スパイダーSPDR S&P500 ETF Trust (SPY)OPTION Gamma Exposure (GEX)

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
SPYETFのオプションのガンマエクスポージャーGamma Exposure (GEX)を確認!
CBOE（シカゴ・オプション取引所)からSPYETFオプションのGamma値取得
オプション満期日2024/2/27-2026/6/18までの全34限月集計!
本日の終値:505.96ドル(-1.89ドル)/S&P500は、5,069.53P
オプションディーラーや投資家がどの行使価格帯でヘッジ活動を活発に行っているのかが推計できるのがガンマエクスポージャーGamma Exposure (GEX)です。
本日のSPYETFのオプションのガンマエクスポージャーGamma Exposure (GEX)
Total notional GEX: $8469228948) #$8.46923 Bn
約84億7,000万ドルと大きい正のガンマですので株価は上昇基調は変わらずです!
注目点では、SPYETFオプション行使価格508-512ドル(Pink Bar)で巨大なヘッジ活動が発生しています!
特に行使価格508ドルでは50億ドルを越える巨大なヘッジ活動中です。
3/1満期ではこのヘッジ活動も終わりますので3/1満期後はマーケットは大きく動く気配を感じます。
S&P500に置き換えた場合には3/1満期以降は5,080-5,120Pからマーケットは大きく動くことも考えておきます。
このヘッジ活動がどちらの方向にマーケットをもってくるのか注意です。

SPYETFの行使価格別のオプションGamma Expore (GEX)

SPYETFの満期別のオプションGamma Exposure (GEX)
【参照サイト】
https://www.cboe.com/delayed_quotes/spy/quote_table
【Libraries: 必要なライブラリー】
import pandas as pd
import requests
import json
import os
from datetime import timedelta, datetime
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import dates
【動作環境】
OS : Windows10
Python
jupyter notebook
【jupyter notebook内容】
SPYETFの行使価格別のオプションGamma Exposure (GEX)
SPYETFの満期別のオプションGamma Exposure (GEX)