日経平均、さあ、重要局面かも、という考察

今晩は、専業トレーダーのkokounohitoと申します。

今日は、何度か書いている日経平均で見るアベノミクス以降のシンプルなモデルについての、追加考察です。
モデルについては下記も参照ください。

今日は、グラフ３つで話を進めます。

１　シンプルなモデル
日経平均月足終値の4年移動平均線、アベノミクス以降、ここでは、2013年以降としますが、直線性が非常に高いです。
まず、この移動平均の直線性が今後も継続するという仮定とします。
さらに、月足を見ると、３年サイクルで上げ下げを完了したサイクルがあるように見えます。データをみて、ざっくりと、
一定期間で、４年移動平均の+3σまで上昇し、そこから一定期間で移動平均まで下落するというサイクルモデルを作りました。
これがシンプルモデルです。
下の図の青線が、シンプルモデルの株価チャートです。
上げて下げてを繰り返していますね。
赤線は実際の月足高値、緑線は月足安値です。
どうでしょう、まあ、近い挙動かと。
で、この先も青線のモデルの通り株価は動くのでは？という仮定のモデルです。（ここまで過去noteに書いた話）

２　実際の株価は、モデルに対してどう動いているのか？
これを簡単に見てみました。
モデルに対する乖離率を求めました。+10％の乖離とは、モデルの株価より+10％高かったということです。
それをグラフにしたのが下記です。
グレーの線がモデルの上げ下げを模式してます。
乖離率は、上下に散らばってますね。
2013年から直近2024/11月までの平均を見てみると、
高値は、+3.9％
安値ｈ、-4.2％という結果でした。なるほど！
まあまあ、よいのではないでしょうか。
グラフを見ると、過去３回のサイクル（上げて下げてで１サイクル）で似たようなパターンも見えてきたりしますね。
いまいま、４回目サイクルのピークが2024/10月です。

そう、ここから４回目のサイクルは2025/2の４年移動平均に向けて急落していく重要な場面です。
私は、妄信してませんがこのモデルを前提に中長期トレードを狙ってます。
ですので、この先をもう少し見ていきます。

それが、最後のグラフです。
いまいまの2024/11から、大底の2025/2，その先の2025/6くらいまでの株価イメージを描いてみました。
過去のサイクルでの同じタイミングでモデルに対して高値安値がどの程度の乖離であったかを参照してます。
下記の点線が、過去３回の平均乖離をもとに、今回のモデルから算出した株価予測になります。
オレンジ点線が高値、黄色点線が安値です。
過去3回の平均像でいうと、最安値は2025/2で、30,507円です。
モデル（図では予想NKと表記）では、29,107円ですので、1400円上ということになります。

緑の◇は2024/11の今今の高値、紺の◇は同じく安値です。
どちらも平均よりずいぶん上ですね。
で、過去３回の中で乖離率が最も高いのは、最初のサイクルである、2015/10がピークの時です、
これとと比較してみます。
灰色のH-MAXというのが、この時2015年の高値の乖離率を参照したもの、
水色のL-MAXというのが、この時の2015年の安値の乖離率を参照したものです。
2024/11月で見る限り、この2015/10の時に近いように見えますね。

で、この先、12月以降、点線の平均イメージを見ながら、
2015年モデルを注視して株価をみて、このモデルに対して実際どう動くかみていく、という考察です。
いまいま、2015年モデルに沿う、と考えてしまいますね！

平均像にしろ、2015年モデルにしろ、12月は11月から大きな変化はないようですが、1月は、特に安値は大きく下落するモデルです。

１１月～12月の高値でうまく売ることができればよいのですが！
モデル通りでなければ、急騰し、負けるリスクもあるのがトレードですね。

年内は、ひりひりしながら、作戦を変えず、辛抱強く、好機を待ちたいところです。

最後に、
こういう、わかったような考察をしてトレードすると、過去と異なる展開になること、よくあります。何度かやられてます。パターンが見えたら終わり！というやつなんでしょうか？
それとも、３度あることは、４度あるのか？？？？

いつも、なやみつつ考察し続けます。今日は、ここまで！

以上は、個人の考察ですので、投資はご自身の責任で行ってくださいね。

最後まで、お付き合いいただきありがとうございます。