【S&P500(ES1)週次分析】2023.08.19
幾何ブラウン運動モデルの考え方と非線形力学系の状態空間モデルの考え方とを組み合わせて、時系列解析をベースにした株価の軌道推定にトライしています。あまり当てにならないのであくまでご参考程度に🎩
今週の振り返り
先週予測に対して
月曜に反発ののち、火～木と先週を上回る勢いでの下げ、金曜はコマ足の拮抗状態で終わり、週間は下落継続の結果。今回は予測軌道よりも下落スピードが強く、「想定レンジ：4410～4530」に対しては、火曜高値4515付近、金曜終値が4380付近となった。
オレンジ線から右側領域が先週予測範囲
今週の動き
HV(正規分布)のバンドに対しては、月火で±0σまで回復したものの、その後再び-1σラインに沿って推移。IVのバンドに対しては火～木の下げで-1σを下回り、-1σやや下で拮抗。HV(ベキ分布)のバンドは引き続き正規分布のバンドに対して-1σ下方に位置、バンド幅は若干正規分布に近づきつつある。
幾何ブラウン運動モデルに当てはめて算出
IV ：インプライドボラティリティでの正規分布
HV(正規分布)：ヒストリカルボラティリティでの正規分布
HV(ベキ分布)：ヒストリカルボラティリティでのベキ分布
今後の焦点
来週の予測
来週は下落がやや落ち着き横ばいの動きになると想定。今週末を起点に変曲点となりそうでIV-1σ付近を目安とした停滞した動きになりそう。推定軌道としては計算の都合上、現在のベースよりもやや上方に位置した状態となっている。想定レンジ下はHV-1σがIV-90%の範囲までを見積もっており4300付近、上は週末付近のHV+1σにて4455を目安としている。今週の下げにより９月の初旬からIV-1σに谷が生じており、現時点の推定軌道もそれに沿った動きを見せているため９月にかけてもう一段の下げに注意か？
ES1想定レンジ：4300～4455
TradingView(振り返り用)：https://jp.tradingview.com/chart/ES1!/6FqiQ1si/
（メモ：先週までの推定ではオシレータ側SKEW&VIXの計算が結果に反映されていないことが分かったためコード修正を実施）
下図での推定軌道を価格に変換したもの
インジの引数は手動でのパラメータ調整
上がIVに対しての変動、下がHVに対しての変動
黄色がVIXとSKEWから計算された推定軌道
推定軌道は16パターンの候補を重ね合わせて算出
オシレータ側を1日進めた場合の推定軌道
週末時点との差異が大きくないかの確認用
整合性のチェック
VIX（SPXを反転した動きに近いことから、上下反転して同様に推定してみる）
今週のVIXは上昇傾向。IV+95%の16付近かたIV+99%の18付近まで図の向きにて右肩下がりの軌道となった。一旦反転の動きもありそうだが、来週も18付近での推移の見立て。先週から見られている8月最終週のくぼみは、20付近まで上昇する可能性が出ている。ES1!日足で見られた9月初旬の谷よりもやや先行しており、タイミング的には注意かも？
上下の反転に注意
ES1週足（中期的にはどうなるかを推定してみる）
推定軌道の山なりに沿って下落推移中、HV-1σライン付近まで下がってきている。推定軌道の谷の位置が９月中旬までずれ込んできており、もうしばらく下落継続の可能性が高そう。
時間軸が長くなるほど非線形時系列解析の確度は下がる傾向がある
以下、付録
有料エリアはTradingViewで使用しているES1を対象としたインジケータのPineScriptコードを転記しております。
・個人的なログ用なので本記事内でのコードのメンテナンスやアルゴリズムの解説はありません。
・コードのアップデートがある場合は、改めて別記事にて有料エリア設定にします。
・コードのアップデート頻度は不定期です。ある程度変更が溜まった段階で別記事に転記します。
・あくまで推定値を算出するものであり、最終的には自己判断のもとで活用ください。
上記ご承知の上で、コードが気になる方は投げ銭いただけると幸いです。
公開コード一覧
🥪 ver3.01
⚖️ ver2.05
🧮 ver1.04
🌀 ver1.12
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか？