カフェモカ式デジタル投資戦略Rev.1
予備知識
Rev.0
トレンドテンプレート条件
U/D Ratio
過去50営業日の上昇日と下落日の出来高の比率を表したもの。1.0以上であれば買い優勢。
買いの条件
必須条件
トレンドテンプレート条件8つのうち6つ以上該当、かつ条件1,4,5,6,8に該当していること(👇参照)
次の決算日まで1か月以上空いていること
平均出来高が50万以上であること
U/D Ratioが1以上であること
業種別RS(1year)が20位以内であること
VTのトレンドテンプレート条件の該当数が2以上であること
200SMAと現在値の差が10%以上であること
買いのタイミング
トレンドテンプレート条件の該当数が、6未満から6以上になったタイミング
トレンドテンプレート条件の該当数が6以上のときにベースからブレイクアウトしたタイミング
ポジションサイズ
初期買付:15%が基本(成績が振るわない場合10%)
増玉後最大ポジション:25%まで(成績が振るわない場合15%)
最大のポジション数:5
ただし、損益リスク("必ず売る条件"までの下落幅)が原資の2.5%を超える場合は、2.5%以下になるようにポジションサイズを小さくする
増し玉の条件
買いの必須条件に全て該当した状態で、ベースをブレイク
買い控える条件
4つ目以上のベースブレイク
少ない出来高で新高値
ボラリティが高い銘柄(株価20ドル以下,小型バイオ株など)
成績が振るわない場合
コンセンサスEPSが下方修正されている
優先的に買う銘柄の選定条件
CANSLIM条件が良い
新高値に近い(レジスタンスラインが近くにない)
ベースの形が良い
コンセンサスEPSが上方修正されている
売上高、EPSが三四半期連続で増加している(コード33)
レラティブストレングス80以上
売りの条件
必ず売る条件
トレンドテンプレート条件の該当数が6未満になったとき
200SMAを下回ったとき(ストップロスの逆指値を設定)
VTのトレンドテンプレート条件該当数2未満の際、トレンドテンプレート条件該当数7未満となったとき
ベースを下にブレイクしたとき
必ず半分売る条件
決算前に少ない出来高でベースをブレイク(決算に期待が乗っているため決算が悪いときに下落幅が大きい)
決算直前で含み益が10%未満
クライマックストップ(第4ベース以降で1~3週間で25%以上の上昇)が確認されたとき
40%(トレード成績の平均損失(リスク)の3倍)以上の利益が出たとき
売ってはならない条件
"必ず売る条件"、"必ず半分売る条件"に該当せず、トレンドテンプレートに該当するとき(先導株を早々と売ってしまわないため)
売っても良い条件
25%以上(トレード成績の平均損失(リスク)の2倍)の利益が出たとき
悪い決算のとき(決算の良し悪しは容易に判断できないので、"必ず"の条件とはしない)
コンセンサス予想が5%以上下方修正されたとき(Yahoo FinanceのEPS Trend)
RSが70未満となったとき
業種別RSランキングが21位以下となったとき
銘柄を入れ替えるとき
”必ず半分売る条件”の全て
逆指値の設定条件
200SMA
25%(トレード成績の平均損失(リスク)の2倍)以上の含み益が出た場合は、買値まで引き上げる
増し玉をした場合は、初期買付けの買値まで引き上げる
銘柄入れ替え時の保有株の売り条件
パフォーマンスの悪く、また売っても良い条件に該当する銘柄を優先的に売却(トリミング)する
パフォーマンスが良い銘柄で、特にトリミング済みの銘柄については売らずにポジションをキープする(相場の先導株は更に上昇する余地が高いため)
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