AMX3.2／4.2／LOTO_EB06のロジック比較

TNK

2023年10月15日 16:45

概要

ゴゴジャンで販売中のAMXと、EA-BANKで出品中のLOTOが、AMX出品以来初めてとなるロジックのアップデートが、2023年10月13～15日にかけて行われました。
この記事では、主にロジック面で、過去との違いを解説していきます。

AMX商品ページ

LOTO説明ページ

AMXの過去バージョンバックテストは、こちらです。

対して、以下はロジック修正があったバージョン4.2です。

過去バージョンの課題

過去バージョンでは、2023年からは、2022年に比べてパフォーマンスが低下していました。
過去バージョンをロジック別で見ると、ロングは良好で、ショートのみが足を引っ張っている状況でした。

バックテストでも比較的ショートが悪く、将来が懸念されました。そこで、ショートロジックの改善を試みるキッカケにオーバーホールされたのがバージョン4.2です。

ロジック改善内容

比較表では、同じく更新されたLOTOも記載しています。
旧バージョンのAMX3.2は、買い1、売り1の計2ロジックとなっています。
新バージョンの4.2では、買い1は殆ど変更せず（TP/SLのみ変更）、買い2を追加。
売り1は23～30日のみを採用し、他の日は別のロジックに変更して、それぞれ調整しました。
4.2では計4ロジックになり、それぞれ稼働のON/OFFと、TP/SLを変更できるようにしています。

LOTO_EB06では、その4.2の買い1と売り1のみ、計2ロジックになっています。
バックテストはこちらです。

公開フォワード

公開用リアルトレードでは、旧バージョンは廃止し、2023/10/13から新バージョン4.2に移行して計測しています。

おわりに

新バージョンは、あくまで旧バージョンをベースに修正・追加されたもので、新旧でのポートフォリオ効果は期待できない前提で作成しています。
新ロジックは、特に不調だったショートを中心に日付・時間・フィルターの見直しを行いました。同時にロングも見直しています。
結果、バックテスト上では改善になりました。
しかし、今後のフォワードがどうなるかはわかりません。
もし両バージョンを運用するかどうか迷われている方は、それも踏まえてご判断くださいませ。
いつもご利用いただき、誠にありがとうございます。
どうかご武運を！

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