【日経先物】日経平均が配当落ち日に強い気がしたので売買戦略を考えてみた

（検証結果を大幅に追加しました。購入済みの方も、再度読んでいただけると助かります。）

（今回は検証プログラムを書くのに思いの外時間がかかったので、コーヒー代を設定させていただきました）

こんにちは、ジャド弟です。いわゆる配当落ち日の日経平均は配当分だけ価格が安く始まりますが、「日経平均は配当落ち分を即日埋める強い値動きだった」みたいなニュースを見かけること、ありませんか？そう言えば配当落ち日の日経って強いことが多いかも…。もしそうなら、配当落ち日に日経先物を買うと良いのでは…？

ということで、今回は配当落ち日に日経先物を買う戦略について調べてみました。

免責事項

検証に用いたデータの正確性や調査結果の内容については間違いがないよう十分注意を払っていますが、その正確性や内容を保証するものではありません。（万が一データが不正確であったり調査結果が間違っていたりした場合はお知らせいただけると助かります。）

また、この記事は投資活動の勧誘や売買の推奨を目的とするものではありません。投資判断は読者の皆様の自己責任の下でお願いいたします。

定義

商品：日経先物ミニ
期間：2010-01-01〜2021-03-31
ルール：3月と9月の配当落ち日の寄りで買って大引けで閉じる

配当落ち日として3月と9月だけを対象にしているのは、日経平均が配当分だけ安く始まるのが特に目立つ月が3月と9月だからです。（3月9月以外の月の配当落ち日に日経平均の補正が行われるのか、実はよく知らない、ということもあります。。）