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<ROBO PRO 8月実績>コロナ・ショックを乗り越え、リリース後約7ヶ月半で、+約11.1%!

FOLIO ROBO PRO(ロボプロ 以下、ROBO PRO)は、AIによる予測技術を利用して期待リターンを算出し、積極的な利益の追求や損失の軽減を目指すロボアドバイザーサービスであり、2020年8月31日でリリースから約7ヶ月半が経過しました。

そしてリリースされた1月15日からリターンを比較すると、下のグラフ(図1)のように8月31日時点で+約11.1%となりました。
(図1)

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(※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。本文及びグラフ上で表示している割合は年率ではありません。計算は円建てで、資産評価額/当初投資額-1で行なっています。)

2020年は3月にコロナ・ショックと呼ばれる株式相場が大幅に下落する局面がありましたが、ROBO PROはそんな下落相場前に資産配分を大胆に変更し下落率を小幅に留め、上昇基調にある面でも資産配分を大幅に変更し上昇に乗り、このグラフのように、約7ヶ月半という短期間で、約+11%のパフォーマンスを達成することができました。

※FOLIO ROBO PRO運用実績について
・サービス開始当初(2020年1月15日)から2020年8月31日まで、FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。運用手数料を年率1%(税抜)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

一般的なロボアドバイザー(※1)と比較して設定来+11.6%と好調に推移!

先ほども申したとおり、ROBO PROをリリースした1月15日から8月31日までのリターン率+11.1%でした。7月31日時点では+6.7%でしたので、1ヶ月の間で4.4%上昇したことになります。
一方で、一般的なロボアドバイザー(※1)の1月15日〜8月31日までのリターンは-0.5%なので、それと比較すると+11.6%と、先月に引き続き相対的に高いリターンを達成しました。(図2参照)
(図2)

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(※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。本文及びグラフ上で表示している割合は年率ではありません。計算は円建てで、資産評価額/当初投資額-1で行なっています。)

※1 一般的なロボアドバイザーについて
・比較対象としている「一般的なロボアドバイザー」とは、一般的な運用アルゴリズムでROBO PROと同じETFを運用した結果を算出したものです。一般的な運用アルゴリズムとして、ノーベル賞を受賞した理論に基づいており、金融機関においても広く使われている平均分散法を採用しています。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出しており、リスク許容度はやや高めとし、5%~40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。なお、「一般的なロボアドバイザー」のシミュレーションにおいても、運用手数料を年率1%(税抜)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資すると仮定して計算しています。
・信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

TOPIXとROBO PROのパフォーマンスを比較する

次に2020年1月15日から8月31日までの期間で、ROBO PROとTOPIX(東証株価指数)を比較してみます。下の図3は、1月15日をゼロとし、その日を軸に、何%プラスになったか、マイナスになったかを表しています。
(図3)

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(このグラフは、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。)

ご覧のように、2020年1月15日時点と比較して、8月31日時点ではTOPIXは約マイナス6.5%の下落、ROBO PROは約プラス11.1%の上昇となっており(※2)、約17.6%の差があることがわかります。

※2 FOLIO ROBO PRO運用実績について
・サービス開始当初(2020年1月15日)から2020年8月31日まで、FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。運用手数料を年率1%(税抜)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

8月のパフォーマンスについて深堀り

次にROBO PROの8月のパフォーマンスについて見てみましょう。下の(図4)のグラフは、ROBO PROが保有している各資産のグラフが、8月1日〜31日でどのぐらい±リターンを出しているかを表した図です。(※3)
(図4)

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一番左の棒グラフがROBO PROの8月のリターン率です。先ほども書きましたように、1ヶ月で約+4.4%上昇しています。これは8月に入り米国株をはじめとする株式が堅調に推移し、ROBO PROもこれら資産を多く保有していたことが要因の一つであると考えられます。

※3 8月1日〜31日の期間内における、ROBO PROと各アセットの騰落率のグラフについて
本グラフは8月1日から8月31日における各アセットの価格を円建てで比較したもの及び、ROBO PROのリターンを示したものです。各資産の計算は、8月31日時点の円建て資産額/8月1日時点の円建て資産額-1で行っています。ROBO PROのリターンの算出方法については、図-1及び※1をご参照ください。

8月のマーケットを振り返る

ここで、8月のマーケットを振り返ってみましょう。

まず株式市場ですが、先月に引き続き、アメリカをはじめとする主要国の超低金利政策の長期化が観測されたことや、米国での新型コロナウィルスの新規患者の減少およびワクチンの開発が進展するなどの好材料が投資家心理をささえ、ダウ平均株価は先月からさらに上昇し、8月11日には28,000ドル台まで回復しました。

日経平均株価は8月3日の終値22,195円からスタートし、8月前半は22,000円台を推移していました。そして8月25日は、コロナ・ショックが起きる前の2月21日の終値23,386円を上回り、一時は23,431円の高値をつけ、半年ぶりにコロナ前の株価に回復しました。

AIが予測する最新のポートフォリオは?

ROBO PROではAIによる予測技術を利用して最新のポートフォリオを提供しています。最新のポートフォリオが気になる方は、口座開設・ログイン後に購入画面からご確認いただくことができます。


■本資料について
・投資環境に関する過去の事実等の情報提供や、発行時点での投資環境やその見通しに関する当社の見解をご紹介するために株式会社FOLIOが作成した資料です。
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