売買ルールの見直し2

前回から2週間近くが立ちましたが、Excel VBAを駆使して2022/4/1から2024/8/30の期間でバックテストを行い、システムトレードの売買ルールの見直しを行いました。
ちなみに2022/4/1からなのは銘柄の区分が1部2部からプライム、スタンダードに変わった時期を基準にしています。

基準ルールの場合

まずはこれまでの基準のルールの確認です。

●購入ルール
RSI(9日)が25以下、
かつ前日RSI(9日)が25以下、
かつ、RSI(14日)が30以下であれば、
翌日の始値で購入する
購入する銘柄の優先順として
※配当利回り × 時価総額 / PBRの値が大きいものから買う

●売却ルール
①ストキャスティクス(9日)が80以上になったら翌日の始値で売却
②株価が購入時から1.03倍、あるいは年間配当金額以上の利益が出たら自動売買で売却

ただし、配当利回り × 時価総額 / PBRの計算は2024/8/30時点のものになりますので、あまり正確ではありません。更に大きい順というルールを反映できないため、1000000以上としています。
また、年間配当額もその時によって変わるので1.03倍で売却のみのルールとしました。

では結果です。
・シグナル発生件数：1827件
・平均利益率：1.385%
・勝率：77.9%
(・平均所持日数：15.43日※)
所持日数は1.03日で売却された場合が反映されていないのでこれより少なくなります

単純に、株を10万円分購入したら約2週間で1385円戻って来るみたいな感じです。薄利多売なのでこれくらいでも十分ですし、実際はだいたい1件あたり30万円くらい買ってました。年利換算で行くと23.66%くらいです。
(ちなみに勝ったときの利益率は2.54%で負けたときの利益率は-2.71%です。)

追加ルールの検証

ではここから、利益率を上げるルールを追加していきます。

【株価】

1000円単位でどの株価の範囲であれば利益率が上がるのか調べてみました。

傾向として3000円以下の方が良い。
当然利益率が高い株価帯もあるにはあるんですが、低い価格帯もあって、なんとも言えない感じです。特に8000円～9000円は何があったんだ？ってくらいに利益率が低いです。

【RSI9当日】

25以下が標準となっていますので、その範囲内で区分分けして利益率を比較します。

やはり低いほうが利益率が高いけど、15以下が良い。

【RSI9前日】

RSI9当日と同じで、25以下が標準となっていますので、その範囲内で区分分けして利益率を比較します。

15～20で利益率が低いけど、それ以外は一応低い方(15未満)が利益率が高そう。

【RSI14当日】

こちらは逆に低すぎても良くない。10以上30未満が良さそうで、できれば低い方が良さそうですね。ただ、そもそも10以下の割合は低いですが。

【5日移動平均乖離率】

こちらも低いほうが良いのですが、できれば-2.5未満が望ましいという感じでしょうか。

【25日移動平均乖離率】

-5未満が良い感じですね。
逆にそれより大きいと利益率が下がります。

【75日移動平均乖離率】

こちらは余り相関がない感じでしょうか。特に条件とする必要はなさそうです。

【VR9】

75以下であればよいですが、さらに低いほうがいいですね。93%その範囲に入るので、余り当てにならないかもしれませんが。

【VR14】

VR9と同じで、75以下であればよいですが、さらに低いほうがいいですね。

【VR25】

一応、25以上、75未満のほうが良さそうでしょう。
0-25の範囲は件数が低いので余り意味がないです。さらに範囲を細かくして見るとまた何か見えてくるかもしれません。

追加ルールまとめ

まとめると以下のようになります。

と入っても基本はこの条件をすべて満たすわけではなく、満たしている項目が多い銘柄を選ぶような感じになります。
上記の条件をすべて満たすのは19件で平均利益率は1.84%です。利益率はたしかに上がるのですが、条件が厳しすぎて役に立たないからです。

とりあえず、今日のところはこれくらいで、次回は銘柄選びについてもう少し考えたいと思います。

長文、拝読いただきありがとうございました。