【FX】ゴトー日アノマリー
今週はここまでシステムトラブルの後、惨敗が続いてきましたが、週最後の金曜日（15日）にようやく復活してきました。
本日は、15日ですので、いわゆる「ゴトー日」です。
ここ1～2ヶ月、アノマリー系EAが「ゴトー日」に不発でしたが、本日は、久方ぶりにアノマリー系EAが働いてくれたようです。
ところで、そもそも「アノマリー」って何？ ということで検索していたら、下記のような神戸大学の論文を発見しました。FXに関する論文なんてものもあるんですね。
https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/kernel/E0042579/E0042579.pdf
FX 市場における ゴトー日アノマリーを利用した 投資戦略と獲得利益額
「毎月 5 日・10日・15日・20日・25日・30日の 9 時55分にドル高円安傾向」とい う「ゴトー日アノマリー」を用いた投資戦略を紹介する。2007年 1 月～2020年 1 月 の期間では，「ゴトー日の早朝にドルを買って 9 時55分に売る」戦略は常に有効だっ たが，「 9 時55分にドルを売って午後に買い戻す」戦略は円高トレンド時にのみ有 効だった。また，「ゴトー日かつ金曜日にのみ取引」「円安（円高）傾向ならドル買 い（売り）から入る」「毎月10日・15日・20日にだけ取引」という戦略は，全ての ゴトー日に取引するよりも有意に高い勝率を得た。但し，これらの戦略は取引頻度 が減るため，期間中の累和リターン（＝ 1 ドル分の売買を繰り返したときの収益累 計）は全てのゴトー日に取引するのが最善となった。
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