＜ROBO PRO 2月運用報告＞公開から2月末までの実績は一般的なロボアド対比＋4.9％！？
FOLIO ROBO PRO（以下、ROBO PRO）はAIによる予測技術を利用して期待リターンを算出し、積極的な利益の追求や損失の軽減を目指すロボアドバイザーサービスであり、2020年1月15日のリリースから1か月半が経過しました。
イラン危機の影響のあった１月、新型肺炎の流行が世界に拡大した2月にROBO PROがどんな予測を行い、結果としてどのような運用実績となったか振り返ってみましょう。
一般的なロボアドバイザー※1と比較して+4.9%と下落に強い結果に
ROBO PROをリリースした1月15日から2月末までのリターンは-3.4%と、新型コロナウイルスによる荒れた市場環境の中で下落する結果となりました。
一方で、一般的なロボアドバイザー※1と比較すると、+4.9%と相対的に高いリターンを達成しました。
この大きな原因となったのが、「下落に対する強さ」です。
期間内で、1月末・2月末で大きな下落を2度経験していますが、それぞれ一般的なロボアドバイザー※1と比較し、下落幅が小さくなっていることが分かります。
ROBO PROでは、一般的なロボアドバイザー※1と異なり、AIが毎月運用資産の値動きを予測し、ダイナミックに資産配分を変更することで短期的な市場の動きに対応することを目指しています。
結果的に、今回の新型コロナウイルスによる市場環境の中では、AIによる運用資産の値動きの予測によって比較的に下落幅を抑制した結果となったと考えられます。
当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。本文及びグラフ上で表示している割合は年率ではありません。計算は円建てで、資産評価額／当初投資額－１で行なっています。
※1 運用実績の算出について
・サービス開始当初（2020年1月15日）から2020年2月28日まで、FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。運用手数料を年率1%（税抜）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。 ・比較対象としている「一般的なロボアドバイザー」とは、一般的な運用アルゴリズムでROBO PROと同じETFを運用した結果を算出したものです。一般的な運用アルゴリズムとして、ノーベル賞を受賞した理論に基づいており、金融機関においても広く使われている平均分散法を採用しています。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出しており、リスク許容度はやや高めとし、5%~40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。なお、「一般的なロボアドバイザー」のシミュレーションにおいても、運用手数料を年率1%（税抜）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資すると仮定して計算しています。
・信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
新型コロナウイルスによる影響をどう考える？
新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、2月24日、アジアと欧州で連鎖的な株安が発生し、その流れで2月24日夜、米国株式市場も急落し、ダウ平均株価の終値での下げ幅は1000ドル超となりました。それ以降も世界的な感染拡大不安から、株式市場は不安定な状況が続いています。
でもそんな時こそ思い出してほしいことが2つあります。それが、
１）資産運用において、「長期的な視点」に立つことの大切さ
２）リスクを分散して、不安定な相場に対応する「分散投資」の大切さ
という２点です。
数日～1ヶ月単位の短期的な視点で一喜一憂せずに、もっと遠くを見据えて、大切な資産をコツコツと運用していく心構えを持ち、1つの資産にだけでなく分散して投資をしていくこと。この2つが資産運用の基本です。
詳細は、1月31日に公開した記事「新型コロナウイルスの拡大!?株価の下落は大丈夫？～過去のウイルス流行と株価の値動きから考える～」もぜひご覧ください。
AIが予測する最新のポートフォリオは？
ROBO PROではAIによる予測技術を利用して最新のポートフォリオを提供しています。
最新のポートフォリオが気になる方は、口座開設・ログイン後に購入画面からご確認いただくことができます。
難しい市場が続く中ですが、AIによる予測をお楽しみに！
■本資料について
・投資環境に関する過去の事実等の情報提供や、発行時点での投資環境やその見通しに関する当社の見解をご紹介するために株式会社FOLIOが作成した資料です。
・記載内容は作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
・信頼できると考えられる情報を用いて作成しておりますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。
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■株式会社FOLIO
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2983号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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