購入したEAにドローダウンが発生した時の対処法

2024年4月24日 14:52

この記事は、ゴゴジャンの投資ナビ＋に2024年4月24日に投稿した記事をリライトしました。

調子の良さそうなEAを見つけて購入したけど、すぐにドローダウンが発生することはよくありますね。

そのまま資金が回復することなく、最終的にEAを停止させた経験はみなさんあると思います。

わたしも過去に購入したEAの半分以上はこのパターンでした。

開発者もフォワードテストの結果を予想することはできません。

フォワード結果が簡単に予想できるなら、EA制作者が自分でEA運用すればいいわけですからね。

これまで100個以上のEAを作ってきた経験から言わせてもらうと、フォワードの結果を見るまではEAに自信が持てません。

EAのフォワードが予想通りの成績の時に初めて自信が持てるのです。

それでは、ドローダウンの発生原因について考えてみましょう。

考えられる理由は以下の３つです。

ケース１：ロジックに優位性が無かった

ケース２：単なるドローダウンで、長期的に見れば勝てる

ケース３：ロジックの優位性が無くなった

ケース１のロジックに優位性が無かったとは、バックテストの結果を最適化していることが原因で起こります。

例え話をします。

道に宝物が落ちている宝探しゲームを想像してください。
ゴールの地点まで、よりたくさんの宝物を集めることが目的のゲームです。
色んなルートを試し、一番結果の良かった道を正解とします。

この場合、成績の良いルートには根拠が無いことが分かると思います。

宝物が落ちている場所に法則を見つけ出して、ルートを決めたのであれば根拠はあると言えます。
EAならば、テクニカル指標を用いた手法ですね。

EA制作者は、たくさんのパラメータから一番成績の良い値をデフォルト設定にしてEAを販売します。
成績の悪い設定を採用することはありません。
つまり、過去の相場で調子のよかったロジックが使用されるわけで、将来にわたって勝てるわけではありません。

優位性があるのか無いのかは、フォワード結果を見て推察するしかありません。

ケース２の単なるドローダウンの場合です。

開発者も想定しているドローダウンです。
この場合、継続してEAを稼働させることで成績は改善します。

ケース３のロジックの賞味期限切れです。

これが一番厄介です。

しばらくは調子が良かったのに、急に勝てなくなるパターンです。

考えられる原因は、以下の３つです。

パターン１：優位性が低いEAが、相場とうまく合ってしまい、バックテストとフォワードテストが本来の成績より良かった。

パターン２：利用者が増えたことによる優位性の消滅。

パターン３：時間が経って相場と手法が合わなくなった。

判断はとても難しいです。

EA制作者自身も分からないと思います。

参考になるかは分かりませんが、わたしがEAを動かす時、そのEAの得意な相場と苦手な相場を考えるようにしています。

上がるか下がるかを予想することは不可能です。

また、レンジ相場かトレンド相場かを当てるのも難しいです。

ですが、ボラティリティ（相場の値動きの幅）を予想することはできます。

相場が激しく動く時期は、高ボラティリティ相場が得意なEAを中心にポートフォリオを組み、反対に穏やかな相場の時は逆張り手法をメインにするなどボラティリティを判断材料にしています。

■結論「ドローダウンが発生した時の対処法」

・稼働を止める
・ロットを下げて様子見
・パラメーター設定の見直しと通貨ペアを変える

投資の参考になれば幸いです。

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