【ミニクイズ】ARIMAモデルの定義
ARIMAモデル（自己回帰和分移動平均モデル）の定義に基づくと、確率過程Ytの階差変換を行った後の確率過程Y'tが従うモデルとは？
① 自己回帰モデル AR(p)
② 移動平均モデル MA(q)
③ 自己回帰移動平均モデル ARMA(p,q)
④ どれでもない
正解は「③ 自己回帰移動平均モデル ARMA(p,q)」
階差変換をd回行ったものをY'tとすることから、パラメータはp,q,dの3つとなり、ARIMA(p,d,q)と表します。
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