第3回　時系列分析～状態空間モデル編～

はじめに前回の記事では、時系列分析で良く用いられる統計的手法として、”自己回帰モデル”と"移動平均モデル"について説明し、Pythonでの実装例について紹介しました。 今回は、時系列分析で良く用いられる"状態空間モデル"について説明します。 状態空間モデルとは状態空間モデルとは、時系列データをモデル化する際に、直接見ることのできない「状態」とその状態から観測される「観測値」に分解してモデル化する手法です。前回の記事で紹介した自己回帰モデルや移動平均モデルなどは背後にある状