【読書録】時系列分析と状態空間モデルの基礎

時系列分析について検索していると必ずヒットするlogics of blueのサイト運営者の方が執筆した通称「隼時系列本」です。

時系列分析の基礎から状態空間モデルまでを優しく解説してくれています。

目次
第1部：時系列分析の考え方
第2部：Box-Jenkins法とその周辺
第3部：時系列分析のその他のトピック
　見せかけの回帰/VAR/GARCH
第4部：状態空間モデルとは何か
第5部：状態空間モデルとカルマンフィルタ
第6部：状態空間モデルとベイズ推論

文系読者に嬉しい数式表記の読み方の解説もあります。これはかなり嬉しい！数式自体別に難しいことをやっているわけではないのに、表記方法を読めないことってよくあると思います。

logics of blueを読んでも勉強になるのですが、ブログって体系だって学ぶのには不適切なメディアですよね。実務をやっていると、とにかくモデルのパラメータの意味について知りたい！みたいになってブログの一部の箇所だけを読み込むことが多いと思います。logics of blueを読んでいる人でも理論を体系だって勉強する良い機会になると思います。

そして、嬉しいのは状態空間モデルの数式を日本語で書き下してくれています。あれ、この数式はこっちを表していて、この数式はあっちを表していて、結局何を求めてるんだっけ・・・？みたいなこともよくあると思うのですが、数式を日本語で書いてくれているので、あっちいったり、こっちいったりする必要がないです。これすごく嬉しい。

ただ、最初の1冊として読むのは難しいかもしれないので、予測のはなしを読んで、基礎概念を知ってから読むといいかもです。