過去〇日間に移動平均が凄い上に乖離した日が△日連続した日があったら仕掛ける方法｜イザナミ豆知識|中級編

ユーザー定義を駆使してある条件に一致したかのフラグを作り、さらに合計することで表現します。

例として「過去20日間に、20日移動平均乖離率が25%を超えた日が5日連続した日がある」という条件を作ります。

手順

ユーザー定義を有効にする

バックテストのオプションで有効にします

ユーザー定義の設定

乖離率を25で割ることで、25%以上なら1以上、25未満なら0未満の数値になります。

上記の指標(MA20%÷25)がマイナスのものは0になるように指標を作ります。

さらに2以上の場合は1になるように指標を作ります。
こうすることで20日移動平均乖離率が25％を超えたら1になる指標(フラグ)ができます。

作成したフラグの5日間合計を作ります。
こうすると5日連続で条件に一致すれば"5"になる指標となります。

売買ルールの設定

ユーザー定義指標で最後につくった「MA20%25超えフラグ5日合計」が
過去20日間に 5 になったことがある、という条件を作ります。

参考記事

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