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DIO(有料note)の運用成績

成績を、全体公開していきます!


ルール

  1. 事前の指値を、note内で、宣言する。(買いました、売りましたといった事後報告は行わないこと)

  2. ザラ場中、指値を、変更することがあります。(実際、あまり無いです)これは、相場を見て、変更した方が良いと、判断した場合に、指値を、変更いたします。変更した場合は、投稿INの時間帯を書き直します。※投稿INに書かれた時間は、最終報告に、なります。

  3. 成績には、短期ポジションと、中長期ポジションを含めます。(ほとんど、9割以上は、短期です)但し、オプション(コール・プット)の成績は、除外します。短期ポジションは、即日~数日決済を、前提とし、中長期ポジションは、限月内での決済を、前提としています。(全てのポジションは、noteに表記してある期間内で、決済します。これは、前月号のポジションの成績を、反映させるのは、不正行為だと思うからという理由と、途中参加の方にも、分かりやすくさせる為です。

  4. 売り上がり、買い下がりは、2setまで、行います。但し、戦略的なもので、予め、売り上がり(買い下がり)を前提としたものとなります。多くの場合、買い有利/売り有利になった途端に、まずは1回、打診で注文。次に、ピークと判断した値で、もう1回、注文です。(ピーク時まで粘るもいいですが、6割以上は、ピーク値まで届かないので、それだとチャンスを失ってしまいます)普段は、ミニ2枚で行っているとすれば、1枚ずつに分割するか、ミニ1枚なら、マイクロミニ5枚ずつで、分割する。といった様に、2setで1ポジションが好ましいです。(成績計算上は、分割計算はしません)

表項目の意味

Vol.007から一部変更

date
日付を、表しています。

観測
売りで入ったか、買いで入ったかです。

観測時価格
原則、売り有利、買い有利になったら、Entry(ディール)します。ただ、有利判定から平均して、150円前後は、直ぐには、反応しないこともあり、そのデータ収集の意味も込めて、計測しています。

投稿時間
noteに、売り指値または、買い指値を、共有投稿した時刻を記録しています。

約定時間
上記の、投稿時間で共有した、指値が、実際に約定した時刻を、載せています。

余裕時間in
投稿時間と、約定時間の、差です。ここの時間が、多ければ多いほど、読者(ユーザー)様は、余裕を持ったディールが、可能になるので、読者様にとって、購入の判断材料になると思います。

Entry
約定価格です。

決済投稿
保有ポジションの、決済指値を、noteに、投稿した時刻です。

決済時間
実際に、決済指値が、約定した時刻です。

余裕時間out
決済投稿と、決済時間の差です。ここの時間も、余裕時間in同様に、参考材料となると、思っています。

Out
決済の、約定値です。

P/L
損益結果
です。

期待値
最大利益です。最高値・最安値から引いて、MAXどれだけの利益が、取れたか?を、記録しています。

最大DD
含み損の最大値を、記録しています。

損益乖離
実際の利益と、期待値の差を、載せています。

損益乖離率
上記の率です。ここの数字が、高ければ高いほど、優秀です。

スコア

時間的スコア

観測時間と、投稿INの時間差が、広ければ、広いほど、高評価とします。この時間差が、時間的余裕になります。時間的余裕が、多ければ多いほど、お客様は、時間に余裕を持ったディールが、実現できます。

※時間的スコアと、決済損益スコアは、相性が悪いです。時間的余裕を減らせば減らすほど、極論、1分とか2分の、ほぼ同時刻での案内にすれば、決済益は増えていきます。ただそれは、独りよがりで、真似は出来ませんから、私達は、無意味(無効益)だと、思っています。

決済損益スコア

P/L(利益)が、多ければ多いほど、高評価です。当然ですが・・。

100円未満だと、ミニ1枚で行っている人の場合、赤字になってしまいますから、100円未満は、0点スコアです。一応、本noteは、ミニ1枚で、ディールすることを、想定しています。

期待値スコア

Entry(注文を通した値)と、その日の期待値(最大利益)が、高ければ高いほど、高評価です。期待値スコアが高ければ高いほど、新規オーダーの時点では、間違ってはいないことになりますから、運用者のスキルに難があるということに・・・(つまり、わたしです)

成績表

Vol.006 [5/10~6/14]  評価:S

ミニ1枚(約20万円)で、運用した場合、+105,000円の利益です。

最終損益結果は、+1,050円でした。これは、先物ミニ1枚あたり、+10万5千円の利益でした。自己評価は、2番目に高い【S】評価になりました。以下、内訳です。

(1)時間的スコア
80点でした。平均の余裕時間は、1時間33分53秒でした。最高で6時間15分、最も余裕のない日は、0分(6月11日)でした。0分だったので、この日は、真似できない人が、多かったかもしれません汗

※余裕時間:指値投稿から、約定までに、掛かる、待ち時間です。待ち時間が、長ければ、長いほど、ゆとりあるディールが可能です。逆に、この時間が短ければ短いほど、真似することは困難といえます。

(2)決済損益スコア
90点でした。最終日に、なんとか滑り込みで、1,000円台に、載せることができました。焦って無駄なディールをすることで、利益を減らすよりも、そのまま(+800円)で、フィニッシュでもいいなと思っていましたが、最後+250円取れて良かったです。

(3)期待値スコア
80点でした。6月13日+250円でしたが、期待値の48.5%しか、取れていません。全日の平均は、+34.24%でした。期待値の50~60%は、平均で、取れるように、来月は意識したいです。原因は、早い段階で、利確してしまう心の弱さです。ここも、克服しないと、いけないところです。

▼Vol.006の反省点(5/10~6/14)
5月15日と、5月28日は、買い有利/売り有利判定ではない、やや買い/やや売り判定時での、ディール結果(note上では、その旨、お伝えをした上で、ディールしています)です。Myルールを、破っています。結局、マイナスですから、取引が少ないことで、焦ってしまった結果、マイナスを計上してしまいました。焦りは大敵ですから、前のめりでのディールは、リスクが高いです。

全体的に、決済が下手ですね。利確も損切りも早いです。これも、原因が、分かっており、早く、楽になりたいという気持ちから、決済を、早めてしまっています。特に、5/22~5/28の期待値合計は、+1,215円でした。これは最も高い利益なので、これを全て取ることは、ほぼ、ほぼ、不可能ですが、それにしても、実際に獲得したのは、僅か+165円という結果です・・・。

通常ルールでは、買い有利で、買ったポジションは、売り有利~やや売り優勢時に、決済。売り有利で、売ったポジションは、買い有利~やや買い優勢時に、決済。これが、私のルールです。でも実際は、中立で決済していますので、これを改善することが、成績の改善と、お客様の満足度に繋がると思い、反省点です。

残り1週間で、成績は、+765円です。目標は、+3,000円だったので、だいぶ程遠いですが、勝率は高いので、それは救いです。何とか、+1,000円超は、頑張って狙いたいですが、ディールの機会は、私のスキルではなく、アルゴ次第ですので、何ともならず、歯がゆいところです。

6月12日、利確できる機会は、ありましたが、コールが買われていたこともあり、急騰に、期待してしまい、結果、逆指値狩りに遭ってしまいました。

Vol.007【6/14~7/12】

決済(利確または損失)が、発生した、その日の、大引け時に、更新しています。


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