【2023/01/23より提供開始】 日次・週次レポートの内容を少し変更します。
こんにちは。TATです。
2023/01/23(月)から日次レポートおよび週次レポートの内容を少し変更いたします。
本記事では変更ポイントについて解説していきます。
フォーマットについて
フォーマットについては大きな変更はありません。
日次でも週次でもフォーマットは同じです。
唯一の変更点: 株探のリンクを追加
唯一の変更点が株探のリンクを右上に追加した（添付画像のオレンジ枠）ことです。
僕が株探をメインで使っている＆いちいち検索するのがめんどくさいのでリンクをつけて簡単にページ遷移できるようにしました。
その他は同じ
その他のフォーマットについては同じです。
詳細についてはこちらの記事で解説していますのでご参照ください。
スクリーニング条件の変更
次にスクリーニング条件です。
ここは結構変更してます。
ファンダメンタルの条件を緩和して、シグナルの一部条件を削りました。
日次レポート
まずは日次レポートのスクリーニング条件です。
参考記事のリンクも添えました。
1. 対象銘柄の抽出
次のいずれの条件を満たす銘柄が対象銘柄になります。
・監視銘柄に登録されている（オニール銘柄 or ミネルヴィニ銘柄）
・52週高値更新銘柄
2. スクリーニング①: シグナル
シグナルでフィルターをかけます。次のシグナルのいずれか一つを満たした銘柄だけが次に進みます。
・52週高値
・52週高値付近（5％圏内）・出来高急騰（前日比5倍以上）*2022/02/06より廃止
・ボックス圏ブレイク (参考記事)
3. スクリーニング②: テクニカル
直近の株価でフィルターします。以下の条件を全て満たした場合に次に進みます。
・直近のレラティブストレングスが70以上 (参考記事)
・直近の株価高値＞SMA50
4. スクリーニング③: ファンダメンタル
ファンダメンタルでフィルターします。全条件満たしたものが週次レポートに追加されます。
・直近の四半期決算のEPSの前年同期比≧20％
・直近の四半期決算の売上高の前年同期比>0％
・直近5年+次期予想の年間売上高と年間EPSのどちらかが上昇トレンド (参考記事)*
・時価総額3,000億円以下 *2022/02/06より追加
*次期予想データがない場合は直近5年のデータのみで判定する
5. 週次レポートに追加
1〜4の条件をすべた満たした銘柄のみが追加されます。
週次レポート
次に週次レポートのスクリーニング条件です。
1. 対象銘柄の抽出
次のいずれの条件を満たす銘柄が対象銘柄になります。
・監視銘柄に登録されている（オニール銘柄 or ミネルヴィニ銘柄）
・52週高値更新銘柄
2. スクリーニング①: シグナル
シグナルでフィルターをかけます。次のシグナルのいずれか一つを満たした銘柄だけが次に進みます。
・52週高値
・52週高値付近（5％圏内）・出来高急騰（前週比5倍以上）*2022/02/06より廃止
3. スクリーニング②: テクニカル
直近の株価でフィルターします。以下の条件を全て満たした場合に次に進みます。
・直近のレラティブストレングスが70以上 (参考記事)
・直近の株価高値＞SMA10
4. スクリーニング③: ファンダメンタル
ファンダメンタルでフィルターします。全条件満たしたものが週次レポートに追加されます。
・直近の四半期決算のEPSの前年同期比≧20％
・直近の四半期決算の売上高の前年同期比>0％
・直近5年+次期予想の年間売上高と年間EPSのどちらかが上昇トレンド (参考記事)*
・時価総額3,000億円以下 *2022/02/06より追加
*次期予想データがない場合は直近5年のデータのみで判定する
5. 週次レポートに追加
1〜4の条件をすべた満たした銘柄のみが追加されます。
基本的には日次レポートのスクリーニング条件とほとんど同じです。
違いはボックス圏ブレイクがないことと移動平均線の期間が変わったことだけです。
参考記事
日次・週次レポートでは、僕が独自に収集しているデータや独自に開発した指標とかを使っているものがちょくちょくあるので、こちらに役立ちそうな参考記事をまとめておこうと思います。
監視銘柄（オニール銘柄とミネルヴィニ銘柄）
スクリーニング対象銘柄の基準となる監視銘柄については、オニール銘柄とミネルヴィニ銘柄の2種類があります。
名前の通り、オニールとミネルヴィニの投資手法を参考にしてスクリーニングしている銘柄です。
これらの監視銘柄は僕が運営している「投資でニート生活」で、プログラムによって自動管理されています。
オニール銘柄は、オニールのCAN-SLIM投資法のC（当期四半期のEPSと売り上げ）を参考にしており、直近の四半期決算で売上高とEPSが前年同期比で20％以上成長している銘柄が登録されます。
ミネルヴィニ銘柄は、ミネルヴィニのトレンドテンプレートを参考に、レラティブストレングス以外の条件を全て満たしている銘柄が登録されています。
毎週土曜日更新です。
ボックス圏ブレイク
今回の変更で新たに追加したテクニカルの条件がボックス圏ブレイクです。
これは、ボックス理論を参考にしており、プログラムで一定期間を経て直近の高値をブレイクしたら検出する仕組みを開発しました。
詳細はこちらの記事で紹介しています。
特に上昇トレンドの時は結構いい感じに機能することがわかったので、この度採用することにしました。
レラティブストレングス
レラティブストレングスは、オニールのCAN-SLIM投資法で重要視されている指標です。
各銘柄の値動きを数値化して、ある銘柄が市場全体に比べてどれくらい活発に動いているのかを示しています。
オニールの投資手法でもミネルヴィニの投資手法でもこのレラティブストレングスは重視されており、基本的にはレラティブストレングスが最低でも70以上の銘柄に投資することが推奨されています。
ただし、このレラティブストレングスについては計算方法が公開されていません。
よって正しい計算方法を知ることはできないのですが、僕が調べたところ、良さそうな計算方法を見つけたので、独自にプログラムを開発してこの計算方法を適用してみました。
毎週土曜日に計算しており、結果の一部は「投資でニート生活」で無料公開しています。（こちらです）
今後も改善を継続します
この度、日次・週次レポートの内容をちょこっと変更しました。
これまでのレポートを使って株式投資をしてきた結果、色々と改善ポイントが見えてきました。
失敗するケースもたくさんありました。
こういった失敗や改善ポイントを分析した上で、今回の変更に着手しました。
今後もこのレポートを参考に投資を続けながら、改善ポイントがあれば随時更新していくつもりです。
よろしくお願いいたします。
TAT
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【オニール流とミネルヴィニ流を日本株へ】TATの成長株研究所
オニールとミネルヴィニの投資手法を主軸にした成長株投資を日本株に適用することを日々研究しています。 運営している「投資でニート生活(ht…
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