【ミニクイズ】クレームが発生する時刻を表す確率変数が従う分布

アクチュアリー・ゼミナール

パラメータλのポアソン過程に従うクレーム件数過程に対して、確率変数Tnが、
Tn＝n回目のクレームが発生する時刻
としたときに確率変数Tnの従う分布は？
①　χ2乗分布
②　パレート分布
③　ガンマ分布
④　どれでもない
正解は「③　ガンマ分布」
損保数理の教科書の8.9練習問題に、この証明が出題されています。損保数理の過去問で、この分布を使った問題も出題されています。


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