【ミニクイズ】AR(1)の平均
自己回帰モデルAR(1) Yt = Φ0 + Φ1*Yt-1 + εt の平均 E[ Yt ] は？
① Φ0 / Φ1
② ( 1 - Φ0 ) / Φ1
③ Φ0 / ( 1 - Φ1 )
④ どれでもない
正解は「③ Φ0 / ( 1 - Φ1 )」
Yt = Φ0 + Φ1*Yt-1 + εt
の両辺の期待値をとって、
μ = Φ0 + Φ1*μ
として、μについて解いてあげればいいわけです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか？
自己回帰モデルAR(1) Yt = Φ0 + Φ1*Yt-1 + εt の平均 E[ Yt ] は？
① Φ0 / Φ1
② ( 1 - Φ0 ) / Φ1
③ Φ0 / ( 1 - Φ1 )
④ どれでもない
正解は「③ Φ0 / ( 1 - Φ1 )」
Yt = Φ0 + Φ1*Yt-1 + εt
の両辺の期待値をとって、
μ = Φ0 + Φ1*μ
として、μについて解いてあげればいいわけです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか？