Portfolio Management using Reinforcement Learning

タイトル
『Portfolio Management using Reinforcement Learning』(2016)
(URL:http://cs229.stanford.edu/proj2016/report/JinElSaawy-PortfolioManagementusingReinforcementLearning-report.pdf)

著者
O Jin, H El-Saawy

概要
深層強化学習(DQN)を使ってポートフォリオ最適化をした論文。
DQNのCNN部分をDNNに変えたバージョン。
ボラティリティが高い株と低い株を２つでポートフォリオを組むモデル。

ハイボラティリティ株10種類とローボラティリティ株10種類の全組み合わせ100通りの内の80通りをランダムに選択し、学習する。