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トレード戦略振り返り（FX UNLIMITED会員専用サイトより引用）

鹿子木健（かなこぎけん）

FX UNLIMITEDでは、私のトレード戦略（投資助言）を発信しています。
私の配信データ管理者の矢野毅（やのつよ）さんが振り返ってまとめてくださったのでご紹介したいと思います。

以下は、9月3日の記事の引用です。
損益状況や保有ポジションは9月3日時点の情報であり、本日時点での損益や保有ポジションを反映しているものではないこと、ご留意ください。

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こんにちは。やのつよです。
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予定よりだいぶずれ込んでしまいましたが、全体や個々のトレードの振り返りをアップいたします。今後、不定期ではありますが、更新してまいりますのでよろしくお願いいたします。

さて、早速ですが、2023/9/3現在のデータに基づく、トレードの振り返りです。まずは、デイトレード、スイング、中長期ごとに振り返っていきますが、その前に改めてそれぞれのトレードの「時間」を確認しておきます。

  • デイトレード：1日のうちにエントリーからエグジットまで完了するトレード。

  • スイング：数日から数週間程度、まれに数ヶ月程度のポジション保有期間を想定。

  • 中長期：数ヶ月間から数年間ポジションを保有することを想定。

これらをもとに平均保有時間を意識してながら見て行きたいと思います。
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デイトレ

現在保有しているポジションはなく、全体の平均保有期間としては1.72日で、概ね定義通り2日以内にトレードが完了しています（ちなみにデータ上はエントリーとエグジットの時刻は保持していないため、同日中にトレードが完了した場合は0日として集計されています）。利益で終わったものは全体の62.5%です。

デイトレのうち長期保有していたトレードは最大保有期間は7日で、6日以上保有していたトレードは、

  • AUD/NZD 2023年6月9日 → 2023年6月16日（7日）+70～80pips

  • GBP/AUD 2023年6月2日 → 2023年6月8日（6日）約350pips

  • NZD/CAD 2023年6月9日 → 2023年6月15日（6日）+130～140pips

  • EUR/CAD 2023年8月16日 → 2023年8月22日（6日）-40～50pips

の4つで、基本的には月足、あるいは、週足の状況を背景にしながらのエントリーです。

EUR/CADは8/14にエントリーしている2件がほぼ建値で終了しており、再度売り直しのエントリーでしたが-50pipsほどの結果となりました。

とはいえ、40件中14件は金曜日（土曜早朝も含む）に決済していて、曜日としては最も多く、なるべく週をまたぐことを回避する傾向にあります。

スイング

デイトレ、スイング、中長期の中で最もトレード数が多く全体の半分ほどを占めます。キャンセルを含めると68件です。

キャンセルを除いた平均保有期間は7.46日です。マイナスで終わったトレードは24件（35.3%）ありますが、こちらは平均保有期間が8.75日、プラスで終わったトレードは34件（50.0%）の平均保有期間は5.97日、利益確保（トレーリングストップ）したポジションを加えても6.44日なので、マイナストレードと比較すると今のところ少し短めです。これはCAD/CHFの計5件が平均保有期間が23.8日と比較的長く、全てストップが約定した影響が大きいと思われます。

デイトレと異なり、保有しているポジションが8件あります。通貨ペアとしては3種類あります。

  • AUD/USD（買い）2023年8月22日／2023年8月24日／2023年8月31日

  • USD/CAD（売り）2023年8月30日／2023年8月17日

  • EUR/AUD（売り）2023年8月17日／2023年8月22日／2023年8月23日

通貨ペアの傾向については後述します。

中長期

中長期のトレードは、数ヶ月から数年のポジション保有が前提となっているため、残念ながらまだ利益を確定するに至ってはいません。逆に損失が確定しているものが12件あり、全体のおよそ半数を占めています。

これは、長い時間軸で優位になるポジションを保有するタイミングをピンポイントで掴むのは非常に難しいことも示唆しているとも考えられます。したがって、想定しているシナリオに基づいて何度もエントリーすること可能性があり、必然的にそれに耐えうる資金管理が重要になってきます。

通貨ペアの傾向については後述しますが、中長期の対象となった通貨ペアは、トレードが多かった順で、

  • AUD/CHF（買い） 13件

  • EUR/AUD（売り） 4件

  • CAD/CHF（買い）3件

  • GBP/AUD （売り）2件

  • USD/JPY（売り） 1件

  • EUR/CHF（売り） 1件

  • GBP/CHF（買い）1件

となっており、AUD買い、CHF売りの傾向は強く出ています。

通貨ペアの傾向

次の表は、行方向に基軸通貨、列方向に決済通貨とし、サービス開始当初から、9/3現在までのトレード戦略のすべての時間軸の売買方向を数値化したものです。

買い方向のエントリーをプラス、売り方向はマイナスとして、それぞれの値を合計しています。例えば、GBP/CHFはスイングで売りと買いが１回ずつ、中長期で買い方向で１回なので、

-1+1+1=1

で+1となります。プラス（買い方向）は青、マイナス（売り方向）は赤で、表現しています。デイトレ、スイング、中長期の重み付けはしていません。

今まで公開されたトレード情報は、キャンセルされたものも含めて、

  • デイトレは40件（30.1%）

  • スイングは68件（51.1%）

  • 中長期は25件（18.8%）

となっており、スイングが少し多めです。トレードの結果（利益になったかどうか）は考慮していませんが、長めの時間軸でのシナリオ、全体としてどのような相場観は可視化されていると考えています。

全体的に、EURクロスはCHFを除いて売り方向の相場観が反映されています。またCHF（縦の列）は青い状態ですので、CHF売りでトレードが構成されています。また、EUR/AUDは赤さ、AUD/CHFは青さの色味が濃いので、今後AUDが上昇するシナリオであることもわかります。

その他重複する点もありつつ目立つ点を列挙すると、

  • EUR/AUDの売り

  • AUD/CHFの買い

  • AUD/USDの買い

  • クロス円の売り

といったところでしょうか。

実際、全体相場観では、6月より、CAD/CHF買い、EUR/CAD売り、GBP/CAD売り、AUD/CHF買い、EUR/AUD売り、GBP/AUD売りには言及していました。ただし、これらは今までの結果であり、今後のシナリオの変更がないことを約束するものではないので、全体相場観や各トレード情報の確認は必要です。

トレードの結果ですが、利益に終わった件数と割合は、

  • デイトレ　25件（62.5%）

  • スイング　36件（52.9%）　※利益確定含む

  • 中長期　0件（0%）

となっています。すでに指摘した通り、中長期に関しては利益になったものはまだありませんが、これは、数ヶ月から数年間のポジション保持を想定していることから、致し方ない点もあります。加えて、中長期でのポジションを保有するタイミングの難しさは重ねて言及しておきたいと思います。
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​サービス開始当初からデータを蓄積しているのですが、pipsについては今のところ集計、分析まではできていません。勝率だけでは語れないことは重々承知をしているのですが、ここは今後の課題ということで、ご容赦いただければと思います。

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