新NISAに関する記事

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2024年から開始される新しいNISA（新NISA）に関しての自身のnoteをまとめました。2024年以降は実際の投資についてまとめていけたらと思ってます。

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#相関

【新NISA】新NISAに向けたシミュレーション記事のまとめ

最近はゴルフやら筋トレやらと、投資とは別の記事ばかりになってますが、とはいえ自分が一番時間を使っているのが投資です。そうこうしているうちにもう9月、2024年の新NISA開始まであと4ヶ月弱となりました。これまでこのnoteでは、その新NISAにからめた投資シミュレーションに関する記事を幾つか書いてきました。特に自分がこだわったのが、「期待リターンを今後XX%とすると…」といった、よくあるシミュレーションにみられるような一定と仮定するのではなく、金融市場がランダムに動くこ

【新NISA】Excelで検討する新NISA投資戦略：相関のある乱数を使って改めてモンテカルロ・シミュレーションを実施

さて、これまでのところで、新NISAの投資戦略を考えるにあたり、モンテカルロ・シミュレーションに必要な１）投資対象の期待収益率とボラティリティ、２）互いに相関のある2つの標準正規分布に従う乱数を準備してきました。今回はこれらを使って、前回やってみたモンテカルロ・シミュレーションを同じExcelの構成で再度やってみました。これまでの議論の流れここで一度これまでのnoteを整理させていただきます。・最初に月次で50年の期間（600ヶ月）で10,000回の試行を想定し、シミュ

【新NISA】Excelで検討する新NISAの投資戦略：相関のある標準正規分布に従う乱数を発生させる

さて、前回のnoteで新NISAで投資をしようと思っている投資対象と、それらの期待リターンや相関を推定したので、これからはそれらの数字を用いて、今後の投資資産がどう推移するのかシミュレーションしていきたいと思います。今回のnoteでは、シミュレーションの使う2つの相関のある乱数系列（日経225用とNASDAQ用）をExcelで発生させていきたいと思います。 Excelで2つの標準正規分布に従う乱数（XとYとする）を発生これはすでに以前のnote（"Excelで検討する新NI

【新NISA】Excelで検討する新NISA投資戦略：投資対象の期待リターンとボラティリティ、相関係数を推定する

前回のnoteを受け、まずは振り出しに戻ることにしたExcelを使ったモンテカルロ・シミュレーションでの新NISAのリターン分析。複数の投資対象を想定したシミュレーションについては、まずはその投資対象の相関、そして期待リターンとボラティリティ（標準偏差）を決める必要がありますので、ここではそれについて議論したいと思います。投資対象の候補新NISAではつみたて枠で投資できる投資信託が限定されてます。ここでは詳細は触れませんが、代表的な株式の指数（インデックス）の投資信託には