DIO説明書
こんにちは、DIOです。
TIGER TRADE REPORT Vol.006から、私の、ポジションも、載せていきますが、Vol.005も、実は載せていました。ですが、一部の方から、分からなくなるから、載せないでほしいと言われ、閉鎖しました。そこで、この記事は、私のポジションの取り方について、説明いたします。
中長期ポジション
私は、2つの視点から、ポジション取りを、決定しています。そのどちらも直ぐに結果が、出る訳では無いので、含み損は大きい時が、多々あります。2ヵ月ずっと、保有するときもあるくらいです。ですので、参考にもならないかもしれませんが、こういうことをしているんだと、流して頂ければ、少ないかもしれませんが、参考にしている方もいると思いますので、ご了承ください。
時間外取引の結果（長期）
大引け後に、機関投資家の手口情報が、公開されます。これを見て、長期的にどういう方向性なのか？を予測します。この、時間外取引から組むポジションは、2～3ヶ月保有することもあり、ロールすることを踏まえると、最長9ヵ月間、保有することもあります。（滅多に、ありませんが）
時間外取引の結果を見て、多くの場合、ヘッジを加えます。短期的に、下落すると思えば、先物を売って、コールを買う。短期的に、上昇すると思えば、先物を買って、プットを買う。かなり固い、ここは割れないだろうなと思うサポートが生まれれば、プットも売りますし、コールを売ることもあります。ただ、単体で売ることはなく、必ず先物を取り入れています。
注意してほしいのは、私のポジション取りは、法人ならではの、膨大な資金量があってこそ、成せる技であり、ミニオプション＋マイクロミニ先物であっても、数百万円では足らず、長期を考えると、1000万円近い資金があって、はじめて真似ができるものなので、コピートレードには不向きです。
ですので、方向感だけ、感じて貰えたら嬉しいです。
場中アルゴの動向（中期）
場中アルゴとは、ザラ場では、50～80％ぐらいの取引は、アルゴリズムによる自動売買で、取引が、成立しています。このアルゴリズムを保有しているのは、機関投資家やヘッジファンドで、当然、うちの会社も動かしています。（少しだけ）
この動きを見て、中期的に、上がるのか？下がるのか？を予想しています。単純に、場中アルゴが、プットを、買っていたら下がるな～とか、コールを、買っていたら上がるな～といった様に、思っています。
私は、私の、感想？意見ですが、トレードで勝ち残るには、アルゴの攻撃を避ければ、生き残れると、思っています。逆に、負ける人は、アルゴの標的になっていると思います。持論です。
この場中アルゴは、数字で、「100％」とか、「70％」とか、そういう数字を見ているわけではなく、高速で、チカチカと取引が成立している様子をみて、いつもより活況だなとか、ちょっと大人しいなとかの、経験則で、トレードしています。
この場中アルゴのポジションは、10分、20分で決済することもあれば、数日保有することも、ありますので、中期としていますが、短期寄りではあります。
場中アルゴ読みは、社内では、私しかやっている者がおらず、また、教えようにも、他のトレーダーは、することがあるので、実質、私1人の判断です。確実ではありませんが、確率は高いと思っています。
場中アルゴの活かし方
売り有利の時に、ショートを入れて、放置。中立～やや買い有利で、決済。
買い有利の時に、ロングを入れて、放置。中立～やや売り有利で、決済。
これだけしています。やや売り有利の時に、ショートを入れることはありませんし、ロングも同様です。中立の時は、ノーポジです。
場中アルゴは、09時00分～翌03時00分頃までいつも見ていて、変化があれば、更新しています。これは、結構、参考になるのかな？と思っていますが、みなさんの意見が聞けたら、嬉しいです。
私の相場観
私は、先物が、20000円になろうと、50000円になろうと、どうでもいいんです。Ｘを見てみると、40000円で、売れば良かったという投稿を見ますが、これも違うと思っています。40000円の時に、アルゴがどういう動きをしていたのか、時間外取引の結果が、どうだったのかが全てで、40000円の時に、売り判定だったのか、買い判定だったのかです。
もちろん、時間外取引の結果も、よく外しますが、その時々の決断を信じているので、あまり後悔はなく、それよりも、場中アルゴの動きなどをみて、利益が取れればいいやぐらいに、思っています。
メンタル
私の、メンタルは、かなり弱いです。（）
応援メッセージは、嬉しいですが、辛辣なコメントを見ると、貝の殻を閉じる様に、何も書けなくなってしまいます。
私に、直接向けられた言葉ではなくとも、例えば、社内の、他のディーラーが、舌打ちするだけで、かなり不快に感じます。ですので、ディール中は、特別にヘッドフォンの着用を許可されていて、リラックスしていますが、Ｘなどで、批判されてしまうと、とても、凹んでしまいます。
Ｘ
私は、友達しかフォローしていませんが、その友達もフォローしてくれています。1人、10億くらい持ってる、仮想通貨トレーダーと、相互フォローしていますが、彼とも仲が良く、よく遊ぶ仲なのですが、彼のタイムラインを汚したくないなと思い、投稿していませんでした。
今夜からは、元証券ディーラーのアカウントをもらい、そこで、少しずつ投稿していけたらいいなと思いますが、批判コメントがきたら、数週間停止しちゃいます（汗）
noteのコメント
Vol.0005では、多くの方から、コメントありがとうございました！
noteのコメントは、とてもありがたいです。Ｘも見れますが、虎や、元証券ディーラーも見れるし、Ｘの通知で、１件と出ている時よりもドキドキ感が無くて、楽な気持ちで見ることができます！
noteのイイネ
こちらも嬉しいです！イイネ数が多いと、やる気に繋がりますし、逆に更新して直ぐに減ると、殻が閉じます。この記事も、イイネして貰えると、大変ありがたいです。
オプション取引とは
私は、デリバティ部（ブ）※ダジャレではありません の、オプション担当（オプションディーラー）です。オプショントレードは、基本的には、長期で、予測を立てます。
時間外取引の結果を見て、その時に、上がると思えば買いますし、下がると思えば買います。なんですが、全然釣られることもあって、買ったら下がる、売ったら上がるというようなことは、多々あります。ですので、ヘッジは必須です。
ヘッジというのは、デルタを調整することにあります。デルタを調整すると、証拠金も安くなるので、想像よりも安い金額で、トレードは可能ですが、それでもオプションが高いので、100万円とか、200万円クラスでは、ミニオプションといえど、やらない方が、いいと思います。
事後報告
オプションという特徴から、どうしても、事後報告になってしまいます。場中アルゴの動きも、やや売りから、売り有利に必ずいくわけではなく、中立に戻ることもあれば、一気に飛んで、買い有利になることもあります。ですので、30分前に、300Ｌとか、200Ｌといった指値報告は、正直無理です。
だいたいの見通しは、立てれますが、80％ぐらいの確率で外すので、やっぱ無意味かなあとおもいます。
ただ、事後報告とはいえ、直ぐに更新しますので、（場中アルゴの動きに至っては、変更があれば、1分以内に、更新。遅くとも、3分以内を目指しています）
前回、事後報告についても、厳しい意見がありましたが、どうしてもここは改善ができません。LIVEとかで繋ぐしか術がありませんが、コンプライアンス上、社内でそれをできることもなく、また、会社の端末を使わないと、場中アルゴの動きは分からないので、事後報告は、今後も事後報告になります。
睡眠について
私は、不規則極まりない生活をしています。
基本的に、会社で寝泊まりをしていて、会議室のパイプ椅子を並べて、仮眠を取っています。ただ、どうしても疲れが取れないときがあり、そういうときは自宅に帰って、布団で寝ています。
布団で寝る時は、かなり長時間、寝てしまいます。この間、場中アルゴの動きは当然、報告ができません。
また、パイプ椅子で寝る時も、普段は3～4時間で起きますが、たまに、8時間以上、眠ってしまう時もあり、そういうことも2～3週間に1度あります。
ごめんなさい。
あと、１～２つ書こうとしたtopicsがありましたが、忘れてしまい、思い出せないので、一旦、更新します。また思い出したら、更新します。
逆指値（ロスカット）
大変貴重な、ご意見を、頂戴しました！
仕掛けの時に必ずロスカット値も書いてもらえないでしょうか？だいたいは書いてくれてますが、後からロスカット値を記載があり、たまに結構なロスカット幅の時があります。いつもは100～250円だと思いますが、400円ぐらいの時とかあります。前もって書いてくれれば、そういう時は自分で仕掛け枚数を調整したく思います。
私は、買い（売り）優勢時に、ショート（ロング）を行い、中立になったら利益であっても、損失であっても決済する。
これを繰り返しているだけです。短期需給の方向性と合致していたら、自信に、繋がるぐらいで、基本的には、上記ルールで行っています。
どこで中立になるのか？という予想が難しいので、逆指値は、基本的にはセットせず、中立になるまで見守ります。ただ当然、そのまま200円、300円と、担がれてしまうことも、事実あります。そして中立になった時には、結局、-200円で損切りなんてことも、実際、過去に何度もあります。
また、時間外取引の結果次第では、オプションを組むことがあります。この時、デルタを調整しているので、ヘッジが掛かった状態の時もあります。ですので、担がれても、オプションで、利益なんてこともあるにはあるんです。
これを踏まえた上で、前提とした上で、逆指値の場所は、設定させて頂きます。ただ、私は、その逆指値で決済することは無く、あくまでも、目安で、セットさせて頂きます。
そこだけご理解ください。逆指値の場所は、虎に聞いてから決めます。
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