R言語で多変量正規乱数を生成する
指定した相関係数をもった多変量正規乱数に従うデータをR言語で生成するコードです。あると便利だと言われることが多いので載せておきます。
1行目のn=1000でデータの件数を、3行目のr=0.0で変数間の相関係数を指定しています。サンプルは2次元ですが、平均muと分散共分散行列Sigmaの次元を増やせば、3次元以上にも拡張できます。
library(MASS)n=1000r=0.0mu=c(0,0)Sigma=matrix(c(1,r,r,1),ncol=2) X=mvrnor