Python で ATR（Average True Range）を算出する

ATR（Average True Range）は、TR（True Range）を指定期間で平均化した値です。 まずTRとは、1期間だけで算出した値幅に加えて、直前期間からの窓開け（ギャップアップやギャップダウン）を含めた値幅まで考慮した、まさしく「真の値幅」のことです。 具体的に考慮する値幅の数式は次の通りです。｜｜は絶対値を表します。 　当期間の高値－当期間の安値 ｜当期間の高値－前期間の終値｜ ｜当期間の安値－前期間の終値｜ この3つのうちの最大値をTRとしま