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アクチュアリー関連の論文を紹介していく予定です。

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最近の記事

Retire Later for Greater Benefits Updating today’s retirement programs for tomorrow’s retirement realities

要旨(仮訳) カナダアクチュアリー会は、カナダの引退所得制度と税制優遇の民間貯蓄プログラム、具体的にはカナダ/ケベック年金制度(CPP/QPP)、老齢基礎年金(OAS)、および登録年金制度と登録退職貯蓄年金(RRSPs)の下で、年金給付が利用可能な年齢の変更を提案している。この文書は、変化する社会のニーズをサポートするために、それらのニーズと最善の引退プログラムの設計に関する健全かつ大いに必要な議論に、すべてのカナダ人が関与することを意図している。 我々の提案は、退職を計

    • Genetic Testing Model: If Underwriters Had No Access to Known Results

      要旨(仮訳) カナダのいくつかの立法機関では、生命保険会社が潜在的な被保険者の引受を目的として遺伝子検査の結果にアクセスすることを禁止することが検討されている。このような行為は、申込者と保険会社の間に情報の不均衡を生むことになる。本報告書では、この禁止が保険会社の結果とカナダ人が支払う保険料に与える影響を探るモデルについて説明する。モデルでは、遺伝子マーカーとの関連性が知られており、死亡率への影響の合理的な推定値が知られている13の条件を考慮している。このモデルでは、保険加

      • 都道府県別・年令階級別死亡率を用いて 作った最良ならびに最悪生命表

        緒言 都道府県別の生命表をくらべてみると各年令(階級)の死亡率は勿論全国均等ではないし, また0才平均余命の最も長い都道府県でも全年令にわたって死亡率が最低というわけではない. 0才平均余命は劣っていても年令によっては死亡率が最低の都道府県が他にあることがある. そこで各年令において死亡率の最低の都道府県を選び, これらの死亡率を1頂次連結して全国的なものとして生命表を作れば, これはその年における最良(best possible)なものと仮定することが出来る. ある地域の

        • Is Dementia Incidence Declining in High-Income Countries? A Systematic Review and Meta-Analysis

          要旨(仮訳) 目的:高所得の国における認知症発症率の最近のトレンドに関する研究を、研究の質を考慮して、システマティックレビューと質的統合を実施するため。 方法:対象となる研究は、1990年以降に発表された、類似の方法で認知症の発症率を経時的に調査した人口ベース/地域ベースの前向きコホート研究で、PubMedとWeb of Scienceで検索した。研究の選択、データ抽出、質の評価は2名の研究者が独立して行った。発症率の変化を推定し、研究の属性との関連を調べるために、ランダ

        Retire Later for Greater Benefits Updating today’s retirement programs for tomorrow’s retirement realities

        • Genetic Testing Model: If Underwriters Had No Access to Known Results

        • 都道府県別・年令階級別死亡率を用いて 作った最良ならびに最悪生命表

        • Is Dementia Incidence Declining in High-Income Countries? A Systematic Review and Meta-Analysis

          Corporate Finance of Small and Medium-sized Enterprises and Life Insurance Surrender

          要旨(仮訳) 中小企業は、一般的に上場企業に比べて財務面での制約が強い。これまでにも、リレーションシップ・バンキングのような中小企業ファイナンスの特徴を明らかにしようとする論文が数多く発表されている。一方、中小企業ファイナンスにおける生命保険の役割は分析されてこなかった。本研究では、アンケート調査法を活用して、中小企業ファイナンスにおける生命保険の解約の役割を初めて分析した。まず、メインバンクの関係性が弱い中小企業は、財政赤字を理由に生命保険を解約する傾向があることが明らか

          Corporate Finance of Small and Medium-sized Enterprises and Life Insurance Surrender

          Use and Abuse of Regression

          「どんなモデルも間違っているが、中には有用なものもある」(All models are wrong, but some are useful)で有名なGeorge Boxが記した回帰分析に関する論文です。 Use:説明変数を観測したときの目的変数の予測 Abuse:説明変数を変化させたときの目的変数への因果的効果の発見 に分けた上で、とある化学工程の作業をもとに、回帰分析のUseケースとAbuseケースを記したものです。 論文の最後の言葉(仮訳) システムに干渉した

          Use and Abuse of Regression

          How Many Steps/Day Are Enough? For Adults

          要旨(仮訳) 世界中の身体活動ガイドラインは、一般的に頻度、持続時間、強度のパラメータで表現されている。歩数計と加速度計を使用した客観的なモニタリングは、身体活動を測定し、日々の歩数で伝える新しい機会を提供している。このようなガイダンスに対する国民の関心を反映して、身体活動ガイドラインについて、様々な歩数ベースのバージョンや翻訳が登場している。しかし、伝達されている正確な値には大きな不一致があるように見える。ステップベースの推奨は、中等度から活発な身体活動(MVPA: mo

          How Many Steps/Day Are Enough? For Adults

          Accuracy in Wrist-Worn, Sensor-Based Measurements of Heart Rate and Energy Expenditure in a Diverse Cohort

          要旨(仮訳) 手首に装着したデバイスで身体活動量を測定できることは、循環器医療の機会を提供している。しかし、市販のデバイスの精度についてはほとんど知られていない。本研究の目的は、心拍数(HR)とエネルギー消費量(EE)の推定値について、市販の7個のウェアラブルデバイスの精度を評価し、ウェアラブルセンサーの評価フレームワークを提案することにある。評価したのは、Apple Watch、Basis Peak、Fitbit Surge、Microsoft Band、Mio Alph

          Accuracy in Wrist-Worn, Sensor-Based Measurements of Heart Rate and Energy Expenditure in a Diverse Cohort

          Genetic Testing for Alzheimer's and Long-Term Care Insurance

          要旨(仮訳) ApoEとして知られている遺伝子マーカーは、アルツハイマー病を発症するリスクの明確なシグナルを提供し、その人の将来の介護の必要性を示している。アルツハイマー病のリスクを高める特性の変異を持っていることがわかった人は、この情報を得た後に介護保険に加入する可能性が高くなる。この情報が保険市場に広く導入されれば、その情報を持っている人によって、カバー率が違った形で影響を受ける可能性がある。政策立案者は、最終的には、この情報や他のマーカーを介護保険の価格設定に利用する

          Genetic Testing for Alzheimer's and Long-Term Care Insurance

          making actuaries less human

          要旨(仮訳) アクチュアリーの仕事は、個人や企業のファイナンスに多大な影響を与えている。アドバイスやそこから生じる意思決定の多くは、不確実で予測が困難な要素についての判断を伴うものである。 ほとんどのアクチュアリーは、自分自身を合理的な存在として考え、日々の仕事の中で冷静に確率の法則を適用していると思いたいものである。心理学者の研究によると、アクチュアリーは人間として様々な精神的バイアスや判断ミスを抱えていることが示唆されている。行動ファイナンスの分野では、そのようなバイ

          making actuaries less human

          歩行時間と医療費との関連:大崎コホート研究

          要旨(仮訳) 背景:身体活動は、様々な慢性疾患のリスクを下げることで医療費の削減が期待されている。しかし、身体活動によって節約される医療費の実際の大きさについては、ほとんど知られていない。本研究では、日本の地方における国民健康保険の受給者を対象とした4年間の前向き観察をもとに、歩行時間と医療費との関連を定量化することを試みた。 手法:1994年のベースライン調査時において身体活動に支障のない40~79歳の日本人男女27,431名を対象に、1995年1月から1998年12月

          歩行時間と医療費との関連:大崎コホート研究

          Cancer Incidence and Mortality in Osaka, Japan: Future Trends Estimation With an Age-Period-Cohort Model

          APCモデルを用いて、がん罹患率とがん死亡率の将来予測を行った論文です。 要旨(仮訳) これまでの研究では、がん対策を計画するために、都道府県ごとに将来のがん罹患率の傾向を予測していた。しかし、その予測には各都道府県の特性が考慮されてい。そこで、大阪の罹患率と死亡率データの年齢・期間・コホート解析の結果を用いて、全部位と選択した部位におけるがんの罹患率と死亡率を推定した。この結果は、肝臓がんの患者数が多く、また今後も多くの患者数が見込まれる大阪の特徴を反映したものである。

          Cancer Incidence and Mortality in Osaka, Japan: Future Trends Estimation With an Age-Period-Cohort Model

          Estimating the Upper Limit of Lifetime Probability Distribution, Based on Data of Japanese Centenarians

          極値理論を用いて寿命を予測するという、アクチュアリーの世界との親和性が高い論文です。 要旨(仮訳) 現代の生物学では、老化に関する理論は、主に「ダメージ理論」と「プログラム理論」の2つに分類される。プログラム理論が真実であれば、人間が特定の年齢を超えて生きる確率はゼロになる。これに対して、ダメージ理論が真実であれば、そのような年齢は存在せず、長寿の記録はいずれ更新される。本論文では、実在の状態を調べるために、一般化パレート分布に基づく特殊な二項モデルを日本人の100歳代の

          Estimating the Upper Limit of Lifetime Probability Distribution, Based on Data of Japanese Centenarians

          On Default Correlation: A Copula Function Approach

          リーマンショックの際に、「破滅へのレシピ」と揶揄された論文です。 生存時間分析の考え方を用いて信用リスクを定量化し、正規コピュラを用いてリスク統合を行うという比較的シンプルな手法であったが故に、実務の世界に浸透した(してしまった)と言われています。結果として、テール部分のリスクを過小評価。リスク管理を担うアクチュアリーにとって、一読の価値がある論文です。 要旨(仮訳) 本論文では、デフォルト相関の問題を研究する。まず、デフォルト可能な実体や金融商品の生存時間を表すために

          On Default Correlation: A Copula Function Approach

          わが国のがん統計に関する現状と課題

          統計データの出所の性質を知ること。統計データを扱うアクチュアリーにとって、基本的かつ重要なポイントです。本論文は、日本のがん統計について、約10年前の状況をまとめたものです。 要旨 がん対策を証拠に基づいて実施するためには,正確ながん統計が必須である.主ながん統計指標としては,死亡率(数),罹患率(数),生存率がある.死亡は人口動態統計,罹患は地域がん登録が唯一の計測システムであるのに対し,生存率は,地域がん登録,院内がん登録,臓器がん登録により計測される.地域がん登録は,

          わが国のがん統計に関する現状と課題

          The Impact of Covid-19 on Future Higher-Age Mortality

          CBDモデルのCairns, Blake等が5/19に公表したDiscussion Paper。ゴムパーツモデル(1825)を用いた死亡加速モデルで、新型コロナが将来の高齢死亡率に与える影響を定量化しています。 平均寿命に与える影響は、以下のグラフのように、英国ではあまり影響がないという結論となっています。 他にもいくつかシナリオ分析していますが、結論は以下の通り。 A key conclusion is that, even with 80,000 Covid-19

          The Impact of Covid-19 on Future Higher-Age Mortality