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#ohlc

[Python OHLCV] bitFlyer の過去の約定情報からオレオレOHLCVデータを作成する(その2)

前回のnotePublic APIで取れる約定履歴から、1秒足のOHLCVデータを作成した。 今回のnote1秒足のOHLCVデータを元に、好きな解像度のOHLCVデータを作成する。 pandasの使い方をお勉強したので、メモ代わりみたいなもん。 コード今回も「自分の環境で動けばいいや」のクソコードです。 ・data/ohlcv/YYYYMMDD_1s.csv みたいなファイルが事前に格納されていること(入力ファイル名は inCsvPath を適宜変更) ・pandas

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[Python OHLCV] bitFlyer の過去の約定情報からオレオレOHLCVデータを作成する

バックテスト用のデータを集めたい方向け。 より具体的に書くと、cryptowatchなどで目的のデータが取得できない方(1分足データを1ヶ月分集めたい、cryptowatchに無い解像度のデータが欲しい、など)向けのネタです。 関連note@wanna_be_freeさんが改造版を作ってくださいました。 今回のnoteと前回までのnoteとの違い前回まで：Realtime API を使って、最新の OHLCV データを作成(bot用) 今回：Public API を使っ

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[Python Websocket JSON-RPC OHLCV] bitFlyer の約定情報からオレオレOHLCデータを作成する(その2)

関連note 前のnoteからの変更点・時刻情報を Timestamp 型に変更 ・Volume も計算するようにした ・解像度も指定できるようにした(1分足以外にも対応) ・OHLCV データの保持数を指定できるようにした(前回は最新データのみ) ・開始直後の中途半端なデータは無視するようにした(1分足で 21:00:30 に実行した場合、21:00:30〜21:00:59 のデータは処理しない。21:01:00〜21:01:59 が初回データ) ・他スレッドから利用しや

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[Python Websocket JSON-RPC OHLCV] bitFlyer のTicker情報からオレオレOHLCデータを作成する

関連note最新版 やったことbitFlyer の Realtime API(JSON-RPC over websocket)で配信される Ticker 情報から、オレオレOHLCデータを作成。 動機Cryptowatch と TradingView の OHLCデータに結構誤差があり、bot の動作に影響したため。オレオレOHLCで誤差が少なくなれば嬉しいなと思い。あと、約定情報から作成するのとどっちが良いのか比較したかった。 コード前回のコードとほとんど同じ。たぶん

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[Python Websocket JSON-RPC OHLCV] bitFlyer の約定情報からオレオレOHLCデータを作成する

関連note最新版 やったことbitFlyer の Realtime API(JSON-RPC over websocket)で配信される約定情報から、オレオレOHLCデータを作成。 動機Cryptowatch と TradingView の OHLCデータに結構誤差があり、bot の動作に影響したため。オレオレOHLCで誤差が少なくなれば嬉しいなと思い。 コードたぶんもっと上手いやり方あると思う。 import jsonimport websocketfrom da

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