新NISAに関する記事

本

2024年から開始される新しいNISA（新NISA）に関しての自身のnoteをまとめました。2024年以降は実際の投資についてまとめていけたらと思ってます。

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【新NISA】「新NISA、運用会社と金融庁に不協和音　対象投信選定で」　金融取材メモ　（日経新聞）

久しぶりにツッコミどころの多い記事にお目にかかった（笑）まあ購読者の多い紙面ではなく、ウェブ上だけの公開のようですし、またどちらかといえば記事というよりは、取材を通して感じた記者の雑感的な位置付け。なので、クオリティはそんなに問われてないかと思いますが、ただ、なんでもかんでも批判的にとらえる記者の習性が現れている、そんな印象でした。 "不協和音"まずタイトルの"不協和音"、関係者の対立をとらえるには便利な言葉です。僕もしっかりとその言葉に引き寄せられました（笑）まあそもそ

【新NISA】投信協会が対象ファンドを公表

昨日（2023年6月21日）投資信託協会が2024年からスタートする新NISAの成長枠で投資ができる投資信託のリスト、第1弾を公表しました。公表ファンドの詳細は以下のサイトをご参照ください：今回分を含め、今後2023年12月まで計8回に分けて公表される予定です。自身がこれまでシミュレーションの対象としてきた日経225やNASDAQ、NYダウのファンドも含まれており、またそれらはつみたて枠の対象（今回公表された計941ファンド中162ファンド）にもなっているので、こちらの

【新NISA】Excelで検討する新NISA投資戦略：モンテカルロ・シミュレーションの結果と考察〜自分の場合

前回の計算を受けて、早速結果を見ていきたいと思います。世間でよく見られる"シミュレーション"まずはモンテカルロ・シミュレーションの結果を見る前に、世間でよく見られる「シミュレーション」とはどういうものか、あらためて振り返ります。僕の以前のnote「新NISAでの（だいぶ楽観的な）リターンを考える」で最初に見た結果がまさにその典型です。ほとんどの"シミュレーションしてみました"的な記事・分析では「今後、毎年、年率XX%のリターンが続くとすると…」という仮定がなされています。

【新NISA】Excelで検討する新NISA投資戦略：相関のある乱数を使って改めてモンテカルロ・シミュレーションを実施

さて、これまでのところで、新NISAの投資戦略を考えるにあたり、モンテカルロ・シミュレーションに必要な１）投資対象の期待収益率とボラティリティ、２）互いに相関のある2つの標準正規分布に従う乱数を準備してきました。今回はこれらを使って、前回やってみたモンテカルロ・シミュレーションを同じExcelの構成で再度やってみました。これまでの議論の流れここで一度これまでのnoteを整理させていただきます。・最初に月次で50年の期間（600ヶ月）で10,000回の試行を想定し、シミュ

【新NISA】Excelで検討する新NISAの投資戦略：相関のある標準正規分布に従う乱数を発生させる

さて、前回のnoteで新NISAで投資をしようと思っている投資対象と、それらの期待リターンや相関を推定したので、これからはそれらの数字を用いて、今後の投資資産がどう推移するのかシミュレーションしていきたいと思います。今回のnoteでは、シミュレーションの使う2つの相関のある乱数系列（日経225用とNASDAQ用）をExcelで発生させていきたいと思います。 Excelで2つの標準正規分布に従う乱数（XとYとする）を発生これはすでに以前のnote（"Excelで検討する新NI

【新NISA】Excelで検討する新NISA投資戦略：投資対象の期待リターンとボラティリティ、相関係数を推定する

前回のnoteを受け、まずは振り出しに戻ることにしたExcelを使ったモンテカルロ・シミュレーションでの新NISAのリターン分析。複数の投資対象を想定したシミュレーションについては、まずはその投資対象の相関、そして期待リターンとボラティリティ（標準偏差）を決める必要がありますので、ここではそれについて議論したいと思います。投資対象の候補新NISAではつみたて枠で投資できる投資信託が限定されてます。ここでは詳細は触れませんが、代表的な株式の指数（インデックス）の投資信託には

【新NISA】Excelで検討する新NISAの投資戦略：モンテカルロ・シミュレーションに挑戦（とりあえずやってみる）

さて、前回の記事（"Excelで検討する新NISAの投資戦略：まずは標準正規乱数を発生させる" ）で発生させた10,000 x 600の標準正規乱数を使って、今回は実際にExcelを使ってモンテカルロ・シミュレーションをしてみようと思います。 Excelシートの構成幾つかの試行錯誤の結果ですが、とりあえず以下の図のような4つのシート構成に辿り着きました。まずは、前回記事で発生させた10,000 x 600の標準正規乱数を"正規乱数値複写"シートに値複写。そして今回、つみた

【新NISA】Excelで検討する新NISAの投資戦略：まずは標準正規乱数を発生させる

さて先日のnoteの記事「新NISAの投資戦略：今後分析してみたいことのアウトライン」で書いたとおり、今後モンテカルロ・シミュレーションなるものを駆使して、自身の新NISAの投資戦略を検討してみたいと思ってます。そもそもモンテカルロ・シミュレーションとは？Googleでモンテカルロ・シミュレーションを検索するといろいろと定義が出ていますが、超簡単に言うと、「サイコロを何度も振って、その結果がどういう分布（平均とか、散らばりとか）になるかを調べる」ことです。1から6まで、そ