【ミニクイズ】標準ブラウン運動
確率過程{ Xt }が標準ブラウン運動である場合、Xt の分散V( Xt )は？
① V( Xt ) = 1
② V( Xt ) = t
③ V( Xt ) = 1 / t
④ どれでもない
正解は「② V( Xt ) = t」
標準ブラウン運動の定義そのものです。
Xt = 0
E( Xt ) = 0
V( Xt ) = t
を満たすブラウン運動のことを標準ブラウン運動といいます。
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確率過程{ Xt }が標準ブラウン運動である場合、Xt の分散V( Xt )は？
① V( Xt ) = 1
② V( Xt ) = t
③ V( Xt ) = 1 / t
④ どれでもない
正解は「② V( Xt ) = t」
標準ブラウン運動の定義そのものです。
Xt = 0
E( Xt ) = 0
V( Xt ) = t
を満たすブラウン運動のことを標準ブラウン運動といいます。
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