Active OI

はじめに

Active OI は市場の短期的なオープン・インタレスト（OI）の変動を明確に捉えることが出来るインジケータです。このインジケータの主な目的は、短期的なポジションの変動を把握し、市場の勢いや流動性の変化を視覚化することです。さらに、過剰なリスクや誤った解釈を防ぎながら、適切なリスク管理や取引戦略の構築をサポートします。

注意事項

なお、本文に記載の内容は筆者による独自解釈であり、Tainoko Lab様が認識しているものではありません。内容に関する問い合わせをTainoko Lab様に実施しないようにお願いいたします。

ActiveOIの公式情報

ActiveOIはTainoko Lab Proの有料情報として公開されています。

perp-oi-chart(15m)

仕様

• 過去３日間の最も低いOpen Interestを基準にし、現在のOpen Interestとの差で増加した分をActiveOIとする。

インジケーターの目的

短期的なポジション変動の可視化

 過去3日間の最も低いOpen Interest（OI）を基準にすることで、直近のポジションの増加・減少を捉えることが可能です。この仕様により、マーケットのポジションの急激な増加や減少を迅速に把握できるため、トレーダーが短期的な資金の流入や流出を確認しやすくなります。

市場の勢い（モメンタム）を捉える

Open Interestが増加している期間を重視し、その後の減少を追跡することで、現在の市場の勢いを把握することができます。増加が継続している場合、市場には強い上昇トレンドや流動性があると推測でき、一方で減少が始まれば、利益確定やポジションの解消の兆候が見られる可能性があります。

取引戦略の構築支援

このインジケータを使用することで、トレーダーはOpen Interestの変化に基づいた取引戦略を構築しやすくなります。新たなポジションの増加と減少を監視することで、市場の変動タイミングを見極め、適切なエントリーポイントやエグジットポイントを設定することが可能です。

インジケーターの特徴

ゼロ着地

ゼロ着すると次の積み上げが始まる契機となる可能性が出てきます。
ただし、そこから僅かに積みあがって解消すると価格的にはゼロ着時からさらに下落という事もあり得ます。

危険水域(800M)

Binanceだけを捉えた場合、800Mを超えた場合の維持期間は非常に短いです。3日間でアクティブではなくなるため、800M以上を維持するには強烈な積み上げが継続する必要があるためです。
ただし、ActiveOIの下落は価格の下落と完全シンクロするわけではありません。

なお、Binanceに次いでBybitが大きいですが、Bybitを含めると危険水域はもっと大きくなります。

Xのポストで使っているインジケーター

筆者のXのポストで使っているインジケーターは仕様に書かれている内容をそのままTradingViewのPineスクリプトで実装したものを使っています。
公開の予定はありません。