2023年1月4日（大発会）のトレード

日経平均：始値25,834円、終値25,716円、前日比円-377円
朝、25660円まで下落。その後は若干戻して、ほぼヨコヨコ。
相変わらず弱々。でも底抜けもしない。

昨夜のナイトセッション。
大発会でのボラティリティ増加を想定し、プロテクティブコールを設置。
想定では、上昇では26300，下落は25600。その状態で本日若干数万円の利益になるはず。
●02C26500 L1 350円、NK225M03　S4　25875円

ポジション取る際に、コールオプションの買いを指値して待ち構えていた。
一瞬目を離した隙に約定し、さらに相場が一気に80円弱下落。
ここで慌ててコールオプションを買うと、ただでさえ少ない想定利益なので、最初から非常に不利（というか想定値動きでは取り戻せない）な状況でスタートすることになる。ぐっとこらえて、先物価格が上昇するのを待つ。2時間後、なんとか許容範囲まで戻ったので、無事にミニショートをセット。オプションと先物の複合ポジション取る際は、下手に指値せずに成行でその場で約定させた方が良いのかも知れない。

本日のトレード。
昨夜のプロテクティブコールだが、遅くとも今日の現物相場終了までに手じまいする予定だった。

朝の段階で、25600円台まで突っ込んだが、残念ながら想定通りの含み益荷ならず。想定よりコールオプションのプレミアムの剝げが大きいようだ。
こうなると、午後まで放置するとほぼマイナスになるのが確定的な感じ。
なので、2番底が来るのを待って、手じまいすることにした。

無事に2番底が10時前に来たので、そこで手じまい。
先ずはミニを1枚を底と思われる価格で指値して精算。
次にコールを1ティック高い値段に指値。約定したところですかさず残りのミニ3枚も精算。これは、相場が上昇する際は、オプションの価格変動の方が大きい可能性が高い性質を利用して少しでも有利に精算するため。
無事に精算完了し、なんとか黒字確保。シミュレーションでは数千円の利益だったが、1万円取れたのは精算手順のおかげか。
とはいえ、昨夜からの苦労の割には微益に終わった。
これで3度目くらいだが、プロテクティブコールは難しい。よほど大きな値動きがないと利益にならないようだ。
●02C26500 決売　350=>285、NK225M03　決買　1枚25660、3枚25685、利益11,881円　

本日の利益確定：11,881円

さて、トレードシステムの構築だが、10年分の4時間足データを取得。
トレードルールのパラメータとアルゴリズムを色々と調整しながら最適なパターンを見つけようとしている。とはいえなかなか難しい。細かい話は後日。

今日は以上。