NVIDIA Corporationの株式オプション取引に関する情報をAIに学習させるオプション取引データから7月19日のNVIDIA株価を予測できるか？

Aiの予測は当たるかどうかはわかりませんが考慮は大切です。

1. ストライクプライスから

• 取引量が最も多いストライクプライスは130ドル付近です。市場参加者の多くが株価がこの水準に近づくと予想していることを示唆しています。

1. プットコールレシオ

• コールオプションとプットオプションの取引量を比較すると、やや楽観的な見方が優勢のようです。これは株価上昇への期待を示唆しています。現在のPCRが低い場合はコールオプションの取引量がプットオプションの取引量よりも多いことを示しています。コールオプションは株価の上昇を期待する際に購入されるため、コールオプションの取引量が多いということは、多くの投資家が株価の上昇を期待している（市場が楽観的である）ことを意味します

1. インプライド・ボラティリティ
   ・プレミアムの水準から比較的高いボラティリティが予想されています。これは大きな価格変動の可能性を示唆しています。

2. 時間価値

• 7月19日満期のオプションは時間価値が少なくなっており、株価がこの日までに大きく動く可能性は低いと市場が見ていることを示唆しています。

時間価値とは、オプションのプレミアムのうち、オプションの満期までの時間がもたらす価値のことです。時間価値は、満期日が近づくにつれて減少します。

読み取り方:
現在株価が125ドル、行使価格が130ドルのコールのプレミアムが2ドルである場合、
このオプションの内在価値は0ドル（行使価格が株価を上回っているため）であり、
時間価値は2ドルとなります。
逆に、行使価格が120ドルのプットオプションのプレミアムが3ドルである場合、
内在価値は5ドル（行使価格 - 株価）であり、時間価値は0ドル
（プレミアム - 内在価値 = 3ドル - 5ドル = -2ドル、ただし、時間価値は0ドル以下にはならない）となります。

これらの情報を基に、オプションの取引データから市場の期待や投資家の心理を読み取る。

結論
これらの要因を考慮すると、市場は7月19日のNVIDIA株価が125ドルから130ドルの範囲内に収まると予想している。
ただし、予期せぬニュースや市場全体の動きによって、この予想は大きく外れる可能性があります。オプション市場は予測ツールではなく、むしろ市場参加者の集合的な期待を反映するものだということを念頭に置く必要があります。