【積立投資超え！】真・シャノンの悪魔bot[FTX,bitbank対応]

※無料部分、有料部分について

無料部分では、シャノンの悪魔とこのbotがどういうことをするかが読めます。
有料部分にはbot本体、botを動作させるための手順解説、botの動作概要、本bot運用時の注意点についてが含まれます。

※2022/11/12追記：FTXが破産して新規取引ができなくなったため、FTX対応ではなくなってしまいました。ご注意ください。

はじめに

こんにちは。エマと申します。

本記事ではシャノンの悪魔と呼ばれる投資法を効率化した真・シャノンの悪魔と名付けた投資法をpython3上で実行するコード(以下本botと略します。)を販売しております。

何をどう効率化したんだよ！って思われると思いますので、まずはシャノンの悪魔について説明させてください。

シャノンの悪魔とは金融商品の評価額と現金を1:1になるように金融商品を売買する投資法を指します。シャノンの悪魔投資は理論的にはバランスを取った時点から金融商品の価格が上がれば金融商品を売り、価格が下がれば金融商品を買うことを繰り返します。

シャノンの悪魔を端的に説明するなら、非情な無限売り、無限買いマシーンです。理論的には金融商品の価格がどこまで上がろうが下がろうが売り買いします。

さてここで問題です。この無限売り、無限買いを実現するためにシャノンの悪魔は何をしているのでしょうか。

答えは、かなり小さい数量で売買するということをしています。どこの値段であろうとこれは小さいです。有限の数でしかない現金と、現金と同額の金融商品をかなり小さい数量で売買することによって、この無限売り、無限買いを可能にしているのです。

かなり小さい数量で売買するということは、取引所で持っている金融商品と現金の多くは使わないで持っているということを意味します。

具体的に数字を出すと、シャノンの悪魔投資開始当初から金融商品の価格が1.5倍以上にならないのであれば、金融商品のlotは80%程度余ります。

開始当初から金融商品の価格が50%以上下がらないのであれば現金は70%程度余ります。(これらの計算の導出方法、他の数値についてはhttps://cryptoreveiw.com/%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%8e%e3%83%b3%e3%81%ae%e6%82%aa%e9%ad%94%e3%81%a7%e4%bd%99%e3%82%8b%e3%81%8a%e9%87%91%e3%81%ae%e8%80%83%e5%af%9f/とhttps://cryptoreveiw.com/%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%8e%e3%83%b3%e3%81%ae%e6%82%aa%e9%ad%94%e3%81%a7%e4%bd%99%e3%82%8b%e9%87%91%e8%9e%8d%e5%95%86%e5%93%81%e3%81%ae%e9%87%8f%e3%81%ae%e8%80%83%e5%af%9f/でまとめています。どちらも取引手数料は0の前提です。)

メジャーなコイン(BTC,ETH)で±50%とか動く局面ってそこまでないと思います。1年に1回あるかどうかじゃないでしょうか。

だったら、この余っている金融商品と現金は取引所に置かないで、レンディングやステーキングに回しておき、必要になったら取引所に戻すというやり方の方が効率がいいのではないか、と私は考え、このbotを作成しました。

このbotでは、自分の持っている金融商品(BTC,ETH等)のlotと現金(USD,USDT,JPY)を予め設定することで、実際に取引所にそのlotや現金が少ない状態になっていたとしても動作するようなシャノンの悪魔投資を可能にします。

シャノンの悪魔投資をおすすめできる理由

①巷で強いと聞く積立投資とシャノンの悪魔のパフォーマンスをBTC,ETHで年ごとで比較したときに勝ち越している。

どこ行っても現物投資で最強と聞く投資法、積立投資とシャノンの悪魔パフォーマンスの比較をBTC, ETHで比較しました。2018,2019,2020,2021年でそれぞれ検証した結果、なんとシャノンの悪魔が勝ち越しています。

詳しい比較条件、結果についてはhttps://cryptoreveiw.com/%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%8e%e3%83%b3%e3%81%ae%e6%82%aa%e9%ad%94%e3%81%a8%e7%a9%8d%e7%ab%8b%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%81%8c%e5%bc%b7%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%8b/の記事をご覧ください。

取引手数料が無料だったらシャノンの悪魔は最強と謳われる積立投資と勝負になり得るのです。

②ガチホよりメンタル的に楽

特定の銘柄を購入した時に自分が買ったときに限ってやたら値段が下がるとか、「まだ上に行くだろｗ」とか思って売らずに保持していたら結局値段が下がってしまって利益が出せなかったとかっていう経験はないでしょうか？

私は無限にあります。

シャノンの悪魔は投資開始当初の価格から上に行こうが、下に行こうが開始当初の価格に最終的に戻ってくるのであれば理論上利益が出るという強さを持っています(これを数学的に示した記事がhttps://cryptoreveiw.com/%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%8e%e3%83%b3%e3%81%ae%e6%82%aa%e9%ad%94-%e7%90%86%e8%ab%96%e8%80%83%e5%af%9f/です)。

下がってもガチホ、上がっても目標価格にならなければガチホって結構メンタル的に辛いと思います。適切な資金を持っていなければ下がっても購入できないですし、上がったからとはいえ売らなかったら利益が出ません。
思惑が錯綜する市場での価格を予想するのは難しいです。参加者にとって、利確と損切りは永遠のテーマであり、よく価格はランダムウォークなんて言われます。
その点、シャノンの悪魔は値段の変化に応じて非情に売り、買いを繰り返してくれるので、上に行こうが下に行こうが元の価格以上なら利益が出るというのは心強いです。

私は損益分岐点付近でギリギリ利益にならない価格のところでフラッフラ動かれるのが一番腹が立ちます。
シャノンの悪魔投資では、値段が下がった後ダラダラする局面があったとしても、ダラダラする上下の幅でのリバランスがなされれば、資金は少量ですがコツコツと増えていきます。
最終的に元の価格付近に戻ってきた時には、そのコツコツ分が反映されて利益が出るので、ダラダラされようと心の余裕が生まれやすいと考えます。

銘柄の最新情報を追ってトレードするのって疲れないでしょうか？
「年末1000万行く」だの「やっぱり行かない」だの、
「イーロンが買った」だの、「割っちゃいけないライン割った」だの、
「4時間足は嘘つかない」だの、「米雇用統計の速報が出た」だの、
「マウントゴックス復活する」だの、「BTC連動下げ」だの、
「いにしえのクジラアドレスが動き始めた」だの、
「エルサルバドルで法定通貨になった」だの、「ETF承認」がどうだの、
「中国で仮想通貨取引を禁止する」だの、
「3年前からそんなのやってた」だの、
「仮想通貨はエコじゃない」だの、「銀行よりマシ」だの、
「最大級の不動産グループ恒大集団が経営危機」だの、
「税制を変更する」だの、「やっぱり緩和する」だの、
「ハッシュリボンが点灯した」だの、「ゴールデンクロスした」だの、
「経済アナリストの83%はこう分析している」だの、
「大量のテザーが発行された」だの、
短期的な市場を追っていくと心が焦燥しないでしょうか？

シャノンの悪魔投資では、短期的に上行くのか下にいくのかの値動きは重要ではなく、銘柄が投資開始当初の価格に最終的に戻ってくるかどうかを考えれば良いので、その心労は避けやすいと思います。

現実での制約、リスク

先程、上に行こうが、下に行こうが変動幅がどれだけ小さかろうが開始当初の価格に最終的に戻ってくるのであれば利益が出るという話をしましたが、これは、無限小に注文数量が出せるかつ出した注文がその値段、数量で約定するかつ取引手数料無料であることが前提です。

ところがどっこい現実では、そもそも0.000001円とか小さい注文数量は受け付けてくれません。出した注文が約定するかどうかは分からないですし、取引手数料が無料でないところが多くあります。

そのため実際にシャノンの悪魔で取引をして利益を出そうとするのであれば、最小注文数量を超える注文数量を出すように動作させることは絶対的な前提ですし、ある程度約定しうると思われるところに注文を出す必要がありますし、取引手数料が無料のところを選ぶ必要があります。

そして更にリスクに言及するのであれば、持っている金融商品がどこまでも下落していって結局元の価格に戻って来ないのであれば、資金に絶大なダメージを受けることだって考えられます。

本botによる取引はプラスになる可能性もある一方でマイナスになる可能性も当然あるということをご留意ください。

最低注文数量による資金の制限について

本botでは、注文数量は保有している資金(金融商品の評価額とお金の和)とどれだけ価格が変動したらリバランスするのかによって決めております。

リバランスのトリガーとなる変動幅を現実的な値とし、最低注文数量を無理せず超えるためにはある程度資金が必要です。

具体的には最低注文数量が500円程度換算の数量の銘柄であれば、資金10万程度は欲しいところと考えております。

最低注文数量は銘柄や取引所によって異なるので一概には言えないですが、
2022年1月執筆現在、ftxではBTC/USDの最低注文数量は0.0001 BTC、BTC/JPYの最低注文数量は0.0001 BTCです。1BTCは現在約50000USDなので5USD, 500円程度ですね。
ETHの最低注文数量は、ftxでは0.001 ETH≒4USD、bitbankだと0.0001 ETH≒40円程度といったところでしょうか。

(動作確認用に取引するのであれば、bitbankには最低注文数量が0.0001のXRP等があるので、資金が数百円程度でも本botを動かすことができます。)

動作する取引所について

本botが動作することを確認した取引所はFTXとbitbankです。ただ、このbotはccxtを使って注文等を管理しているのでccxtが対応している取引所では動作するケースが多いと思います。(動作しない場合もあると考えているのは、ccxt対応の取引所と言えど、使える関数が異なる場合もあるからです。)

ただし、makerでも手数料が発生する取引所(bybit,binance等)での動作は推奨できないです。シャノンの悪魔の考案者：クロード・シャノンはこの取引手数料のためにシャノンの悪魔投資をしなかったと言われるくらいです。どうしてもするのであれば、リバランスのトリガーとなる変動率を大きめに設定する必要があると考えます。

特段理由がない限りは、FTXやbitbank等、maker手数料がないまたは負であるところを選ぶことが賢明だと考えます。

どういう時にシャノンの悪魔投資をするのが強いのか

「この価格からだったら、短期的にはここより下がってもこの価格には戻ってくるあるいはもっと上に行くだろう」という時、金融商品の評価額と現金を半々になるように持って、シャノンの悪魔投資をするのが基本的な強い使い方だと思います。

また、金融商品の価格が下がっている状態が長引くことも当然ありうるので、長期的に信じれる銘柄を持つのが大切だと考えます。

結局真・シャノンの悪魔って何だよ

シャノンの悪魔の説明ばかりしていて、真・シャノンの悪魔の何が結局いいんだよって話になってくると思うので、本botを動作させた実際の取引画面を出しながら説明させていただきたいと思います。

以下の画像が本botを動作させて、FTXで銘柄XRP/USDを取引した時の取引画面です。

本botの動作イメージ

目を凝らすと、チャートの上下で赤色の矢印と青色の矢印が無数に表示されているのが目に入るかと思いますが、赤色の矢印が売り、青色の矢印が買いを表します。
これが非情な無限売り、無限買いマシーン：シャノンの悪魔です。

適当に売って、適当に買っているように見えますが、こんなので本当に利益が出るのでしょうか？
そこで、価格が0.835USDに戻ってきたところのこの売り買いでの利益を見てみます。

本botによる取引結果例

すると、この売買によるXRPの数量の変化は0で売買による利益は0.139USDでした。この売買にかかった時間は約15時間で、このアカウントに入れていたXRPとUSDの総額は約100USDです。
すなわち、約2/3日で0.139%の利益を上げています。日換算なら0.190%の利益です。
シャノンの悪魔はこの売買益も含めてリバランスするので複利の計算をして年換算にすると、売買のみによって200%の利益を出すということになります。(0.139%で複利計算だと年換算で167%の利益です。)

この価格が戻る前提で売買益が167%とか200%とかなのは、例えば投資開始当初から価格が2倍になっても150%程度の利益しか出なかった、積立投資とのパフォーマンス比較結果からすると大きすぎやしないでしょうか？
しかも±2%程度のほぼ動いていない相場でこの結果です。年単位で見たらもっと大きく動く日はあると考えられるので、これ以上の売買益が生めることも想定できます。やはり大きすぎの結果なのでしょうか？

違います。真・シャノンの悪魔だから大きくなっているんです。

先程総額約100USDしかアカウントに入れていない書きましたが、本来は約10倍は持っていないとこのリバランス戦略は成立しないんです。
しかし、せいぜい±20％も動かない場合だったらこの分だけ持っていれば足りるんです。だから効率の高い益を出すという結果が出得るのです。
そして一方で、余ってる900USD分をステーキングなりレンディングなりに回せばお金を余らせずにパッシブインカムを得れるんです。

このアカウントにお金を大して入れず動作させるというのが真・シャノンの悪魔botの真骨頂です。

以下Q&Aです。

少なめに資金入れてるんだとしたら、許容量以上動いちゃったらどうするの？

金融商品または現金(USD,JPY)等が不足した場合、このbotは動作を停止するように作っております。
価格を見た時に許容量超えて価格が動いていそうだったら、botの動作状態をご確認ください。アカウントに不足している金融商品または現金を十分入れれば、動作が再開できます。

許容量超えて止まってる時にもっと上とか下とかに行ったらパフォーマンス下がらない？

止まっている時間が短いのであればそこまでパフォーマンスに響かないと考えています。
大きく上や下に振れている状態でリバランスを再開すると大きめの数量でリバランスをしようとします。このリバランスは、例えば5%動く度に2回売るのではなく、10%動いた時に1回でまとめて売るみたいなイメージです。
なので、少しお得に売れるというリバランスにもなりえます。

お得に売買できるんだったら、リバランスのトリガーの変動率大きめに設定すればよくない？

変動率を大きくすればするほどリバランスできる機会が減るので、小さめの変動幅で安定してコツコツ稼ぐことができず、安定感に欠ける運用となると考えます。

例えば15%にリバランスのトリガーを設定したときに、価格の変動が±10%であればその期間はまったくリバランスがされず、同じ価格に戻ってきた際も利益はまったく出せないことになります。

同業他社のbotと比較して、あんたのを買うとどんなメリットがあるの？

同業の方のbotを購入していないので推測の回答にはなりますが、アカウントに大してお金を入れず、効率の良い資金効率でシャノンの悪魔のリバランスをさせられるbotというのは初出で、これができるのが最大のメリットだと思っています。(もちろん、アカウントに全資金をちゃんと入れた形での本来想定されるいくら動いても問題ないシャノンの悪魔のリバランスも本botでは可能です。)

以下noteで販売されている方々との比較です。

rinov様のbotはバックテストで取引手数料を0ではなく0.01%としていること、そしてリバランスを時間単位でしていることからおそらくすぐに約定させられるtakerでのロジックとなるのではないでしょうか。
その場合、私のはmakerでのロジックなので、根本的に大きく異なると思います。

takerのロジックは基本的に売買手数料が発生することに加え、板が動いた瞬間にtaker注文を出してしまって、注文が滑って思わぬ損失がでる可能性があること、資金量に対して板が薄い銘柄へ使いにくいことから私はtakerのアプローチは採用しておりません。

Onarimous様のbotは取引手数料無料と言及されていることからおそらく私と同じくmakerのロジックと思われますが、動作や考え方は違うかもしれません。

どの方のが一番利益を上げられるロジックなのかはわからないですが、いずれにせよ私は自分のロジックが一番だと思ったからこそ、本botを作り、本noteを執筆しております。

泣きました。僕の買った銘柄は今や50万から25万になってしまいました。今から入れるシャノンの悪魔はありますか？

本botなら今から間に合います😊。この銘柄と現金50万と釣り合わせるような設定をすることも可能です。

でもbotって難しいんでしょ？

初めての方は動作させるまで少し面倒かもしれません。仮想通貨取引botは一般的に大体以下のような手順で動作させる必要があります。

⓪python3の実行環境を用意する。
①利用する取引所のAPIキー、シークレットを発行する。
②bot実行に必要なライブラリをpythonにインストールする。
③botコードにAPIキー、シークレット、銘柄等パラメータを記入。
④資金を取引所に入れる。
⑤botコードを実行する。

コマンドでファイルを実行する操作はなかなか初心者にはとっつきにくい部分もあると思うので、PyCharmというGUIを使うと楽だと思います。

インストール方法については、https://sukkiri.jp/technologies/ides/pycharm/pycharm-win.html等を参考にしてください。(リンク先で解説がありますが、pythonがインストールされていない場合はpythonのインストールも必要です。)

有料部分では、PyCharmで本botを動作させるための手順を上記①からbot初心者向けに解説しております。

なにか他にこのbotのアピールポイントあるの？

セーフな設計になるようにがんばりました😊
botが何らかの理由で止まってしまったときに備え、設定値をconfigファイルに保存する機能をつけています。
さらに、取引所が突然変なタイミングでエラーを出してもbotが注文を多重に出さないように工夫しました。
また、pythonに詳しくない方もいらっしゃると思うので、このbotはコードに直接設定値を書き込むのではなく、configファイルに設定値を入力するだけで設定できるようにしました。
後は、簡単なログ出力機能をつけており、持っていると設定した金融商品と現金の値をbotスタート時、指値を出した時、指値が約定した時、botの動作を停止する時に出力してくれます。

免責事項

・本noteの価格及び内容は予告なく変更する場合があります。
・本botは利益を保証するものではございません。
・本noteによって知り得た情報や本botによって被るいかなる損害について、責任は一切負わないものとします。
・本note及び本bot内容を転載すること、複製や改変や流用して販売すること、二次配布すること等を禁止します。

このbotの対象者

・シャノンの悪魔投資戦略を理解し、この改良戦略が強そうだと思った方
・短期的に上行くとか下行くとかに疲れてしまった方
・長期的に信じれる銘柄のある方
・その銘柄の下落に対してある程度リスク管理したい方

以下有料パートになります。