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外資系金融機関で外国債券や金利デリバティブ、為替、各種オルタナティブ投資商品を扱ってき…

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外資系金融機関で外国債券や金利デリバティブ、為替、各種オルタナティブ投資商品を扱ってきました。色んな金融商品の説明や金融市場各種指標を見ながら自分なりの分析を行っています。グラフとかを使って分かりやすく説明出来ればと思っています。

  • この市場が面白い。

    世界には面白い投資案件がいっぱいあります。様々な投資対象に対しての意見を綴っています。これは面白いというテーマややばいんじゃないというものまで、私見を語っています。参考になれば、うれしいです。

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CFTC金融・商品　先物　投資家別ポジション報告　（IMMポジション）

　アメリカの金融・商品先物の投資家種別ごとのポジションは、CFTCレポートとして毎週報告されています。 　金融商品については、、仲介業者（ディーラー・銀行）、機関投資家（年金・保険・投信：アセット・マネージャーAM）、レバレッジ・マネー（LM）、その他、未報告の5分類です。（※詳しい投資家種別ごとの説明は後半に記述してあります。） 　旧フォーマット（COTレポート）も継続して公表しています。旧フォーマットでの投資家種別は、大口投機(非商業部門:Non-Commercial)、

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    • CFTC先物・オプション込み 2024年5月28日時点　 金融商品(株、金利) 投資家別ポジション

      S&P500（E-mini）先物 オープンインタレストは若干減りました。 レバレッジマネーのショートは大きく増えました。ショートはロングの2.9 倍です。　逆にアセットマネージャーのロングはショートの6.9倍です。　アセットマネージャーのショートが減っています（ショートカバーしている）。アセットマネージャーのネットポジションは価格と非常に相関が高くなっています。ネットでのロングは増えました（傾向としても増えています）。過去と比較しても非常に高いレベルまでロングが積みあがってい

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      • 米国株今週の注目　2024/6/3~：注目決算　ヒューレット・パッカード、クラウドストライク、ダラーツリー

        金曜日に発表される米雇用統計が今週最大のイベントである。利下げ時期の不透明感が強まる中、非農業部門雇用者数の更新は次回6月11～12日に開催される連邦準備制度理事会（FRB）の会合前最後のものとなる。4月PCEインフレ報告書によると、FRBの公式目標である12ヵ月コアPCEは2.8％となり、3月の値から安定した。FRBの利上げキャンペーンが景気を悪化させ始めていると指摘もある。今回の引き締め局面では大きな景気後退は延期されたものの、回避されたわけではない。大西洋の対岸では、欧

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        • CFTC先物・オプション込み 2024年5月28日時点　 金融商品(為替・ビットコイン) 投資家別ポジション

          日本円先物 レバレッジマネーの円ショートは増えて、大きくなっています。ロングは減りました。アセットマネージャーの円ロングは微減、トレンドは縮小傾向です。ショートは増えました。 レバレッジマネーのトレンドは円安方向のポジションで増えています。レバレッジマネーのショート量はロングの5.6倍まで大きくなりました。ディーラーのネットは大きくロングに傾いたままです。これは顧客からのヘッジでしょう。オープンインタレストは増加しています。

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          米国株　まとめ　5月31日：株価は不安定な動きの後、引けにかけ上昇　＊備忘録＊

          S&P500指数 (SPY)は+0.80%、ダウ工業株指数 (DIA) 終値は+1.51%、ナスダック100指数 (QQQ) 終値は-0.01%。 ボラティリティが高まったのは、月の最終取引日であり、いくつかの株価指数がリバランスされたためでもある。 米株価指数は、米PCEデフレーターが予想通りであったことから10年物T-Note債券利回りが-4.6bp低下し、FRBの年内利下げ観測が後退しなかったことが支援材料となった。 T-Note債券利回りは、予想をやや下回った米個

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          米国株　まとめ　5月31日：株価は不安定な動きの後、引けにかけ上昇　＊備忘録＊

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          米国株　まとめ　5月30日：FRB政策が引き続き抑制的であるとの懸念から、AI関連主導で株価は下落＊備忘録＊

          S&P500指数（SPY）は-0.60％、ダウ工業株指数（DIA）は-0.86％、ナスダック100指数（QQQ）は-1.06％下落。 S&P500種株価指数は2週間ぶりの安値、ダウ工業株30種株価指数は4週間ぶりの安値、ナスダック100種株価指数は1週間半ぶりの安値となった。 株価は、FRBが金利上昇を長期化させるのではないかという懸念から、資産市場のリスクオフ・センチメントを引き起こし、圧力を受けていた。これまで好調を維持してきたAI関連が主導する形で指数を押し下げた。 ハ

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          米国株　まとめ　5月30日：FRB政策が引き続き抑制的であるとの懸念から、AI関連主導で株価は下落＊備忘録＊

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          米国株　まとめ　5月29日：国債利回り上昇で株価は下落＊備忘録＊

          S&P500指数（SPY）は-0.74％、ダウ工業株指数（DIA）は-1.06％、ナスダック100指数（QQQ）は-0.70％下落 米国株価指数は小幅安で推移し、ダウ工業株30種指数は3週間半ぶりの安値となった。債券利回りの上昇と、FRBが金利上昇を長期化させるのではないかという懸念が株価を下げた。 10年物T-Note債券利回りは、火曜日の予想外の米5月消費者信頼感の上昇と、財務省の2年物および5年物T-Note債券入札への需要の低迷を受けて、水曜日も金利上昇は続き4週間ぶ

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          米国株　まとめ　5月29日：国債利回り上昇で株価は下落＊備忘録＊

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          CFTC先物・オプション込み 2024年5月21日時点　 商品(エネルギー、金属、農産物) 投資家別ポジション　シカゴ・NY

          WTI原油先物 オープンインタレストが減少しています。マネイジドマネーのロングは微増、ショートは大きく減少しました。ロングはショートの4.4倍持っています（それでも1ヵ月前の約7倍から大きく減りました）。生産者のロングは減り、ショートは増えました。それでも、ロングが多いのがちょっと違和感があります（まだネットでロングで増加傾向です）。生産者はまだ強気で見ているのかもしれません。スワップ（大手メジャー含む）はネットショートです（ショートカバーしています）。スワップのショートはロ

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          CFTC先物・オプション込み 2024年5月21日時点　 商品(エネルギー、金属、農産物) 投資家別ポジション　シカゴ・NY

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          CFTC先物・オプション込み 2024年5月21日時点　 金融商品(為替・ビットコイン) 投資家別ポジション

          日本円先物 レバレッジマネーの円ショートは若干増えて、大きいままです。ロングは減りました。アセットマネージャーの円ロングは微減、トレンドは縮小傾向です。ショートは大きく増えました。 レバレッジマネーのトレンドは円安方向のポジションで増えていましたが、止まりました。レバレッジマネーのショート量はロングの4.6倍まで減りました。4月末は5.4倍ありました。ディーラーのネットは大きくロングに傾いたままです。これは顧客からのヘッジでしょう。オープンインタレストは微増です。 日本円先

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          CFTC先物・オプション込み 2024年5月21日時点　 金融商品(為替・ビットコイン) 投資家別ポジション

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          米国株　まとめ　5月28日：株式はチップ株のサポートを受けるも、T-Note債券利回りは上昇　＊備忘録＊

          S&P500指数 (SPY) は+0.02%上昇、ダウ工業株指数(DIA) 終値は-0.55%下落、ナスダック100指数 (QQQ) 終値は+0.32%上昇。 米国の株価指数は、ダウ工業株指数が3週間ぶりの安値となるなど、まちまちの結果となりました。 エヌビディアが+6%上昇したことがチップ株の上昇を牽引し、市場全体を下支えした。 また、5月の米消費者信頼感指数が予想外に上昇したことも、米国経済と株価を下支えした。しかし、10年物T-Note債券利回りが急上昇し、3週間ぶりの

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          CFTC先物・オプション込み 2024年5月21日時点　 金融商品(株、金利) 投資家別ポジション

          S&P500（E-mini）先物 オープンインタレストは若干減りました。 レバレッジマネーのショートは大きく増えました。ショートはロングの2.9 倍と増えました。　逆にアセットマネージャーのロングはショートの6.2倍です。　アセットマネージャーのショートが減っています。アセットマネージャーのネットポジションは価格と非常に相関が高くなっています。ネットでのロングは減少傾向ですが、今週は若干減りました。過去と比較しても非常に高いレベルまでロングが積みあがっています。

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          シノプシス、第2四半期決算後にベアードがアウトパフォームのレーティングを維持したことで急伸

          2024年5月23日 シノプシスの第2四半期の非GAAPベースの1株当たり利益は、コンセンサス3.05ドルに対し3ドルであった。売上高は前年同期比5%増の14.6億ドルで、コンセンサス15.2億ドルを下回った。 次四半期ガイダンス： シノプシスの一株当たり利益はコンセンサス3.20ドルに対し、3.25～3.30ドルを見込んでいる。第3四半期の売上高見通しは15.1～15.4億ドルと、市場予想15.4億ドルの下限に傾いている。 また水曜日、シノプシスはアンシスの買収計画に関

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          サムスンの新HBMチップ、熱と電力消費の問題でNvidiaのテストに不合格

          5月24日 サムスン電子の新しい高帯域幅メモリ（HBM）チップは、熱と消費電力の問題により、米Nvidia（NVDA）のAIプロセッサーへの採用評価をまだクリアしていないと、ロイター通信が関係者の話として報じた。

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          米国株今週の注目　2024/5/27~：注目決算セールスフォース、デル、コストコ

          今週の経済指標は、インフレに関する発表が中心となる。欧州の消費者物価指数（CPI）速報値と日本の東京都消費者物価指数（CPI）が発表され、米連邦準備制度理事会（FRB）が注目する4月米PCEが発表される。コアPCEは前月比0.3％上昇すると予想されているが、上方または下方へのサプライズがあれば、投資家を動揺させる可能性がある。また、米連邦準備制度理事会（FRB）はベージュブック報告書を発表する。 企業決算では、セールスフォース(CRM)、デル・テクノロジーズ(DELL)、コス

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          米国株　まとめ　5月24日：インフレ圧力の後退を期待し、株価は上昇　＊備忘録＊

          S&P500指数 (SPY) は+0.70%、ダウ工業株指数(DIA) は+0.01%、ナスダック100指数 (QQQ) は+0.99%上昇 米国株価指数は上昇した。 市場全体は、いくつかのポジティブな企業決算を受けて上昇した。 デッカーズ・アウトドアは第4四半期の売上高がコンセンサスを大幅に上回ったと発表し、+14%以上上昇した。 また、ロス・ストアーズは第1四半期のEPSが予想を上回り、2025年のEPS予想を上方修正した。 木曜日にエヌビディアが9％の急騰を見せたことで

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          エヌビディアの決算　AIマーチは続く

          エヌビディア、第1四半期決算とガイダンスが予想を上回り増益、10対1の分割を発表 エヌビディア(NVDA)は、ウォール街の予想を上回る四半期決算とガイダンスを発表し、10対1の株式分割を発表した。 ・第1四半期の非GAAPベースのEPSは$6.12で$0.54上回る。 ・売上高260.4億ドル（前年同期比262.2%増）、14.5億ドル上回る。 アナリストらは、当四半期の収益が$245.9億ドルで、一株当たり利益が$5.58ドルになると予想していた。 ・ 四半期のデータセン

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