過去に大敗した銘柄の抽出

システムトレードとは言え、何でもかんでもシグナルが出た銘柄を買っていいとは限りません。シグナルが出た銘柄を何でも買っていたら、お金も足りなくなります。それに、そもそも銘柄として魅力がなければ反発しない！
というわけで過去の結果から大敗した銘柄を再確認して、どういう銘柄が大敗しそうなのかちょっと調べてみたいと思います。

とりあえず、ここ数ヶ月で明らかに負けた銘柄が以下の通り。
・4324 電通グループ
・3405 クラレ
・6674 GSユアサ
・4118 カネカ
・6301 小松
・4503 アステラス製薬
・6957 芝浦電子

共通の事項はなし。
ただ、関係ありそうな事を挙げれば、
・時価総額が低い(2000億以下)
・PBRが大きい
・PERが大きい
これくらいでしょうか？とは言え、これらを満たす銘柄であっても勝つときは勝つので、何とも言えません。複数銘柄が合った時に優先順位を決める時に使用するくらいでしょう。
ただ、時価総額2000億はルールとして死守しておきたいところ。