もし、今、昨年の10月から12月の下落が来たらどのくらいのドローダウンが発生するの？

運用残高は1,600億ドル(17兆3,000億円)で、世界最大のヘッジファンドであるブリッジウォーターを率いるレイ・ダリオ（Ray Dalio）が米中の対立は「貿易戦争」以上のものだと警告を発しています。

As I've explained, the U.S.-China conflict is more than a “trade war.” It's an ideological conflict of comparable powers in a small world. What's most important at this time of brinksmanship is seeing what actually happens next. https://t.co/ILbdulCYUX

— Ray Dalio (@RayDalio) May 29, 2019

レイ・ダリオのブリッジウォーターの2018年の成績は+14.6%で、規模、実績共に世界トップクラスのファンドであることは誰の目にも明らかです。

そんな、彼がマーケットに弱気になっているのですから、個人投資家も心穏やかではいられません。

そこで、もし今から昨年の10月から12月規模の下落が来たら、どのくらいのドローダウンが発生する調べてみようかと思いました。

自分のドローダウンは毎日つけているので、ここではツイッターでポートフォリオ銘柄を公開している方のものでやってみようと思います。

ツイッターで流れてきたものの中で、10銘柄公開されていらっしゃる方がいましたので、ここでは仮にＧさん、Ｍさんとさせていただきます。

Ｇさんのポートフォリ構成銘柄は　
V、MA、MSFT、AMZN、GOOG、BABA、MCD、SBUX、UNH、NKE

Ｍさんのポートフォリ構成銘柄は　
CL、COST、PEP、BA、JNJ、DIS、BRK.B、MSCI、CRM、NSC

と、ともに10銘柄だそうです。ウエイトなどは分かりませんので、ざっくり等金額でのポートフォリオとみなして、自分のポートフォリと差し替えたものが以下になります。配当無、銘柄は10銘柄、パーセントでの推移です。

さすがですね。12月安値からの戻りは完全にとられているようです。
12月の安値でのドローダウンもかなり抑え込まれているような気がします。

銘柄の選択、分散、業績、十分に検討されている気がします。

過去の結果が、未来の成績を決めるものではありませんが、少しは心の準備ができるかもしれませんね。この組み合わせで、こんな風な損益になるんだと、勉強になりますね。

もし、興味を持っていただいて、自分のポートフォリオ、もしくは気になるブロガーの（？！）銘柄リストなど、コメントにでも残してもらえれば、時間を見て同じようなポートフォリオ解析などやってみようかなと思います。

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