アセットマネージャーのためのファイナンス機械学習：測度　KLダイバージェンスとクロスエントロピー

Dean＠Edinburgh

scipy.statのentropy関数は、２変数を受け取った場合は、KLダイバージェンスを返す。

　これを使えば、KLダイバージェンスとクロスエントロピーは以下の様に実装される。

x = np.random.normal(0, 1, 1000)
y = np.random.normal(0, 1, 1000)
bins=10 
hX=ss.entropy(np.histogram(x,bins)[0])
dKL=ss.entropy(np.histogram(x,bins)[0],np.histogram(y,bins)[0])
hc_XY=hX+dKL

Hacine-Gharbi et al Hacine-Gharbi and Ravierの離散化関数を使う時は以下の通りである。

bXY=numBins(x.shape[0],corr=corr)
cXY=np.histogram2d(x,y,bXY)[0]
hX=ss.entropy(np.histogram(x,bXY)[0])
dKL=ss.entropy(np.histogram(x,bXY)[0],np.histogram(y,bXY)[0])
hc_XY=hX+dKL


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