売買ルールの見直し1

先日の暴落を受けて改めてシステムトレードの売買ルールの検証、見直しを行います。
あらかじめ申し上げておきますが、本記事では結論まで至らず、課題をあげて、見直すための環境を整えたレベルの内容になります。

1.これまでの売買ルール

これまでの基本的な購入ルールは以下の通りでした。

RSI(9日)が25以下、
かつ前日RSI(9日)が25以下、
かつ、RSI(14日)が30以下であれば、
翌日の始値で購入する
購入する銘柄の優先順として
配当利回り × 時価総額 / PBRの値が大きいものから買う

また、売却ルールは以下の通りです。

①ストキャスティクス(9日)が80以上になったら翌日の始値で売却
②株価が購入時から1.03倍、あるいは年間配当金額以上の利益が出たら自動売買で売却

仕事もありますので、基本的には仕事中に手を出さなくても問題ないルールにしてあります

2.何が課題？

課題は3つ。購入ルールが2つ。売却ルールが1つを考えています。
①購入するシグナルに追加条件はないか？
　実際購入した結果を見る限り、正直勝率がそこまで高くなっていないのではないかと思っています。(2024/8/6の暴落以前は一応利益は出ていた)
②購入する銘柄の優先順に問題はないか？
　もともとの計算式では、配当利回りが0だと完全に無価値になってしまいます
③特に売却ルールに損切りなどはなく、どれだけ株価が下がっても①のルールを徹底してきました。しかし、負けがほぼ確定しているのにストキャスティクス(9日)が80以上になるまで待っているのは、資金的にも精神的にも足かせとなります。

3.ではどうする？

これらの課題として解決するためにExcelで東証プライム上場企業を対象に、2023年1月1日までの分で検証を行うためのデータを整理しました。
合わせて、ほぼ半自動でカブドットコム証券で売買ができるようにVBAを組んでみました。

正直、ここで結論をまとめたかったところですが、時間がないので、申し訳ないですが、結論は次回以降にしたいと思います。