【S&P500(ES=F)週次分析】2024.06月分
幾何ブラウン運動モデルの考え方と非線形力学系の状態空間モデルの考え方とを組み合わせて、時系列解析をベースにした株価の軌道推定にトライしています。あまり当てにならないのであくまでご参考程度に🎩
【 図の見方 】
赤：IVによる±1σバンド。細線が元の値、太線が平滑化処理を施したもの、点線が±0σ。
青：HVによる±1σバンド。太線が±1σ、細線が±2σ、点線が±0σ。
紫：ベキ分布想定でのバンド。チェビシェフの不等式にて63~74%の範囲（正規分布90~95%相当）。
〇プロット：32個の軌道候補を平均化＆平滑化したのち、ポイント変動にアライメントしたもの。
赤〇はIVのバンドが基準、青〇はHVのバンドが基準。
※週次で１記事だと記事一覧が煩雑になるので、月毎に記事を分け、週次で追記していく方式にしました。
【S&P500(ES=F)週次分析】2024.06.28
【先週予測の結果】
今週はほぼ横ばいの動きで週間はコマ足。先週予測での「ES=F想定レンジ：5,400～5,600」に対しては火曜安値5,500付近、木曜高値5,600付近で、下向きの動きを想定していた推定軌道に対しては大きくずれた結果。「VIX想定レンジ：11.0~16.5」に対しては12.0~14.0付近で、こちらも数値の上昇を懸念された推定軌道だったのに対し反対方向への推移となった。
薄緑のローソク足が今週分の結果
(限月交代の影響を排除するためESU24にて)
薄緑のローソク足が今週分の結果
縦軸は上下反転にて
【来週予測】
ES=F 想定レンジ：5,500～5,650
今週はベキ分布上限側付近で推移、ほぼ横ばいの動きとなった。来週の推定軌道としては上向きの動きを想定。想定レンジは下限側がHV-1σの5,500付近、上限側がHV+1σ&IV+1σ(平滑前)の5,650付近としている。7月からは再び上昇の見込みで、7月中旬頃に上げ止まりが示唆されている。
-0.5~3.5の範囲(縦の破線までの範囲)が次の5営業日
Historical Dataはyahoo financeより
（限月交代の影響を排除するためESU24にて算出）
VIX 想定レンジ：11.0~14.0
今週はHV±0σ＆IV±0σ付近からIV-1σ付近まで図の向きにて右肩上がりの推移となった。来週の推定軌道としては引き続きボラは低下想定となっている。推定レンジはHV±1σ付近にて。ES=Fと比べると、やや極値点が早いタイミングだが、今のところ低いボラで安定する見込みとなっている。
（各バンドは上が-1σ、下が+1σとなる）
Historical Dataはyahoo financeより
取引高（実験的に経過観察）
VIXの動きとしては取引高での推定に近い動きとなった。先週までの想定と比較するとやや早く、今週で反転したため来週は12付近でのほぼ横ばい想定となっている。
（上図）CPC、CPCI、CPCSを平滑化処理＆前方20日シフト
（中図）CPCIとSKEWから生成した指標
（下図）VIXの日足と生成指標の比較（傾きと切片は目視合わせ）
フィッティング期間を直近40日、20日、10日でそれぞれ設定した推定軌道を併記
【S&P500(ES=F)週次分析】2024.06.22
【先週予測の結果】
今週は山なりの動きで週間は陽線。先週予測での「ES=F想定レンジ：5,350～5,600」に対しては月曜安値5,500付近、木曜高値5,600付近で、推定軌道に対しては良好。「VIX想定レンジ：11.0~15.0」に対しては12.0~14.0付近で、こちらは推定軌道に対して下側での推移となった。
薄緑のローソク足が今週分の結果
(限月交代の影響を排除するためESU24にて)
薄緑のローソク足が今週分の結果
縦軸は上下反転にて
【来週予測】
ES=F 想定レンジ：5,400～5,600
今週はHV+1σ～ベキ分布上限側付近まで上昇、その後ベキ分布上限側に沿って下落の動きとなった。来週の推定軌道としては下向きの動きを想定。想定レンジは下限側がHV-1σの5,400付近、上限側がIV+1σの5,600付近としている。今週でピークを向かえて、月末にかけて下げ続く軌道となっており、やや急降下の懸念がある。その後の7月の反転見込みも継続中。
-0.5~3.5の範囲(縦の破線までの範囲)が次の5営業日
Historical Dataはyahoo financeより
（限月交代の影響を排除するためESU24にて算出）
VIX 想定レンジ：11.0~16.5
今週はHV±0σ＆IV±0σ付近で横ばい傾向となった。来週の推定軌道としては数値の上昇が懸念される見込み。推定レンジはHV±1σ付近にて。
（各バンドは上が-1σ、下が+1σとなる）
Historical Dataはyahoo financeより
取引高（実験的に経過観察）
CPCIとSKEWからの生成指標に対しては下り坂継続中。VIXへのフィッティングではあまり変化は見られず、ほぼ横ばい。
（上図）CPC、CPCI、CPCSを平滑化処理＆前方20日シフト
（中図）CPCIとSKEWから生成した指標
（下図）VIXの日足と生成指標の比較（傾きと切片は目視合わせ）
フィッティング期間を直近40日、20日、10日でそれぞれ設定した推定軌道を併記
【S&P500(ES=F)週次分析】2024.06.15
【先週予測の結果】
今週は前半上昇からの後半はやや停滞の微減で、週間は陽線。先週予測での「ES=F想定レンジ：5,300～5,500」に対しては火曜安値5,400付近、水曜高値5,500付近で、推定軌道に対してはやや上側での推移となった。「VIX想定レンジ：11.0~15.0」に対しては12.0~13.5付近で、こちらは推定軌道に対して良好の結果であった。
薄緑のローソク足が今週分の結果
(限月交代の影響を排除するためESU24にて)
薄緑のローソク足が今週分の結果
縦軸は上下反転にて
【来週予測】
ES=F 想定レンジ：5,350～5,600
今週はIV+1σ(平滑化後)付近からHV+1σ～ベキ分布上限側付近まで上昇、その後横ばいの傾向となった。来週の推定軌道としては週半ばをピークに反転する想定。想定レンジは下限側がHV-1σの5,350付近、上限側がHV+1σ＆IV+1σの5,600付近としている。再来週までにかけてはIV+1σの5,600付近に律速がある。ピーク後は月末にかけて下げが続く懸念あり。その後、7月は再び反転見込みの推定となっている。
-0.5~3.5の範囲(縦の破線までの範囲)が次の5営業日
Historical Dataはyahoo financeより
（限月交代の影響を排除するためESU24にて算出）
VIX 想定レンジ：11.0~15.0
今週はHV-1σ～HV±0σ付近で横ばい傾向となった。来週の推定軌道としては11.0付近まで値が減少する見込み。推定レンジはIV-1σ～HV+1σ付近にて。ES=Fと同様、来週半ばに図上向きにて軌道がピークなり、その後は数値が上昇しそう。
（各バンドは上が-1σ、下が+1σとなる）
Historical Dataはyahoo financeより
取引高（実験的に経過観察）
CPCIとSKEWからの生成指標に対しては下り坂に位置している。VIXへのフィッティングではほぼ横ばい、再来週からやや数値が減少側になっており、上記VIXとの予測に対してやや早い動きとなっている。
（上図）CPC、CPCI、CPCSを平滑化処理＆前方20日シフト
（中図）CPCIとSKEWから生成した指標
（下図）VIXの日足と生成指標の比較（傾きと切片は目視合わせ）
フィッティング期間を直近40日、20日、10日でそれぞれ設定した推定軌道を併記
【S&P500(ES=F)週次分析】2024.06.08
【先週予測の結果】
今週は水曜を除きコマ足状態が続いたが、水曜の上昇により週間は陽線。先週予測での「ES=F想定レンジ：5,250～5,400」に対しては月曜安値5,300付近、金曜高値5,450付近で、推定軌道に対してやや上側での推移となった。「VIX想定レンジ：12.0~15.5」に対しては12.0~14.5付近で、こちらも推定軌道に対しては図の向きにてやや上側での推移となった。
薄緑のローソク足が今週分の結果
(限月交代の影響を排除するためESU24にて)
薄緑のローソク足が今週分の結果
縦軸は上下反転にて
【来週予測】
ES=F 想定レンジ：5,300～5,500
今週はHV-1σ付近から反転傾向で、IV+1σ(平滑化後)付近まで上昇して横ばい。来週の推定軌道としては横ばい傾向がつづいたのち、やや上がる傾向。想定レンジは下限側がHV-1σの5,300付近、上限側がHV+1σの5,500付近としている。先週までのIV+1σの5,400付近の律速を潜る形で今週は上昇した。来週からは上昇余白がある状態だが、月後半からは下げ圧力の懸念あり。
-0.5~3.5の範囲(縦の破線までの範囲)が次の5営業日
Historical Dataはyahoo financeより（限月交代の影響を排除するためESU24にて算出）
VIX 想定レンジ：11.0~15.0
今週はHV+1σ付近からIV-1σ付近のやや下に位置する結果となった。来週の推定軌道としては13.0付近での横ばい傾向。推定レンジはHV±1σ付近にて。再来週にかけては数値としてより小さいほうへ動きそう。
（各バンドは上が-1σ、下が+1σとなる）
Historical Dataはyahoo financeより
取引高（実験的に経過観察）
CPCIとSKEWからの生成指標は変曲点にある。VIXへのフィッティングでは前回やや右肩下がり見気味だったものが40日トレンドの傾きに回復しつつある。上記VIXとの予測とは動きは似ているものの時間幅でやや乖離がある。
（上図）CPC、CPCI、CPCSを平滑化処理＆前方20日シフト
（中図）CPCIとSKEWから生成した指標
（下図）VIXの日足と生成指標の比較（傾きと切片は目視合わせ）
フィッティング期間を直近40日、20日、10日でそれぞれ設定した推定軌道を併記
【S&P500(ES=F)週次分析】2024.06.01
【先週予測の結果】
今週は木曜まで下落が続き、金曜に反転、週間はやや下落。先週予測での「ES=F想定レンジ：5,300～5,450」に対しては火曜高値5,350付近、金曜安値5,200付近で想定より下げ、推定軌道に対しても反対向きの推移となった。「VIX想定レンジ：11.0~13.5」に対しては12.5~15.0付近で、こちらも推定軌道に対しては図の向きににて下側での推移となった。
薄緑のローソク足が今週分の結果
(限月交代の影響を排除するためESU24にて)
薄緑のローソク足が今週分の結果
縦軸は上下反転にて
【来週予測】
ES=F 想定レンジ：5,250～5,400
今週はHV-1σとベキ分布上限側で挟まれた状態から、HV-1σに沿って下っていき、一時ベキ分布下限側まで下げたのち、HV-1σ付近に戻った。来週の推定軌道としてはやや反転の傾向。想定レンジは下限側がHV-1σの5,250付近、上限側がIV+1σ(平滑化後)の5,000付近としている。今週でIV+1σの5,400付近の律速がなくなる想定、先々週の抵抗ラインは抜けられる余地がある。今週の動きを踏まえると、HV-1σに沿って下がる可能性があるため、ベキ分布下限側がHV-1σをクロスするまでは弱い値動きとなりそう。
-0.5~3.5の範囲(縦の破線までの範囲)が次の5営業日
Historical Dataはyahoo financeより
（限月交代の影響を排除するためESU24にて算出）
VIX 想定レンジ：12.0~15.5
今週はHV+1σ付近からベキ分布上限側での推移、その後金曜にHV+1σ～IV-1σに位置する結果となった。来週の推定軌道としてはやや数値のレンジとしては上がる想定。推定レンジはHV±1σ付近にて。動きが小さいため、正規分布想定範囲に対してベキ分布想定範囲が狭まってきている様子。
Historical Dataはyahoo financeより
取引高（実験的に経過観察）
フィッティング期間を直近40日、20日、10日でそれぞれ設定した推定軌道を併記。CPCIとSKEWからの生成指標にて変曲点に対してはやや早い変曲点のタイミングとなっている印象。6月下旬まではボラの数値は高くなる傾向と見ている。
（上図）CPC、CPCI、CPCSを平滑化処理＆前方20日シフト
（中図）CPCIとSKEWから生成した指標
（下図）VIXの日足と生成指標の比較 （傾きと切片は目視合わせ）
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