【ミニクイズ】自己回帰モデルの定常性
p次の自己回帰モデルAR(p)において特性方程式の解をαとしたときに、AR(p)が定常性を持つためにαが満たすべき条件は？
① | α | ＜ 1
② | α | ≦ 1
③ | α | ＞ 1
④ | α | ≧ 1
正解は「③ | α | ＞ 1」
AR(1)の場合の証明についてはモデリングの教科書で示されてます。
なお、AR(2)が定常性を持つ場合のΦ1、Φ2の条件は、この特性方程式の解の絶対値が１より大きい範囲を示すことにより座標平面上の三角形の範囲内であることが示されます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか？