Step1 株システムトレードの定番"逆張り"を試してみよう！|株システムトレードの始め方講座

こんにちは！株システムトレードの伝道師 大内です。7回に分けて、株システムトレードの始め方講座をお送りしていきます。どうぞよろしくお願いします！

【　1　】　システムトレードの凄いところ

早速ですが、このチャートをご覧ください。

どうでしょう、この銘柄は買いでしょうか、それとも売りでしょうか？

正解は
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買いでした！

では次のチャートはどうでしょう？

今度は
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売りでしたね！

同じような形のチャートですが、その後の動きは違っています。

これでは今後同じ展開になったとき、
果たして買うべきなのか売るべきなのか戸惑うばかり…。

しかし、
システムトレードなら
こういう動きの銘柄を取引することに優位性があるのかどうか、
「数字」ではっきり出すことができるのです！

例えば、
過去2000年1月からの相場で、
先ほどのチャートパターンに似た銘柄へ次のような売買ルールで取引したものとします。

＜　仕掛け条件　＞
・終値が、15日移動平均-25%を下回ったら翌日寄成で買い

＜　手仕舞い条件　＞
・終値が、建て値+5%以上
・終値が、建て値-5%以下
・保有日数が10日経過

上記3つのいずれかの条件に一致したら、翌日寄成で手仕舞い

＜　検証結果　＞
━━━━━━━━━━━━━
取引回数： 3,324回
勝率　　： 59.75%
平均利益： 13.09%
平均損失： 10.66%
期待値　： 3.53%
━━━━━━━━━━━━━

似たチャートパターンの銘柄に買いを仕掛けていたら、勝率は約60%で平均利益も平均損失を上回った状態。

「これは買いを仕掛ける価値あり！」

というデータが得られるわけです。(´∀`)b

そしてこの統計データを根拠に粛々とトレードするので、

「感情に左右されない！」

そう、システムトレードでは
売買ルールの優位性を数字で明らかにすることで、
客観的な視点でトレードを行うことができるのです！

でもチャートを1つずつ見ながら目でチェックしようとすると、たいへんな労力と時間がかかってしまいます。
(目の健康にも良くないですね)

しかし2000年からの全銘柄を調べても、システムトレード専用ソフトを使えば、 あっという間 に検証が終了します。

過去データの成績はどうだったのかなど、
明確な数値やグラフで細かいところまでチェックができますよ。

ここからは 業界シェアNo1
「株システムトレードソフト　イザナミ」を利用してお話を進めて行きたいと思います。

【　2　】　株システムトレードを始める前に

メルマガを読み進める前に、イザナミのインストールはお済みですか？

トライアル版をまだダウンロードしていない人は、早速ダウンロードしてください。申し込みは超簡単！

トライアル版のお申し込み(無料)ページ でメールアドレスを入れるだけ!

インストール方法は イザナミマニュアル - インストール

もしくはPDF資料 「できる！イザナミ　クイックリファレンス」 をご覧くださいね。

インストールしたら、
早速システムトレードを始めてみましょう！

【　3　】　システムトレードでの必須の考え！「バックテスト」「最適分散投資」の2段構え

イザナミをインストールしたら、まずは検証の手順をチェックです。
ここで1つだけ大事なお話。
今回はこれだけ覚えてくださいね。

イザナミでの戦略の検証は「2つの段階」を踏みます。

それは

・戦略の真の実力を知るための検証「バックテスト」
・資金を考慮した現実的な実力を知るための検証「最適分散投資」

です。

「バックテスト」 では設定した仕掛け条件/手仕舞い条件の真の実力を測ります。
簡単にいうと資金無限で取引した場合の検証結果を出す機能です。
資金等の制限が最初から入っていると、取引ルールに問題があるのか、それ以外に問題があるのか判別ができません。
そもそも資金無限でもダメなら資金が限られた状態で検証しても仕方ないですからね。(^_^;)

バックテストでよい成績が出れば、続いて 「最適分散投資」 。
こちらでは資金量を考慮した検証を行います。
1銘柄にどれだけのリスクをかけて取引するかなど、より現実的な検証結果を導き出すことができます。

【　4　】　超定番！だけど右肩上がりの逆張り戦略はコレだ！

今回検証したいのは イザナミHP で2009年から公開中の逆張り戦略。
公開してからずーっと右肩上がりなんですよ。
初めてシステムトレードを行うにはもってこいの使えるお手本ルールです！

しかもルールは簡単。

仕掛けルールは
「終値が15日移動平均-10%より下落したら翌日成行買い」

手仕舞いは

「利益+5%で翌日成行」
「損失-5%で翌日成行」
「10日経過で翌日成行」

と超シンプル！

図で見るとイメージしやすいと思います。

＜　仕掛け　＞

＜　手仕舞い　＞

本当にこんなルールで資産が増えるの？
疑り深い方はシステムトレーダーとして成功する素質有り！
早速、検証してみましょう。

【　5　】　どんな感じに増える？トライアル版で資産グラフを確認してみよう

ここからはイザナミトライアル版で、具体的な手順を見ていきます。

(1)トライアル版を起動し、「開始」→「更新する」ボタンを押して最新日の株価データに更新します。

(2)バックテスト画面に進むと、
「ホームページでのサンプル売買ルールと同じものに設定しますか？」
と聞かれるので「はい」を押します。
(「はい」を押すことで、仕掛けと手仕舞い条件がそれぞれ設定されます)

(3)バックテストを実行します。

(4)最適分散投資画面に進むと「トライアル版制限のお知らせ」がでるので閉じてから、最適分散投資を実行します。

結果概要表示の画面に表示される、この売買ルールの2000年からの資産グラフはこちらです。

資産グラフは上げ下げを繰り返しながら、2000年から右肩上がりでグイグイ伸びています！

2000年に運用資金500万円でスタートして、なんと4倍超 2,000万円以上まで増えていますね！

売買ルールの優位性を数字で示すことができる！
これがシステムトレードの強みと言えます！

トレード経験が長い方なら実感されていると思いますが、トレードでは成績が好調な時は自分のトレード手法に疑問を感じないのですが、損失が出始めた途端、

「本当に大丈夫なのだろうか？」
「何か間違えてないか？」
「自分のトレード手法はもう古いのでは…」

などの強烈な不安が突然襲ってきます。

こんな時システムトレードでは、検証データを根拠とした揺るぎない自信が、トレードを続けていく意志となってグッと真価を発揮します。

さらに、 圧倒的な検証スピード もシステムトレードの武器です。

なぜなら、新たなトレードアイディアが浮かんだとき、検証で試せる回数が俄然違ってくるからです！

「アイディアは何度も検証する」

これが一人前のシステムトレーダーになるための大事な要素となります。

そうして来たるべき相場で、利益チャンスをしっかりものにする！
これがまさに、システムトレードの醍醐味です。

【　6　】　複利検証で夢の資産グラフ

あくまで過去相場での結果ですが、すごい夢のある成績になりますよ！
この結果はぜひイザナミで検証して確認してみてください。
(＾∀＾)ノ　イヤッホーイ！ と思わず声が出ちゃうかも！？

実際の運用で複利運用を使うのは「大いにアリ」ですので完全に夢というわけではありません。
つまり「ありうる」資産グラフなのです！

イザナミの操作方法や機能で分からないことがありましたら、 イザナミサポート までお問い合わせください。

次回は、
「検証データは、どんな風にチェックするのがよい？」
検証データの見方と日々の運用方法をお伝えしていきます。

どうぞご期待ください！

お問合せ先
有限会社　ツクヨミ
URL https://www.izanami.jp
Mail support@izanami.jp