歩でC級くらいにはなれそうな予感は感じていますが、なかなか壁を越えられずに数か月くすぶっています。

今後のアクション

当面は今のbot群をブラッシュアップします。
日々bot開発を続けながらたまにツイートしたりnoteも書いていければと思います。

やっていないこと

  • ディープラーニングbot

    • TensorFlowを使って手元のPCで現実的な時間で作成できるモデルを作っては見たけど、テスト結果が芳しく無くてやめた。

    • 物理で殴る分野だと思うので、もう少し資金に余裕が出てから再チャレンジしてみたい。

  • DEX bot（アービトラージ）

    • RUSTやSolidityの習得に時間をかけるよりはいまのCEX向けのbot開発を進めたいと思って手を出していない。

    • Solidityについては、クリプトゾンビを終えるところまではやった（おもしろかった）

おわりに

振り返ってみると、ずっといけそうな気がしている二年弱でした。
この気持ちがなくなったらあきらめると思いますが、どんなに冬相場になってもFTXがBinanceに買収されてもいけそうな気はし続けています。単純にbot製作がゲームみたいで楽しいというのもあるかもしれません。
今月こそはC級になれるはずなので皆さん期待していてください。

まずは自分が利益を上げられるようになることが第一ですが、その後はアウトプットも増やしていけたらなと思っています。

せっかく同じフィールドで対戦していますので、これを機にbotterの方にはなんとなく存在を認知してもらえたら嬉しいです。

では、これからも対戦よろしくおねがいします。


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